Testarea 2 BMB 2 [PDF]

Zitiervorschau

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA FACULTATEA ȘTIINȚE ECONOMICE DEPARTAMENT FINANȚE ȘI BĂNCI Disciplina: Bazele managementului bancar Anul III Licența Responsabil Ștefaniuc Olga, dr., conf univ. Test de evaluare a cunoștințelor Nr.2 Varianta 3 Luchian Diana ,FB1901 1. Definiți esența și rolul resurselor atrase în cadrul băncii comerciale Reieşind din funcţia de intermediere financiară băncile comerciale nu pot să-şi desfăşoare activitatea de creditare fără a atrage resurse financiare de la populaţie şi agenţi economici (firme, alte bănci comerciale, banca centrală). Banca activează în baza legii ce permite atragerea mijloacelor băneşti, temporar disponibile din economia naţională şi investirea resurselor în ramurile prioritare ale economiei. Societăţile bancare trebuie să deţină un înalt grad de lichiditate, să dispună şi de capital

proprii suficient pentru cazuri excepţionale. Resursele atrase reprezintă totalitatea mijloacelor băneşti care sunt utilizate de către bancă în procesul desfăşurării activităţii, dar care nu-i aparţin cu drept de proprietate şi care necesită rambursare. Rolul resurselor atrase consta in :

 Finanţează activitatea băncii;  Stau la baza exercitării funcţiei principale a băncii şi anume de depozitare;  Formează imaginea băncii. 2. Definiți esența și rolul investițiilor în cadrul băncii comerciale Respectarea legalităţii, siguranţa investiţiilor, asigurarea lichidităţilor, profitabilitatea sunt principiile fundamentale care stau la baza deciziilor manageriale privind investiţiile pe care banca le face în scopul atingerii obiectivului fundamental. Maximizarea valorii investiţiei proprietarilor în bancă reprezintă obiectivul fundamental în jurul căruia gravitează toate deciziile managementului privind gestionarea portofoliului de investiţii al băncii. Pe baza restricţiilor impuse de legislaţie, dar şi de Banca Naţională, ţinând cont de conjunctura economică şi de poziţia băncii în cadrul sistemului bancar, fiecare bancă îşi elaborează propriile politici privind plasamentele. Utilizarea eficientă a activului presupune respectarea concomitentă a principiilor enunţate. Deci, modul cum sunt abordate de către managementul băncii principiile fundamentale ale investiţiilor bancare se reflectă sintetic, prin profitul obţinut/ capitalul propriu al băncii. Deci rolul fiecare banci consta in faptul ca urmăreşte maximizarea profitului pentru a mulţumi pe acţionarii (proprietarii) săi. Deci, obţinerea unui profit mare nu este numai un scop în sine, ci şi o necesitate pentru asigurarea unei poziţii financiare sănătoase a băncii în cadrul sistemului bancar.

3. Caracterizați grupa riscurilor financiare

Rriscurile financiare - sunt asumate de bancă în gestiunea bilanțului, fiind considerate cele mai importante pentru că gestionarea lor inadecvată produce cele mai multe falimente bancare. În această grupă se includ: a)riscul de credit - care exprimă posibilitatea neîncasării efective la scadență a fluxului de venituri anticipate (capital avansat și dobânda aferentă), iar materializarea lui constă în apariția situațiilor în care o parte din creditele bancare nu pot fi recuperate din diferite motive, devenind credite neperformante, care afectează negativ profitul deoarece majoritatea banilor folosiți în acordarea creditelor au drept sursă de proveniență depozitele constituite de clienți. b)riscul de lichiditate - exprimă posibilitatea de apariție a incapacității de finanțare a operațiilor bancare curente, reprezentând o problemă de cost pentru bancă, și rezultă din compararea activelor bancare cu posibilitate imediată de lichidare cu depozitele care pot reprezenta o dimensiune posibilă a solicitărilor creditorilor instituției bancare (deponenții), fiind riscul ca instituția bancară să nu depună de fonduri suficiente pentru a-și îndeplini obligațiile. c)riscul ratei dobânzii - reprezintă efectul modificării ratelor dobânzii asupra valorii unui activ financiar sau diferența dintre valoarea unui portofoliu de active financiare și valoarea pasivelor care finanțează acest portofoliu. Riscul de variație adversă a ratei dobânzii are în vedere riscul de deteriorare a situației patrimoniale a băncii sub influența unei modificări adverse a nivelului dobânzilor pe piață. d)riscul valutar - apare sub forma posibilității de a înregistra pierderi decurgând din evoluția cursului de schimb. Se poate defini sintetic ca probabilitatea de diminuare a profitului net bancar la o variație adversă a cursului valutar pe piață. El este semnificativ la băncile implicate în operațiuni valutare pe cont propriu sau în numele clienților. La originea acestui risc se află operațiunile bancare în valută e) riscul de insolvabilitate - arată posibilitatea ca fondurile bancare să devină insuficiente pentru a acoperi pierderile rezultate din activitatea curentă. Este consecința manifestării unuia sau mai multor riscuri financiare pe care banca nu lea prevenit și constituie riscul ca aceasta să ajungă în incapacitate de plată. Cuantificarea riscurilor în activitatea bancară permite interpretarea acestora prin prisma cauzelor, consecințelor și efectelor în timp asupra profitabilității instituției bancare. Studierea atentă a structurii în dinamică a activelor și pasivelor bancare conduce la obținerea unor informații suplimentare referitoare la profitul bancar și expunerea la risc. Riscurile de natură financiară în activitatea bancară sunt singurele riscuri care pot fi cuantificate prin intermediul unui sistem de indicatori, ele fiind consecința dezechilibrelor permanente care apar între activele și pasivele bancare asupra cărora managementul are control. 4. Problemă

Tipul de credit (mii lei) Total credite, inclusiv Credite acordate agriculturii Credite de consum Credite ipotecare Credite sectorului energetic Credite industriei alimenatre Credite sectorului de microfinanțare Credite comerțului Credite transportului și infrastructurii drumurilor Alte credite Total credite

Abaterea absoluta 31.01.2019 31.01.2020 2019/2020 44560 35250 120450 65120 74500 320125 440250 320140 45120 1465515

46750 30120 110320 45300 72980 180120 340120 220120 35170 1081000

-2190 5130 10130 19820 1520 140005 100130 100020 9950 384515

Ponderea în total credite, 2019 credite,

3,040569356 2,405297796 8,218953747 4,443489149 5,083537187 21,84385694 30,04063418 21,84488047 3,078781179 100

Ponderea în total credite,2020

4,324699352 2,786308973 10,2053654 4,190564292 6,751156337 16,66234968 31,46345976 20,3626272 3,25346901 100

Ritmul de creștere 2019/202 0 -4,68449 17,03187 9,182379 43,75276 2,082762 77,72874 29,43961 45,43885 28,29116 35,57031

Concluzie Tabelul in cauza presupune clasificarea si structura portofoliului de credite din anul 2019 si 2020 dupa ramura in care se incadreaza .In component portofoliului de credite leader il detine atit in anul 2019 cit si in anul 2020 creditele destinate comertului constituind in 2019- 440250 de credite si in anul 340120.Calculind abaterea absoluta si ritmul de crestere 2019/2020 observam faptul ca au scazut creditele acordate agriculturii in cifra absoluta cu aproximativ 2190 la numar ,iar in cifra relativa cu aproximativ 4,7%.Insa observam faptul ca banca dispunea in 2019 de mai multe lichiditati banesti si compartiv cu anul 2020, ea a acordat credite cu aproximativ 35,8% mai multe decit in 2020.O crestere semnificativca observam in anul 2019 la creditele acordate sectorului de microfinantare care au crescut cu 77.72 % in anul 2019 comparativ cu 2020. In concluzie putem afirma faptul ca in 2019 populatia a avut o tendinta de a lua credite mai multe compativ cu 2020.