Psychologie & Trading Automatique [PDF]

Zitiervorschau

JEROME REVILLIER Directeur et Stratégiste EOLE TRADING http://www.eole-trading.com Directeur et Gérant pour Alternative Capital Investments - Genève

Vous êtes programmés pour perdre 

Comprendre d’où viennent les émotions ?

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Pourquoi influencent-elles votre Trading ?

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Trouver des solutions pour éliminer le biais psychologique

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Découvrir le trading systématique et le trading automatique

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L’Automatisation ? Pour qui ?

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Le cerveau limbique est le siège des émotions.  - Il entraine une action sur le physique  - Il transforme les émotions fortes en souvenirs

durables  - Il permet d’identifier l’agréable et le désagréable.

Notion de plaisir .

Impact physique

= Prise de décision approximative manque de rationalité

Positif Négatif

Souvenir/ Historique = Manque de rationalité Renouvellement des erreurs/excès Comportements à risque

Exemple:

Entrée 1.30$

Perte latente – 50 pips

Stop Loss Initial1.29$

Exemple:

Take Profit 1.3100$

Gains latents + 50 pips

Entrée 1.3000$

Exemple:

Entrée 1.3000$ En coupant, je perds 500$.

Perte latente – 50 pips En coupant, je perds 500$ de moins .

Stop Loss Initial 1.2900$

Exemple:

Take Profit 1.3100$ Gains latents + 50 pips

En coupant, je gagne 500$.

En coupant, je gagne 500$ de moins.

Entrée 1.3000$

De façon naturelle, l’homme va chercher le confort et la sensation « agréable ». C’est ce biais émotionnel qui pousse à couper les gains et laisser courir les pertes.

Vos émotions brouillent de façon incessante votre approche du monde et du Trading Mais ce n’est pas tout …

Gestion Psychologique L’aversion aux pertes Kahneman et Tversky (1979), "Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk” La réponse à un problème est souvent influencée par la manière dont il est posé.

Gestion Psychologique

Sous pression, vous êtes soumis à des émotions qui, instinctivement: 1. Impactent le physique et rendent la prise de décision difficile

2. Convertissent les situations extrêmes, en souvenirs durables qui influenceront vos décisions futures 3. Vont privilégier le confort immédiat à des objectifs de long-terme

Vous êtes programmés pour PERDRE …

1.Etablir un Trading Plan 1. Permet de tracer la route de votre activité 2. Permet d’identifier vos attentes et contraintes 3. Permet d’évaluer l’évolution de l’activité

2. Optimiser votre processus de décision 1. Optimiser votre conditionnement psychologique 2. Mise en place de système de sauvegarde et d’analyse 3. Limiter les sources d’erreurs

3. Maitriser le temps 1. Identifier les zones de temps nocives/positives 2. Améliorer le temps de recherche et d’analyse 3. Maitrise de l’équilibre Immédiat/Long Terme

Définition Le Trading systématique est une vision et une discipline à part entière dans le monde de l’investissement. Le Trading systématique est une façon mécanique d’aborder le trading. En écartant en partie le biais psychologique, le trader parvient à détacher sa performance de ses convictions et de l’émotion des marchés.

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Quelle est la base commune à toute activité de trading ? La prise de décision

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Quelle est l’origine de vos résultats sur les marchés ? La prise de décision

Vous devez écarter toute ambiguïté de votre processus de décision.

1. Une stratégie mathématique Définition mathématique:  des points d’entrée

 Des niveaux d’invalidation  Des tailles de positions

1. Une stratégie mathématique

2. Un conditionnement psychologique. 

Ecarter le biais naturel lors des phases de trading.

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Suivre les règles de façon stricte et rigoureuse.

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Savoir ne rien faire.

3. Assurer un suivi permanent . 

Connaitre ses objectifs de façon claire et précise.

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Maitriser les statistiques.

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Identifier et analyser les phases anormales.

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Ces 3 règles sont indispensables.

MENTAL

STRATEGIE

L’équilibre de votre trading doit reposer sur ces 3 points.

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Un système de Breakout. Repose sur des calculs mathématiques de volatilité et de prix. Gestion des risques précise et intégrée.

Mais surtout, on ne cherche pas à avoir raison !

L’automatisation est une solution pour respecter votre équilibre. 

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L’obligation de coder une stratégie, incite à clarifier ses conditions de trading. Suppression de l’impact psychologique Limitation des erreurs Un gain de temps et donc une meilleure efficacité de votre activité

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Mettez le temps à profit pour développer des stratégies complémentaires.

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Le Graal n’existe pas en trading. Les phases difficiles sont inévitables.

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La seule solution est de travailler à lisser votre performance selon votre profil d’investisseur

http://www.eole-trading.com