Automated Trading Strategies [PDF]

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CONSTRUIRE DES STRATÉGIES DE TRADING AUTOMATISÉES « INTRODUCTION À LA CONSTRUCTION DE STRATÉGIE AUTOMATISÉE & OPTIMISATION »

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Construire des stratégies de trading automatisées © Septembre 2018 George M. Protonotarios © -Tous droits réservés Distribution ForexRobots.net par Qexpert.com

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CONSTRUIRE DES STRATÉGIES DE TRADING AUTOMATISÉES « INTRODUCTION À LA CONSTRUCTION ET À L'OPTIMISATION AUTOMATISÉES DE STRATÉGIES »

- TABLEAU DE CONTENU -

INTRODUCTION : LA QUÊTE DU SAINT GRAAL CHAPITRE 1 : LES BASES DU TRADING AUTOMATISÉ CHAPITRE 2 : L'APPROCHE ALGORITHMIQUE

CHAPITRE 3 : STRATÉGIES DE NÉGOCIATION AUTOMATISÉES CHAPITRE 4 : GESTION DES COTS, DES RISQUES ET DE L'ARGENT LORS DE L'APPLICATION DE STRATÉGIES AUTOMATISÉES CHAPITRE 5 : CONSTRUIRE UNE STRATÉGIE AUTOMATISÉE SUR METATATRADER CHAPITRE 6 : NÉGOCIATION AVEC DES CONSEILLERS EXPERTS (AE) 4 / 64 « Créer d es stratégies de t rading automatisées »

CHAPITRE-7 : BACKTESTING ET OPTIMISER LES STRATEGIES DE TRADING AUTOMATISEES

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CHAPITRE 8 : CONCLUSIONS  ANNEXE  LES RÉFÉRENCES 

BIBLIOGRAPHIE

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INTRODUCTION: LA QUÊTE DU SAINT GRAAL DU COMMERCE

Au fur et à mesure que la technologie progresse, l'industrie du commerce fait de même. Depuis le nouveau millénaire, le trading automatisé connaît une croissance significative. La mise en œuvre de stratégies de trading automatisées

est

devenue

une

pratique

courante

pour

les

traders

professionnels et de détail. De nos jours, les commerçants de détail ont accès à des centaines de marchés financiers dans le monde à l'aide d'un simple ordinateur personnel et d'une connexion Internet. De plus, créer un système de trading automatisé est plus facile et moins cher que jamais. Les systèmes de trading automatisés peuvent automatiser l'ensemble du processus de trading, de la décision de trading à l'exécution du marché. L'énorme puissance multitâche de ces systèmes permet l'analyse simultanée de centaines de marchés financiers. De plus, un système automatisé n'a pas d'émotions et peut trader 24h/24 et 7j/7 sans ressentir de stress ni de fatigue. Tous ces avantages font de la création d'un système de trading automatisé réussi le « Saint Graal » pour tout trader ambitieux.

Les traders institutionnels utilisent une grande variété de systèmes automatisés sophistiqués. Selon la Banque d'Angleterre (2017), il existe deux 7 / 64 « Créer d es stratégies de t rading automatisées »

mégatendances. D'un côté, il y a de grandes avancées dans les techniques de modélisation basées sur les données qui

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combiner les statistiques informatiques, l'optimisation mathématique, la reconnaissance de formes, l'analyse prédictive et l'intelligence artificielle. D'un autre côté, il existe une quantité croissante de données granulaires, souvent appelées Big Data. Les traders particuliers appliquent des stratégies automatisées basées sur des Expert Advisors (EA) fonctionnant sur quatre plateformes de trading : MetaTrader-4, MetaTrader-5, TradeStation et NinjaTrader. Ces EA peuvent analyser le marché 24h/24 et 7j/7 et créer des signaux de trading basés principalement sur des analyses techniques. Leurs algorithmes peuvent repérer les opportunités de trading en fonction des mouvements de prix et de leurs produits (volatilité, tendances fortes, retournements, etc.). Pour la gestion des risques et le dimensionnement des positions, ces évaluations environnementales intègrent des techniques de base de gestion de l'argent. Cet eBook comprend des informations générales et des ressources pédagogiques pour expliquer l'utilisation moderne du trading automatisé, ainsi que des informations pratiques et des conseils sur la façon de créer un système de trading automatisé propriétaire. L'optimisation d'une stratégie de trading par le biais de backtesting sophistiqués et d'étapes de suivi est peutêtre la partie la plus difficile de l'élaboration d'une stratégie. Le danger de suroptimisation existe toujours et nécessite la mise en œuvre de méthodes basées sur l'aléatoire (Monte Carlo, etc.). Cet eBook contient des informations sur la manière de backtester et d'optimiser avec succès des stratégies automatisées à l'aide d'un logiciel commercial avancé. George M. Protonotarios, Athènes Analyste Financier - M.Sc "Int. Banque et Finance" Salford, Royaume-Uni Linkedin : » https://www.linkedin.com/in/qexpert/

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CHAPITRE 1: LES BASES DU TRADING AUTOMATISÉ

Le trading automatisé est une méthode de trading sur les marchés financiers mondiaux basée sur une combinaison de logiciels et de matériel informatique. Le trading automatisé est une branche sophistiquée du trading systématique et tous les systèmes de trading automatisés sont systématiques. Principales hypothèses du trading systématique Le trading systématique suppose ce qui suit : 1. L'existence d'une stratégie de trading basée sur des règles et basée sur des entrées objectivement reproductibles (calculables) 2. L'application de cette stratégie avec discipline et en dehors du contexte émotionnel humain1

Lorsque nous parlons de trading automatisé, nous faisons référence à la manière dont les ordres de trading sont réellement exécutés. Un système de trading automatisé doit être capable d'exécuter des transactions sans intervention humaine en plaçant également des ordres limités (généralement un take-profit et un stop-loss).

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1

Professionnel Théorie et pratique du trading automatisé (Eugene A. Durenard)

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Avantages et inconvénients du trading automatisé Principaux avantages du trading automatisé  Le plus grand avantage du trading automatisé est qu'il est capable de minimiser les émotions tout au long du processus de trading. Le caractère émotionnel de notre nature humaine perturbe fortement notre processus de prise de décision lorsque nous négocions sur n'importe quel marché financier. La peur, l'hyper-optimisme et d'autres sentiments similaires provenant de la partie émotionnelle de notre cerveau agissent contre la logique et finalement contre les chances de gagner. Cette partie émotionnelle est le pire commerçant qui soit.  Le trading manuel a des limites concernant l'endurance de notre nature humaine. Un système de trading automatisé ne se lasse jamais. En utilisant un service d'hébergement VPS, vous pouvez éteindre votre PC et continuer à négocier 24 heures sur 24.  Le trading automatisé offre la possibilité de backtester facilement et rapidement toute idée de trading. Il est très difficile de backtester les stratégies de trading manuelles.  Les systèmes de trading automatisés sont également capables d'analyser simultanément plusieurs marchés financiers et de profiter des opportunités de trading dans un temps de réaction beaucoup plus court. Inconvénients majeurs du trading automatisé  Le plus grand inconvénient d'un système de trading automatisé est qu'il ne peut traiter que les conditions du marché pour lesquelles il est programmé. Cela signifie que les nouvelles conditions du marché résultant de changements fondamentaux majeurs ne peuvent pas être interprétées et intégrées.  Un événement majeur, tel qu'un défaut d'un pays à honorer ses 12 / 64 « Créer d es stratégies de t rading automatisées »

paiements, conduit généralement à une volatilité extrême sur le marché, et une volatilité extrême peut tout changer. Les systèmes semi-automatiques peuvent mieux s'adapter aux nouvelles conditions du marché, car ils peuvent être réajustés à tout moment.

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 En outre, certains experts soutiennent que les systèmes de trading automatique sont inefficaces car ils créent des signaux de trading basés sur des indicateurs rétrospectifs.

Catégories générales de trading automatisé Selon Mitra, di Bartolomeo et Banerjee (2011), le trading automatisé peut être divisé en cinq (5) catégories principales : (i) Exécutions algorithmiques Ouverture et fermeture de positions spéculatives basées sur des algorithmes mathématiques. (ii) Arbitrage statistique Négoce d'arbitrage statistique, basé sur l'automatisation du processus de décision d'investissement. (iii) Opérations croisées Un participant au marché financier cherche une contrepartie pour être de l'autre côté de la transaction, sans exposer l'existence de l'ordre à la population générale des participants au marché.

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(iv) Provision de liquidité électronique Désireux d'acheter ou de vendre n'importe quel actif à la demande d'une contrepartie, les fournisseurs de liquidités électroniques diffèrent des teneurs de marché traditionnels en ce sens qu'ils n'identifient souvent pas ouvertement l'ensemble d'actifs sur lequel ils négocieront. (v) Commerce prédateur Placer généralement des milliers d'ordres simultanés sur un marché tout en s'attendant à n'exécuter qu'une infime fraction de tous les ordres. Ce processus de « placer et annuler » a deux objectifs. Le premier est un processus de collecte d'informations. En observant quels ordres s'exécutent, le trader prédateur s'attend à connaître les intentions de trading des acteurs de marché plus importants tels que les gestionnaires d'actifs institutionnels. Ces informations asymétriques peuvent alors être utilisées avantageusement dans le placement de transactions ultérieures. Une deuxième forme encore plus ambitieuse de négociation prédatrice consiste à passer des ordres de manière à créer artificiellement un volume de négociation ou des tendances de prix anormaux pour un titre particulier afin d'induire délibérément en erreur les autres commerçants et ainsi d'en tirer un avantage.2 Dans cet eBook, nous nous concentrerons sur (i) les exécutions algorithmiques.

Combinaison logiciel/matériel Comme mentionné précédemment, les traders institutionnels utilisent des systèmes de trading automatisés complexes et sophistiqués. Les commerçants de détail, quant à eux, utilisent une simple combinaison de logiciels/matériels comprenant un ordinateur personnel et une plate-forme de négociation.

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2 « Analyse automatisée des actualités pour calculer le sentiment du marché : son impact sur la liquidité et le trading » -

G. Mitra, D. di Bartolomeo et A. Banerjee (2011)

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Configuration minimale pour les commerçants de détail Ce sont les exigences minimales pour construire un trading automatisé système: 1. Compte de trading ECN dédié (offrant des prix compétitifs) 2. Ordinateur personnel (minimum 5 cœurs, 8 Go de RAM, 300 Go de disque dur) 3. Connexion Internet rapide et fiable 4. Une plateforme de trading automatisé (généralement c'est gratuit) 5. Installation d'un Expert Advisor (commercial ou sur mesure) 6. Service VPS (offre généralement des résultats meilleurs et plus fiables)

Utiliser un service VPS VPS signifie Virtual Private Server et c'est un service d'hébergement Internet. Un service VPS permet aux traders d'exécuter des stratégies automatisées sur une machine virtuelle sans utiliser leurs propres ordinateurs. L'objectif est de minimiser le risque de pannes de connectivité et de simplifier l'ensemble du processus de trading 24h/24 et 7j/7. Il existe quelques courtiers Forex proposant un hébergement VPS gratuit (sous une politique): IC Markets (n'inclut que les exigences de dépôt) 17 / 64 « Créer d es stratégies de t rading automatisées »

Groupe XM (exigences de dépôt et de volume) FBS (exigences de dépôt et de volume)

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Tableau 1: Courtiers offrant des VPS Forex gratuits COURTI ER » jeC MARCHÉS ■ ■ ■ ■

MT4/MT5 Négoce FIX/API Commerce automatique Compte cTrader

CONDITIONS

■ VPS gratuit pour tous les commerçants détenant plus de 5 000 $

■ Comptes PAMM ■ Prise en charge multilingue » VPS FBS ■ MT4/MT5 ■ Support client multilingue d'Europe de l'Est et d'Asie ■ Bonus sans dépôt de 50 $ (gratuit)

■ Les commerçants doivent déposer au moins 450 $ pour obtenir le VPS gratuit ■ Requis au moins 3 lots de demi-tour par mois

» VPS GROUPE XM ■ Négoce FIX/API ■ MT4/MT5 ■ Prise en charge multilingue

■ Les clients doivent maintenir un minimum de (Capitaux propres Crédit) 5 000 USD pour obtenir le VPS gratuit ■ Nécessaire au moins 5 lots de demi-tour par mois

LE FINANCEMEN T 2 $00 dépôt minimum

COMPTES

► Visite IC Marchés

MÉTHODES:

   

Cartes de crédit Skrill Neteller, Skrill Plus de méthodes

Courtier d'avis : ► Revoir Courtier

□ 5 $ dépôt minimum ► Visitez FBS MÉTHODES :

    

Cartes de crédit Skrill WebMoney Argent parfaite Plus de méthodes

Courtier d'avis : ► Examiner FBS

□ 5 $ dépôt minimum ► Visitez XM MÉTHODES :

    

Cartes de crédit Skrill Réserve de la Liberté Neteller Plus de méthodes

Courtier d'avis : ► Examen XM

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CHAPITRE 2: L'APPROCHE ALGORITHMIQUE

Le trading automatisé fait référence au processus d'automatisation des transactions manuelles. Ce processus se concentre généralement sur la prédiction du mouvement des prix des actifs sur la base d'une tendance de prix reconnaissable et de son temps historique. D'autres méthodologies peuvent inclure des indicateurs macroéconomiques, des communiqués de presse et de nombreux autres événements.

D'autre part, le trading algorithmique fait principalement référence à la recherche et à l'analyse des conditions du marché et des données de trading afin de développer des instructions et des règles efficaces. Il comprend une grande variété de paramètres tels que le prix, le temps et la quantité. En effet, le trading algorithmique utilise des techniques communes des mathématiques financières classiques (théorie de la valorisation des actifs, etc.). Les différentes approches, en un coup d'œil : 

Trading algorithmique → automatiser la recherche et l'analyse



Négoce automatisé → automatiser l'exécution des transactions

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Trading algorithmique Le trading algorithmique ou le trading Algo ou le trading Black Box signifie le trading sur les marchés financiers mondiaux à l'aide d'algorithmes informatiques suivant un ensemble défini de

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règles et consignes. Ces algorithmes analysent en permanence la dynamique de l'offre/de la demande puis passent des ordres de marché. L'ensemble du processus exclut l'intervention humaine.

Hypothèses de base du trading algorithmique Voici quelques hypothèses fondamentales de la finance quantitative3 : I. II.

Les résultats historiques ont au moins une certaine capacité prédictive {Sharpe 1994} Les marchés financiers ne sont pas parfaitement efficaces (au moins à court terme)

III.

Les marchés financiers ont une profondeur finie

IV.

Des régularités dans les données financières existent, mais seulement pour de courtes périodes de temps, une fenêtre d'opportunité peut s'ouvrir, puis à un moment ultérieur, elle se fermera

V.

Les données financières (prix et quantité) sont dictées par la psychologie humaine et les décisions sociétales, et sont donc aléatoires et instables

Composants d'une machine de signalisation algorithmique Un système algorithmique intègre deux composants de base: 1.

Le module de prévision

Le module de prévision analyse la dynamique du marché, et notamment ce qui concerne les évolutions potentielles de la dynamique demande/offre 2.

Le module d'action

Le module d'action suggère et/ou exécute une action de trading spécifique à un prix et une heure spécifiques (ouvre, modifie et ferme une série d'ordres de trading) 22 / 64 « Créer d es stratégies de t rading automatisées »

3 « Finance automatisée : les hypothèses et les aspects comportementaux du trading algorithmique » -Kumiega, Andrew et Van Vliet, Ben

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Modules communs pour la création d'indicateurs de prévision : Voici quelques modules de prévision courants:

1. Corrélations intermarchés (corrélations entre différents marchés) 2. Regroupement de volumes (des changements importants dans les volumes de transactions peuvent prédire les mouvements de prix à venir) 3. Déséquilibres de la demande/de l'offre (les changements dans le volume des commandes d'un côté peuvent prévoir les mouvements de prix à venir) 4. Inefficacités de tarification des actifs (en comparant la tarification des actifs aux variables liées -tels sont les indices sectoriels pour les actions) 5. Effet de nouvelles (la réaction du marché aux nouvelles peut créer un effet prévisible modèle)

Outils de création et d'optimisation de systèmes de trading algorithmique Voici quelques outils pour construire une machine de signalisation algorithmique:  Reconnaissance de modèles (apprentissage automatique)  Analyse de répartition des commandes/volumes  Analyse des séries chronologiques  Analyse des corrélations intermarchés  Mesures du sentiment du marché (métriques d'exploration de données de positivité / négativité du langage utilisé dans des entités ou des événements particuliers)  Backtesting historique  Simulation Monte-Carlo (utilisation d'un échantillonnage aléatoire 24 / 64 « Créer d es stratégies de t rading automatisées »

pour résoudre des problèmes déterministes)  Équation de Hamilton-Jacobi-Bellman (HJB) (théorie du contrôle central à optimal)

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 Théorie des files d'attente (étude mathématique basée sur la prédiction du temps et de la longueur des files d'attente ou des files d'attente)  Ratios de Sharpe/Sortino (différencier la volatilité nuisible de la volatilité globale en utilisant l'écart à la baisse ou bien l'écart-type de l'actif des rendements négatifs de l'actif)  Optimisation du parcours

Analyse quantitative L'analyse quantitative utilise une grande variété de données afin de construire des modèles de trading et des stratégies de trading capables de générer des signaux de trading. Les modèles de prévision comprennent plusieurs données fondamentales et statistiques (réversion de la moyenne, etc.). Notez qu'avant que ces modèles puissent être transformés en stratégies de trading complètes, ils doivent être fortement back-testés avec des données historiques. Plus d'informations sur le backtesting et l'optimisation au chapitre 7.

Apprentissage automatique 26 / 64 « Créer d es stratégies de t rading automatisées »

L'apprentissage automatique fait référence au processus d'utilisation d'outils et de techniques statistiques afin d'offrir aux systèmes informatiques la possibilité d'« apprendre ». Apprendre signifie

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améliorer les performances du système informatique sans intervention humaine

directe

(sans

programmation

spécifique).

Un

système

d'apprentissage automatique comprend les composants suivants4 : A. un problème B. une source de données C. un modèle D. un algorithme d'optimisation E. validation et test Graphique-1: Étapes de génération de modèles en apprentissage automatique {source : The Bank of England)

Langage de programmation pour la construction de systèmes algorithmiques Voici les langages de programmation les plus couramment utilisés pour construire des stratégies algorithmiques : 1. Microsoft Visual C++/C# (Idéal pour une vitesse de trading maximale)

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4 "Apprentissage automatique dans les banques centrales" -Chiranjit Chakraborty et Andreas Joseph (BoE 2017)

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C++ est couramment utilisé dans le trading haute fréquence (HFT). Il comprend des avantages tels que la vitesse, le débogage de code avancé, des volumes élevés de gestion de données, la complétion de code (IntelliSense) et une vue d'ensemble facile du projet. 2. Python (Open Source - Idéal pour le back-testing et la recherche) Python est un langage de haut niveau couramment utilisé dans le trading algorithmique. Il comprend des avantages tels que des bibliothèques hautes performances, des capacités de back-test avancées

et

une

interface

très

facile

à

utiliser.

Relier:https://www.python.org/ 3. MatLab (Langage mathématique) Matlab est conçu pour traiter des opérations d'algèbre étendues, mais il est également utilisé pour rechercher des données financières historiques. 4. Langue R (Langage statistique gratuit) R est un langage de programmation statistique, qui peut construire des systèmes commerciaux. Relier: https://www.rproject.org/ 5. Java (Langage de programmation gratuit) Java est un langage de programmation utilisé pour les opérations de données

à

faible

latence,

la

modélisation

et

les

simulations

commerciales. 6. MQL (Langage de codage gratuit pour les plateformes MetaTrader) MQL est un langage de codage gratuit, intégré à chaque plateforme MetaTrader. Il est extrêmement facile à utiliser et offre un éditeur/compilateur convivial. D'un autre côté, il a quelques limites. 30 / 64 « Créer d es stratégies de t rading automatisées »

STRATÉGIE QUANT –UNE PLATEFORME AUTOMATISÉE DE CONSTRUCTION ET D'OPTIMISATION DE STRATÉGIE Strategy Quant est une plate-forme avancée pour trouver ou créer des stratégies algorithmiques à partir de zéro sans aucune compétence en programmation. L'application peut également effectuer un backtesting très avancé et une optimisation sophistiquée (walk-through). L'enregistrement de fichiers dans plusieurs formats permet aux stratégies automatisées d'être entièrement compatibles avec toutes les principales plateformes de trading {MetaTrader-4, MetaTrader-5, TradeStation et NinjaTrader}.

Plus d'informations sur StrategyQuant au chapitre 7. Le site Strategy Quant: ►le site Internet de Strategy Quant

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CHAPITRE 3: STRATÉGIES DE TRADING AUTOMATISÉES

Une stratégie de trading automatisée fait référence à un code logiciel qui comprend un ensemble de règles et de conditions capables de créer et de soumettre automatiquement des ordres de trading à un marché de gré à gré ou à une bourse organisée. Cela signifie que le code comprend un cadre d'analyse et un module d'aide à la décision capable de sélectionner les transactions et la taille des positions. Une stratégie entièrement automatisée fonctionne sans aucune intervention humaine. Presque toutes les stratégies de

trading

manuelles

peuvent

être

partiellement

ou

entièrement

automatisées.

Les deux approches de la construction de stratégies automatisées Il existe de nombreuses approches différentes pour élaborer des stratégies de trading automatisé. Les deux approches clés comprennent : a. Stratégies basées sur des modèles b. Stratégies basées sur les données Les stratégies basées sur les données sont complexes et nécessitent des ressources importantes. Par conséquent, cet eBook met l'accent sur les stratégies basées sur des modèles, qui sont plus faciles à mettre en œuvre.

Les sept (7) questions Toute stratégie de trading automatisée efficace doit intégrer un module d'aide à la décision capable de répondre aux questions suivantes : 1. Quels actifs/marchés trader ? 32 / 64 « Créer d es stratégies de t rading automatisées »

2. Dans quelle direction trader (haussiers/baissiers) ? 3. Quand trader (meilleur prix ou meilleur moment) ?

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4. Quel est le coût de négociation (frais, spread, coût de la nuit) ? 5. Y a-t-il des risques cachés (risques de liquidité, corrélations avec d'autres actifs, etc.) ? 6. Combien échanger (dimensionnement de la position) ? 7. Quels ordres de trading doivent être utilisés (ordres de marché, ordres en attente, arrêts) ? 8. Quand et où vendre (prix cible, intervalles de prix, etc.) ?

Les stratégies de trading automatisées de base Concevoir une stratégie de trading réussie implique de battre les attentes de prix futurs du marché soit par un traitement plus informé ou plus rapide des informations disponibles5. Il existe des dizaines de stratégies de trading automatisées différentes. Vous pouvez même combiner deux ou plusieurs stratégies pour créer un système de multi-trading. (1) Stratégies de suivi des tendances C'est la stratégie de trading automatisée la plus populaire. Une stratégie de suivi des tendances utilise des données historiques pour évaluer et suivre les fortes tendances des prix en utilisant : i.

Support et résistance historiques

5 « Trading automatisé avec apprentissage automatique sur les mégadonnées » Dymitr Ruta (2014)

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ii.

Cassures des canaux de prix

iii.

Indicateurs d'analyse technique

iv.

Moyennes mobiles (par exemple en combinant une moyenne mobile de 50 jours et une moyenne mobile de 200 jours)

(2) Stratégies de volatilité-expansion Il existe plusieurs stratégies de trading automatisées basées sur la volatilité (expansion de la volatilité, cassures de volatilité, etc.). L'expansion de la volatilité est une stratégie à court terme qui se concentre sur les changements soudains de volatilité du prix des actifs financiers. Les écarts de prix peuvent également jouer un rôle important dans la stratégie d'expansion de la volatilité. Les écarts sur un graphique de prix sont des zones où le prix monte ou descend, sans aucun échange entre les deux. En un coup d'œil: i.

Combiner la volatilité du marché avec les mesures des prix (les écarts de prix peuvent également jouer un rôle important)

ii.

La stratégie offre un pourcentage de gain élevé mais de faibles bénéfices par transaction

(3) Stratégies de retour à la moyenne La stratégie Mean-Reversion suppose que le prix d'un actif financier reviendra à son prix moyen 80% de tous les temps. En d'autres termes, 80% de toutes les fois où les marchés sont en range. Cela signifie que les hauts et les bas extrêmes créent de bonnes opportunités de vendre ou d'acheter sur le marché et d'attendre que le prix revienne à sa moyenne. La stratégie de retour à la moyenne: i.

Utilisation de données historiques pour générer un prix moyen des actifs

ii.

Calcul de la fourchette de prix actuelle

iii.

Briser le range déclenche l'exécution d'un trade

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(4) Stratégies algorithmiques basées sur des événements Le trading automatisé peut s'avérer très utile lorsque vous échangez des informations. Une simple stratégie basée sur des événements d'actualité peut ouvrir des positions commerciales en fonction de la différence entre les données réelles et le consensus du marché. D'autres stratégies d'actualités plus sophistiquées tentent de quantifier des informations plus complexes. En un coup d'œil: i.

Quantification des communiqués de presse programmés/non programmés

ii.

Déterminer l'impact des nouvelles sur des marchés/actifs particuliers

iii.

Éviter les techniques de chasse aux arrêts sur les principaux communiqués de presse

(5) Stratégies algorithmiques du sentiment de marché Les stratégies de sentiment du marché tentent de quantifier le sentiment de l'investisseur basé sur une grande variété de sources de données telles que : i.

Rapport COT (CBOE)

ii.

Ratio Put/Call

iii.

Mesures des médias sociaux (exploration de données)

iv.

Mesures du sentiment de trading en ligne

(6) Autres stratégies de trading automatisé Il existe de nombreuses autres stratégies de trading automatisées telles que: 

Stratégies d'arbitrage



Stratégies d'arbitrage statistique



Stratégies de prix moyen pondéré en fonction du volume (VWAP)



Stratégies de prix moyen pondéré dans le temps (TWAP)



Stratégies basées sur des modèles mathématiques, et bien d'autres

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CHAPITRE 4: GESTION DES COTS DE NÉGOCIATION, DES RISQUES ET DE L'ARGENT LORS DE L'APPLICATION DE STRATÉGIES AUTOMATISÉES

La gestion des risques fait référence au processus de protection d'un compte de trading contre tous les risques systématiques. Le risque fait référence à la probabilité qu'une perte partielle ou totale se produise. La gestion des risques est certainement une question très importante pour le succès à long terme de toute stratégie automatisée etdoit refléter votre appétit pour le risque.

Ce sont les principales catégories de risques systématiques qui peuvent être évalués et géré: (1) Risque du marché (le risque général de mouvements de prix défavorables)  La gestion: Allouer au maximum 1 à 2 % de votre capital disponible sur chaque position de marché (2) Risques de corrélation (corrélations de prix entre actifs ou classes d'actifs)  La gestion: Ajout de paramètres de corrélation au processus décisionnel de votre système (c'est-à-dire en évitant les positions simultanées sur

EURUSD et

GBPUSD qui sont

des paires 24 / 64

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positivement corrélées à 84%)

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(3) Risque de volatilité extrême  La gestion: Ajout de paramètres de temps (c'est-à-dire ne pas trader 30 minutes avant et après, programmé communiqués de presse) (4) Glissement extrême  La gestion: Négocier exclusivement avec les courtiers ECN/STP (en évitant les sociétés de négociation qui créent des marchés au sein des marchés) (5) Risque de liquidité systématique (on parle de risque de liquidité systématique et non de risque de liquidité non systématique)  La gestion: En utilisant un effet de levier serré et en appliquant vos stratégies automatisées sur des comptes dédiés (ne confondez jamais le trading automatisé avec le trading manuel) (6) Valeurs par défaut de la contrepartie  La gestion: Négocier uniquement avec des courtiers hautement réglementés ayant une longue présence sur le marché et ayant leur siège social dans des pays respectueux (7) Défaillances logicielles/matérielles  La gestion: Un VPS peut réduire l'occurrence de telles pannes Il existe d'autres risques qu'il est encore plus difficile à gérer. Par exemple, les événements du cygne noir. Les événements du cygne noir font référence à des nouvelles/événements qui s'écartent considérablement au-delà des attentes du marché. Latence La latence fait référence aux délais entre une demande et une réponse. Il existe des sources de latence internes et externes (Eugène A. Durenard « Créer d es stratégies de t rading automatisées »

2013)6 :

6 Théorie et pratique professionnelles du trading automatisé (Eugene A. Durenard)

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 Externemoi : Une fois que le message a été envoyé par l'adaptateur, il quitte l'infrastructure de trading et passe potentiellement par un fil vers un tuyau (ligne T1), est traité par l'ECN, revient de l'ECN sur le T1, puis sur le fil.  Interne: Une fois le message reçu par l'adaptateur, il est traduit par la couche traduction, puis traité par la couche agrégateur/désagrégateur, par l'OMS, puis par la couche de contrôle. Une décision est potentiellement prise qui remonte à l'OMS, à la couche agrégateur/désagrégateur, et à la couche traduction, puis enfin à l'adaptateur.

En termes simples, la latence peut se produire dans de nombreuses parties différentes d'un flux de données traiter:  Configuration matérielle du commerçant  Paramétrage du logiciel  Module de connectivité du fournisseur d'accès Internet  Les serveurs du courtier  Les serveurs du fournisseur de liquidité

 Serveurs généraux basés sur le marché

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Le coût du commerce Les coûts de trading sont importants, surtout si vous envisagez de mettre en œuvre une stratégie de trading intrajournalière, qui consiste à ouvrir/fermer plusieurs positions quotidiennement. Ce sont les sources les plus importantes de coût de négociation: (1) Écart de négociation et commissions de négociation Le spread de trading et les commissions sont très importants pour les stratégies intraday, qui impliquent l'exécution d'un grand nombre de trades quotidiens. En général, les courtiers ECN offrent des spreads plus serrés et des commissions plus faibles que les sociétés de négociation. (2) Glissement Le slippage fait référence à l'écart en pips entre le prix d'exécution réel et le prix d'exécution attendu. Encore une fois, les courtiers ECN offrent un glissement plus faible sur l'exécution des ordres que les sociétés de négociation. (3) Coût de la nuit Fait référence au coût du portage de positions du jour au lendemain (frais SWAP). Ce type de coût n'implique que des stratégies de swing ou de position et n'est pas pertinent pour les stratégies intraday. (4) Frais de dépôt Selon la méthode de gestion du fonds, certains courtiers peuvent facturer des frais minimes sur les dépôts ou les retraits. Habituellement, ils facturent environ 20 $ sur les retraits. (5) Frais inactifs Certains courtiers peuvent facturer des frais sur les comptes de trading qui 27 / 64 « Créer d es stratégies de t rading automatisées »

restent inactifs plus de 6 mois.

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Gestion de l'argent La gestion de l'argent fait référence au processus de gestion du capital disponible d'un compte de trading. Les éléments clés de la gestion de l'argent comprennent le dimensionnement des positions et les ordres de trading (stoploss, take-profit, trailing stop, OCO, etc.). Néanmoins, la gestion de l'argent est un concept plus large qui intègre également des dizaines d'autres paramètres importants.

Dimensionnement des positions Le dimensionnement de la position désigne la taille d'une position au sein d'un portefeuille. Le dimensionnement des positions peut se référer à un pourcentage ou à une valeur en dollars. Le composant de gestion de l'argent d'un système automatisé applique le dimensionnement de la position afin de déterminer le nombre d'unités d'un actif qu'il achètera/vendre. Il existe de nombreuses méthodes pour calculer la taille de la position.

Trading - Les règles du 1% et du 2% Si vous négociez un seul grand compte, vous avez besoin de quelques règles de base. De nombreux traders professionnels suivent la règle des 2% et cela 29 / 64 « Créer d es stratégies de t rading automatisées »

signifie qu'aucune position de trading ne devrait valoir plus de 2% d'un portefeuille. Autres gestionnaires d'actifs plus importants

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suivez la règle des 1% et cela signifie qu'aucune position de trading ne devrait valoir plus de 1% d'un portefeuille. La formule Kelly La formule de Kelly peut aider les traders à calculer combien risquer sur une seule position commerciale. La formule a été introduite par John L. Kelly, et est devenue populaire plus tard par Ed Thorp : Taille optimale (%) = W – (1 – W) / R Où: 

Taille optimale (%) = pourcentage de capital à investir dans une seule transaction.



W = Le pourcentage de gain historique d'un système de trading



R = Le ratio de profit/perte moyen historique

Il existe également une version étendue de la formule qui est apparue dans Thorp's interview dans le livre Hedge Fund Market Wizards7 : F = PW - (PL / ($W / $L)) Où: 

F = Fraction du capital à parier



PW = Probabilité de gagner le pari



PL = Probabilité de perdre le pari



$W = Dollars gagnés si le pari est gagné



$L = Dollars perdus si le pari est perdu

7 "Généraliser le critère de Kelly" -Boyles Asset Management, LLC (2014)

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Ajout de paramètres supplémentaires La gestion de l'argent ne doit pas se limiter à la taille des positions et aux stops. Il existe de nombreux autres paramètres, filtres et actions capables de réduire l'exposition au risque d'une stratégie de trading automatisée :  Mesure du rabattement maximal (%)  Insertion des paramètres de temps (c'est-à-dire trading du mardi au vendredi)  Arrêtez de trader lorsqu'il y a des perdants consécutifs  Arrêtez de trader avant et après les communiqués de presse programmés  Définir un montant maximum de perte acceptée pour une période donnée (jour/semaine)  Identifier une rupture significative de la moyenne mobile des actions  Beaucoup plus de paramètres

Faire grandir les petits comptes L'une des tactiques les plus intelligentes de gestion de l'argent consiste à échanger de nombreux petits comptes pour chaque stratégie automatisée que vous souhaitez mettre en œuvre, au lieu d'utiliser un seul grand compte. Cela vous procurera un énorme avantage. 

« Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier » ou bien « Ne mettez pas tous vos 32 / 64 « Créer d es stratégies de t rading automatisées »

capital dans le même compte de trading »

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La bonne approche Profitez de la croissance d'un petit compte, et si ce compte rapporte beaucoup d'argent, retirez les 2/3 de vos bénéfices sur votre compte bancaire et laissez votre capital initial plus 1/3 des bénéfices. Un autre avantage de la croissance de petits comptes est que vous pouvez éliminer la peur. Peur que vos positions génèrent des pertes énormes, peur que vos stops initiaux ne restent pas remplis, peur que votre courtier ne fasse faillite, etc.

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CHAPITRE 5: CONSTRUCTION DE AUTOMATISÉE SUR METATRADER

STRATÉGIE

MetaTrader 4 (MT4) est la plateforme de trading électronique standard de l'industrie Forex. La plate-forme est gratuite et, en fonction de votre courtier Forex, propose une grande variété de classes financières, notamment des devises, des obligations, des actions, des matières premières et des cryptomonnaies.

Fonctionnalités de base de MetaTrader-4 

Compatibilité avec Ms Windows, Apple MacOs et Linux



Soutenir le trading automatisé et les Expert Advisors



Tous types d'ordres de trading



30 indicateurs et 24 objets graphiques intégrés



Intégré langage de codage MQL4



Y compris l'éditeur et le compilateur pour la construction d'EA



9 délais, d'une minute à un mois 35 / 64 « Créer d es stratégies de t rading automatisées »



Module de back-testing pour évaluer la performance de tout Expert Advisor



Historique des opérations commerciales

Le langage des métaquotes-4 MT4 propose également une grande variété d'applications utilisant son propre langage de codage Metaquotes Language-4. MQL4 est un langage de programmation orienté objet de haut niveau basé sur C++ et peut créer des indicateurs et des Expert Advisors (EA). Un grand avantage de MetaTrader4 est qu'il permet d'éditer, de compiler et d'exécuter n'importe quel indicateur ou Expert Advisor à l'intérieur de la plate-forme elle-même. Le langage permet de développer des EA complexes avec une grande quantité de calculs et de gérer avec précision presque tous les paramètres.

Le langage MQL4 pour le trading automatisé:  Bibliothèques de fonctions personnalisées  La structure et la syntaxe du langage sont similaires à C++  Nécessitant de faibles ressources matérielles  Fonctions complètes de gestion et de contrôle des ordres de trading  Éditeur et compilateur MT4 intégrés permettant une modification et un test faciles de n'importe quel code MQL4

« Créer d es stratégies de t rading automatisées »

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CRÉER DES SYSTÈMES DE TRADING AUTOMATISÉS SANS AUCUNE COMPÉTENCE EN PROGRAMMATION (EA BUILDER)

Pour ceux qui manquent de compétences en programmation, il existe une application en ligne avancée (EA Builder) qui peut fournir une interface conviviale pour transformer des idées en stratégies de trading entièrement automatisées. » l'application EA Builder

Fonctionnalités de base d'EA Builder (pour MT4, MT5 ou TradeStation)  Entièrement gratuit pour la création d'indicateurs  Application 100% Web  Nécessite 97 $ (unique) uniquement si vous devez créer des EA  Ensemble complet de fonctions intégrées (y compris même les lignes de tendance et les paramètres de temps) « Créer d es stratégies de t rading automatisées »

 Modules complets du système de gestion de l'argent 34 / 64

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 Le résultat est un seul fichier MQL4/MQL5 compilé, prêt à être échangé  15 tutoriels vidéo  Peut être utilisé sur n'importe quel ordinateur PC, MAC ou Linux L'EA Builder est une application qui peut transformer des idées de trading en indicateurs ou en Expert Advisors (EA). Le système est 100 % basé sur le Web et il est compatible avec les plates-formes MT4, MT5 et TradeStation. Il est important de mentionner que pour utiliser EA-Builder, vous n'avez pas besoin d'avoir des compétences en programmation. Même les débutants peuvent utiliser l'application. EA Builder est un service gratuit de création d'indicateurs mais pour créer des EA (Forex Robots), vous devez payer 97USD (une seule fois). » la page Web officielle d'EA Builder

Les avantages de cette méthode 1. Gratuit pour la création d'indicateurs (qui peuvent ensuite être transformés en EA) 2. Pas besoin de compétences en programmation (environnement graphique) 3. Peut créer des stratégies automatisées pour trader toutes les classes d'actifs dans n'importe quelle période 4. Comprend des dizaines de fonctions et une grande variété d'indicateurs d'analyse technique 5. Méthodes d'alerte d'action (e-mail, alertes audio, à l'écran) 6. Contrôle de la propagation et du glissement (important pour les stratégies de scalping) 7. EA pour le trading d'options binaires 8. Prend en charge MT4, MT5 et Tradestation 9. Le code final peut être utilisé dans des comptes illimités (pas de limites)

Fonctions de trading automatisées 35 / 64 « Créer d es stratégies de t rading automatisées »

• Fonctionnalité complète (temps, support et résistance, lignes de tendance, etc.)

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• Utilisez les flèches via l'interface graphique d'EA Builder • Utilisez des variables illimitées pour créer des EA • Insérez plusieurs systèmes de gestion de l'argent 

EA Builder peut développer des EA pour le trading d'options binaires



La sortie EA Builder est lisible par l'homme et est incluse dans un seul fichier



Ajuster la taille du lot / le nombre de contrats



Techniques de Martingale / Anti-Martingale



Personnalisez les préférences de temps et sélectionnez même des jours / heures spécifiques pour échanger

Graphique-2: Insertion de plusieurs conditions (exécution de la commande)

Commencez à créer des indicateurs gratuitement L'EA Builder pour la création d'indicateurs est entièrement gratuit et sans limite de temps. Plus tard, vous pouvez transformer ces indicateurs en stratégies de trading entièrement automatisées. La version complète qui permet de créer des Expert Advisors coûte 97 USD (une seule fois). » EA Builder gratuit pour la création d'indicateurs MT4/MT5 37 / 64 « Créer d es stratégies de t rading automatisées »

CHAPITRE 6: NÉGOCIATION AVEC DES CONSEILLERS EXPERTS (AE)

Un Expert Advisor ou bien un EA ou bien un Robot Forex est un ensemble d'analyses et de techniques programmées comprenant des indicateurs, des filtres spéciaux et des règles. Chaque fois que tous ces outils s'accordent sur la prévision de la direction d'une tendance, un ordre de trading est automatiquement exécuté. Les transactions peuvent être haussières ou baissières dans le but de négocier toutes les conditions du marché.

En général, nous pouvons distinguer le trading automatisé du trading semiautomatique et des systèmes de trading entièrement automatisés :



Un système semi-automatique est capable d'exécuter des commandes automatisées pendant qu'il est continuellement réajusté par un programmeur/analyste humain. Cela se produit afin que le système s'adapte aux conditions particulières d'un marché donné. Par exemple, un jour où le marché évolue avec une faible volatilité et une liquidité limitée, le contrôleur réduit le ratio de risque et le système devient plus averse au risque en ne sélectionnant que les transactions à haute probabilité. 38 / 64 « Créer d es stratégies de t rading automatisées »



En revanche, les systèmes entièrement automatisés excluent toute intervention humaine. Cette catégorie comprend les Expert Advisors ou encore les Robots Forex.

Utiliser des conseillers experts Les EA sont capables de gérer toute opération de trading en envoyant et en exécutant des transactions directement sur le serveur de votre courtier. Toutes les transactions incluent deux ordres supplémentaires (un stop-loss et un prix cible de profit). Ces commandes supplémentaires peuvent être réajustées automatiquement à tout moment.

Comment programmer un conseiller expert à partir de zéro ? Les Expert Advisors sont codés dans des langues spécifiques, selon la plateforme de trading sur laquelle ils seront utilisés. Par exemple, si la plateforme est le populaire MT4, la langue est MQL4 (Metaquotes) et si la plateforme est MetaTrader5, la langue est MQL5. Si vous n'avez pas de compétences en programmation, vous pouvez utiliser l'application EA Builder présentée ci-dessous (tableau).

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Scalping, technologie et courtiers Les EA Forex appliquent généralement des techniques de scalping basées sur une analyse technique. Le scalping est une stratégie de trading ciblant des profits de 4 à 10 pips. Si vous négociez depuis votre propre PC, gardez à l'esprit que la vitesse d'exécution est très cruciale lorsque vous utilisez un système de scalping. Un service VPS rapide peut générer de bien meilleurs résultats. De plus, préférez ouvrir des comptes de trading avec des courtiers ECN/STP (NDD) offrant de bonnes conditions de scalping (spreads serrés et faible dérapage lors de l'exécution des ordres). Évitez les sociétés de négociation (DD). Notez que de nombreux bureaux de négociation interdisent même le scalping.

Recommandations lors de l'utilisation d'EA commerciaux : Voici quelques points clés et recommandations générales: 1. Vérifiez toujours qui est derrière le projet Vérifiez le programmeur ou l'équipe derrière le développement de tout Expert Advisor. 2. Concentrez-vous sur les points gagnants et non sur le ratio gagnant Certains Expert Advisors sont conçus pour trader à l'aide d'ordres stoploss larges et d'ordres cibles étroits. Cela signifie qu'ils gagnent la plupart du temps, mais quand ils perdent, ils perdent durement. Évitez ces systèmes ; le rapport risque/rendement souhaité doit être supérieur à 1:1. 3. Ne rien prendre pour acquis Revérifiez toute information concernant les performances passées de 40 / 64 « Créer d es stratégies de t rading automatisées »

tout Expert Advisor. Ne faites jamais confiance aux EA qui ne fourniront pas de données fiables concernant leurs performances passées.

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4. Les EA fonctionnent mieux sur les comptes ECN/STP Comme expliqué précédemment, les comptes ECN/STP offrent le meilleur environnement pour le trading automatisé. 5. Commencez avec un compte démo Vous pouvez tester n'importe quel EA sur un compte démo puis sur un compte micro-lot avant de l'utiliser avec un compte lot standard. Cela peut vous faire économiser beaucoup d'argent. 6. Ne confondez pas trading manuel et trading automatisé Utilisez un compte dédié pour trader avec un Expert Advisor. Ne tradez pas manuellement sur le même compte, car la modification du solde disponible peut perturber les algorithmes de gestion de l'argent de votre EA. De plus, n'utilisez pas plus d'un EA dans le même compte.

L'importance des bons réglages Étant donné que vous avez choisi le bon système, une autre question importante est d'entrer les bons paramètres dans le système. Un système automatisé doit s'adapter aux conditions actuelles du marché (ANNEXE-2). Cela est particulièrement important dans le cas d'un système entièrement automatisé tel qu'un robot Forex. Lisez le manuel très attentivement, puis effectuez les réglages nécessaires.

Comparaison des conseillers experts commerciaux MetaTrader-4 Tableau 2: Expert Advisors populaires pour MT4 et MT5 ROBOT FOREX

STYLE

COÛT

INFO

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■

Scalpage : EUR/USD,

??

GBP/USD,

WALLSTREET

USD/JPY,

ROBOT

USD/CHF, AUD/USD

■

299

USD pour une fois ■

3 licences

■

Libérez

» Visitez le site Web ► Commentairessystè me

l'indicateur Omega

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ROBOT FOREX

STYLE Conseille

■ ?? EA CONSTRUCTEUR

COÛT ■

97 USD

r Expert

pour une fois

Constructeur

■

(CRÉATION D'EA

Illim

ité

INFO » Visitez le site Web ► Système d'examen

Licences

PERSONNALI SÉS) ■ ?? GPS FOREX v.3

Scalper

plusieurs paires pendant la session asiatique

?? FX MEGADROIDDE

■

Scalpin

g uniquement

■

149

USD pour une fois

► Système d'examen

■

1 licence

■

67 USD

pour une fois

EURUSD

■

» Visitez le site Web

» Visitez le site Web ► Système d'examen

Avis et ressources des Expert Advisors : ForexRobots.net

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CHAPITRE 7: BACKTESTING & OPTIMISER LES STRATEGIES DE TRADING AUTOMATISEES

Le backtesting est un processus informatisé qui teste les performances d'une stratégie de trading au cours d'une période passée. Ce processus consiste à reconstituer les transactions qui auraient eu lieu au cours d'une période passée à l'aide de données historiques.

Backtester votre stratégie automatisée Le processus de backtesting Le backtesting est un processus clé lors du développement de toute stratégie de trading efficace. Le processus de backtesting des stratégies de trading

présente plusieurs avantages :  Évaluation rapide de plusieurs stratégies Le backtesting permet de tester une grande variété de stratégies de trading par rapport à des conditions de marché normales et anormales, y compris des facteurs tels que les spreads variables, le slippage, la latence, etc. 45 / 64 « Créer d es stratégies de t rading automatisées »

 Choisir parmi différentes stratégies

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Le backtesting peut aider les traders à sélectionner la stratégie la plus efficace pour trader une classe d'actifs particulière  Permet l'optimisation de la stratégie L'optimisation permet d'augmenter les performances de la stratégie sélectionnée en modifiant des paramètres secondaires ou simplement certaines valeurs associées au processus de mise en œuvre de cette stratégie  Vérification finale Le backtesting final d'une stratégie garantit la qualité et l'efficacité de tous nos recalculs et ajustements au cours du processus d'optimisation.

Statistiques de performances clés Ce sont les statistiques de performance clés lors du backtesting du trading automatisé stratégies:  Bénéfice ou perte net (en pips) / Gain ou perte moyenne (en pips)  Ratio gagnant-perte  Série de défaites et de victoires  Max Drawdown % (le pourcentage de la baisse maximale du pic au creux au cours d'une période spécifique)  % d'exposition maximale (pourcentage maximal d'allocation de capital sur le marché)  % de rendement annualisé (rendement sur un an)

 Ratio de Sharpe (comparant les rendements de la stratégie de trading avec le écart type de ces retours)

Analyse Monte Carlo8 Les méthodes de Monte Carlo peuvent analyser les portefeuilles d'investissement et les stratégies de trading algorithmiques. Cela se produit en simulant les différentes sources de « Créer d es stratégies de t rading automatisées »

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8 https://en.wikipedia.org/wiki/Monte_Carlo_methods_in_finance

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l'incertitude affectant leur valeur, puis déterminer la distribution de leur valeur sur l'éventail des résultats résultants. Cela se fait généralement à l'aide de modèles d'actifs stochastiques. L'avantage des méthodes de Monte Carlo par rapport aux autres techniques augmente à mesure que les dimensions (sources d'incertitude) du problème augmentent. L'analyse de marche avant de Monte Carlo Monte Carlo Walk-Forward est une combinaison d'analyse de marche avant et d'analyse de Monte Carlo. Graphique-3: Analyse de marche avant continue

Plateformes de backtesting des stratégies de trading Différentes stratégies algorithmiques peuvent nécessiter l'utilisation de différents logicielspaquets; voici quelques solutions logicielles populaires :  MATLAB  Python  C++ 49 / 64 « Créer d es stratégies de t rading automatisées »

 R  Backtesting MetaTrader  Quant à la stratégie

Règles générales pour un backtesting réussi Voici quelques règles de base pour un backtesting réussi:  Effectuez diverses expériences de backtesting (testez votre stratégie sur tous les types de marché - haussier, baissier et range)  Backtestez votre stratégie sur une longue période qui inclut des conditions de marché normales et anormales  Les statistiques de volatilité sont très importantes pour les comptes à effet de levier (par exemple, si votre stratégie a réalisé un ratio de gain de 60 % mais qu'elle a connu 20 séries de défaites consécutives, votre compte sera très probablement à court d'argent dans les conditions réelles du marché)  Utilisez le backtesting en tant que composant d'une expérience de trading générale (une expérience de trading qui inclut également l'optimisation et la personnalisation)  Éviter la sur-optimisation. (La sur-optimisation signifie qu'après de nombreux calculs et recalculs, les résultats du backtesting sont optimisés pour les conditions de marché passées)  La personnalisation est très importante (les traders doivent régler tous les paramètres de backtesting avec précision et imiter les conditions réelles du marché)  Un backtesting réussi ne peut garantir les résultats futurs. Les conditions de marché sont pleinement dynamiques et les stratégies qui ont bien fonctionné dans le passé pourraient échouer demain. Le backtesting est un processus essentiel pour construire des stratégies de trading automatisées réussies. Le point clé à retenir est que le backtesting n'est pas un projet autonome. Le backtesting doit être une composante 50 / 64 « Créer d es stratégies de t rading automatisées »

dynamique d'une expérience commerciale générale, qui comprend également la personnalisation et l'optimisation.

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ÉLABORATION ET OPTIMISATION DE STRATÉGIE AVANCÉE À L'AIDE DE STRATEGYQUANT

Strategy Quant est une application avancée de construction de stratégies qui est capable de backtester et d'optimiser des stratégies automatisées à l'aide d'un cadre très sophistiqué.

Aucune compétence en programmation n'est nécessaire et toute stratégie peut être enregistrée aux formats MetaTrader, TradeStation ou NinjaTrader. Le site Strategy Quant: ►la Stratégie Quant Web

Caractéristiques de base  Élaboration rapide d'une stratégie automatisée  Trouvez des centaines de stratégies existantes différentes  Pas besoin de compétences en programmation  4 modes (construction, re-test, amélioration, optimisation)  Backtesting automatisé basé sur une grande variété de paramètres  Comprend plus de 40 indicateurs, modèles, chandeliers, etc. 52 / 64 « Créer d es stratégies de t rading automatisées »

 Utiliser le hasard pour tester une stratégie dans toutes les conditions de marché  Processus de ré-optimisations idéal (comprend deux modules distincts pour le travail)  Tests de robustesse (évaluer les meilleures stratégies sur n'importe quelle période)  Prend en charge les plateformes MetaTrader, TradeStation et NinjaTrader

Caractéristiques supplémentaires  Utilisation des tests de Monte Carlo pour tester la qualité des stratégies (les tests de Monte Carlo vous permettent de savoir si une stratégie de trading a un potentiel de profit stable lorsque vous tradez de l'argent réel)  Construisez une stratégie et testez-la à nouveau pour un marché ou un calendrier différent (ajoutez d'autres conditions et optimisez-la)  Larges options pour filtrer les stratégies (déterminez ce que vous attendez de la stratégie. Combien elle devrait gagner, quel est le risque maximum, le facteur de profit et d'autres indicateurs)

 Optimiseur intégré et outils d'analyse de cluster (Cet outil vous 53 / 64 « Créer d es stratégies de t rading automatisées »

permet de découvrir les résultats de la stratégie lorsqu'elle est optimisée

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régulièrement et trouve la période de temps idéale pour optimiser les paramètres)  4 ordres d'entrée, 7 ordres de sortie et stop loss intelligent  Entrez au marché, Stop, Limit, Reverse, Adaptive SL et PT, Trailing Stops

Essai gratuit Utilisez le lien suivant pour obtenir un essai gratuit entièrement fonctionnel de 14 jours pour Strategy Quantité : ► http://strategyquant.sjv.io/c/1281640/495137/8548

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CHAPITRE-8: CONCLUSION Voici quelques conclusions générales concernant le trading automatisé :  Le trading automatisé est une branche sophistiquée du trading systématique. Tous les systèmes de trading automatisés sont systématiques, mais tous les systèmes systématiques ne sont PAS des systèmes automatisés  Lorsque nous parlons d'une stratégie de trading automatisée, nous faisons référence à la manière dont les ordres de trading sont exécutés. Une stratégie de trading automatisée doit être capable d'exécuter des transactions sans intervention humaine en plaçant également des ordres à cours limité (un take-profit et un stop-loss)  De nos jours, en raison des progrès technologiques du secteur financier, tout commerçant de détail peut se permettre le coût d'achat ou de création d'une stratégie de trading automatisée.  Le grand avantage du trading automatisé est qu'il est capable d'exclure la psychologie humaine du jeu de trading. De plus, un système de trading automatisé ne se lasse jamais. En utilisant un service d'hébergement VPS, vous pouvez éteindre votre PC et continuer à négocier 24 heures sur 24  Le trading automatisé nécessite une bonne combinaison (mais pas très chère) de logiciels et de matériel informatique  Les commerçants de détail utilisent principalement des stratégies exécutées sur des plateformes telles que MetaTrader-4 et MetaTrader5. D'autre part, les traders institutionnels utilisent des techniques de modélisation basées sur les données ou des systèmes de trading basés sur des données granulaires, souvent appelées Big Data.  Il existe deux approches clés pour créer des stratégies de trading automatisées : les approches basées sur les modèles et les approches basées sur les données. 56 / 64 « Créer d es stratégies de t rading automatisées »

 Une stratégie de trading algorithmique intègre deux composants de base : les modules de prévision et de trading  L'apprentissage automatique fait référence au processus d'utilisation d'outils statistiques et techniques afin d'offrir aux systèmes informatiques la capacité d'"apprendre"

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 La gestion des risques est une question très importante pour le succès à long terme de tout système de trading automatisé  De nombreux traders professionnels suivent la règle des 2% et cela signifie qu'aucune position de trading ne devrait valoir plus de 2% d'un portefeuille.  Profitez de la croissance d'un petit compte, et si ce compte rapporte beaucoup d'argent, retirez les 2/3 de vos bénéfices sur votre compte bancaire et laissez votre capital initial plus 1/3 des bénéfices

Lors de l'achatCommercialExpert Advisors (EA) ou autre Systèmes de négociation automatisés  Assurez-vous que votre courtier Forex/CFD accepte pleinement le trading automatisé et le scalping (évitez les techniques en mode furtif)  Les comptes ECN/STP offrent les meilleures conditions pour le trading automatisé (évitez les Dealing-Desks)  Assurez-vous que le système automatisé que vous envisagez d'utiliser est compatible avec votre style de trading, et surtout avec votre profil de risque  Concentrez-vous sur les points gagnants et non sur le ratio gagnant  Le ratio Risque/Rendement souhaité de votre Expert Advisor doit être 58 / 64 « Créer d es stratégies de t rading automatisées »

supérieur à 1:1  Focus sur le drawdown maximum afin d'évaluer le risque de baisse

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 Si vous envisagez d'acheter un EA commercial, découvrez qui est derrière le système (développeur, équipe de développeurs).  Examiner en détail les performances historiques du système (1-2 ans minimum)  Ne faites pas confiance aux AE qui ne fourniront pas de données fiables concernant leur passé performance  Assurez-vous que l'historique des transactions du système est lié à ce qui est négocié aujourd'hui par le système  Si vous en avez l'occasion, évaluez les performances de n'importe quel système en temps réel avant de l'acheter  Si vous pouvez le gérer, insérez toutes les transactions disponibles passées dans une simulation de Monte Carlo (cette méthode est utile pour randomiser les futurs résultats de trading)

 Testez votre EA sur un compte démo puis sur un compte micro-lot avant de l'utiliser avec un compte lot standard  Négociez des comptes de petite taille (micro-lot) avant de négocier des comptes de lots standard  Les Expert Advisors nécessitent des comptes dédiés (ne pas confondre plusieurs EA ou trading manuel avec trading automatisé)  Utilisez un service d'hébergement VPS pour minimiser les échecs

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Lors du backtesting  Utilisez le backtesting en tant que composant d'une expérience commerciale générale qui comprend également l'optimisation et la personnalisation  Réalisez diverses expériences de backtesting afin de tester votre stratégie dans toutes les conditions de marché (haussier, baissier et range)  Backtestez votre stratégie automatisée sur une longue période  Une sur-optimisation signifie qu'après de nombreux calculs et recalculs, les résultats du backtesting sont optimisés pour les conditions de marché passées  Pour éviter une sur-optimisation, utilisez le caractère aléatoire dans vos expériences de backtesting  Un backtesting réussi ne peut jamais garantir les résultats futurs, par conséquent, ne risquez pas trop sur une stratégie de trading automatisée, aussi prometteuse soit-elle.

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ANNEXE (1) SÉLECTION DE COURTIERS POUR LE TRADING AUTOMATISÉ L'importance de choisir le bon courtier Forex Si vous décidez de mettre en œuvre une stratégie de trading automatisé intrajournalier (c'est-à-dire le scalping), vous devez choisir un courtier Forex très compétitif. Certains courtiers Forex interdisent même le scalping, alors soyez très prudent avec cela.

Ce sont quelques facteurs de base déterminant le courtier Forex idéal pour l'intradaycommerce: 1. Des écarts serrés Les spreads serrés sont très importants pour trader le Forex à court terme. Lorsque votre objectif de profit n'est que de 3 à 5 pips, la différence entre 0,5 et 2,0 spread est énorme. 2. Exécution rapide Un délai d'exécution élevé peut perturber catastrophiquement le trading à court terme. C'est pourquoi vous ne devriez rechercher que des courtiers sans transactions. Un courtier NDD est soit un courtier ECN, soit un courtier STP. 62 / 64 « Créer d es stratégies de t rading automatisées »

3. Latence des serveurs Lorsque les serveurs d'un courtier Forex sont situés dans le même centre de données que son fournisseur de liquidité, les délais d'exécution sont minimisés et les traders obtiennent les meilleurs remplissages. Les traders algorithmiques professionnels donnent un poids supplémentaire à l'emplacement du serveur de leur courtier. Tableau 3: Courtiers Forex (permettant le trading automatique et le scalping) COURTIER ECN/STP

CARACTÉRIST IQUES

LE FINANCEMEN T

COMPTES

200 $ compte MT4/

■

minimum

MT5 & » COMPTES IC MARKETS

commerciales très

cTrader Un large

■

indice d'actifs

RÉGULATION:

Forex et des

ASIC Australie (n°

actifs Crypto

335692)

■

INFORMATIONS SUR

Étaler aussi bas que

L'ENTREPRISE :

0,1 pip plus 7,0 $ de



Fondation IC Markets

commissions rondes

en 2009 (domiciliée

■

Comptes PAMM

■

Négoce FIX/API

en Australie) 

Ségrégation banques de niveau 1

via

deux

australiennes

Spreads et commissions

■

VPS gratuit

■

Faibles

MÉTHODES DE FONDS :

serrés. Financez votre compte via Skrill, Paypal



Cartes de crédit



Virement bancaire



Skrill



WebMoney



Pay Pal



Neteller



Qiwi

Courtier d'avis :



FasaPay

► Examiner les marchés



Bitcoin

et Bitcoin. VPS gratuit pour les commerçants automatiques ► Visitez les marchés IC

IC

exigences de dépôt pour un véritable trading ECN COMPENSATION: -NON

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□ 5 $ compte MT4/MT5

■ » COMPTES XM

■ ■

RÉGULATION: CySEC, ASIC, FCA UK INFORMATIONS SUR LA SOCIÉTÉ : 

Fondation XM

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(2) S'ADAPTER AUX NOUVELLES CONDITIONS DU MARCHÉ -AGENTS AUTONOMES ADAPTATIFS (AAA)

Selon Eugene A. Durenard (2013), un AAA est un processus décisionnel physique ou logiciel composé des trois éléments suivants : 1. Capteurs : Tout appareil qui reçoit des informations du monde extérieur. Stratégie commerciale: divers indicateurs ainsi que des mesures de performance d'une gamme de stratégies simulées. 2. Actionneurs : Tout dispositif par lequel l'agent produit des informations et agit sur le monde extérieur. Stratégie commerciale: système de gestion des ordres qui assure la position de marché souhaitée actuelle et émet des ordres passifs ou agressifs souhaités actuels 3. Système de contrôle adaptatif : Un système de prise de décision axé sur les objectifs qui lit les capteurs et active les actionneurs. Stratégie commerciale: architecture de rétroaction et de subsomption qui permet d'obtenir un profit optimal sous des contraintes d'utilisation du capital et de prélèvement minimal9. (Notez que l'architecture de subsomption est une architecture robotique associée à la robotique basée sur le comportement)

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9 Théorie et pratique professionnelles du trading automatisé » -Eugene A. Durenard (2013)

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 LES RÉFÉRENCES ■

WIKIPEDIA, L'ENCYCLOPÉDIE LIBRE

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_foreignéchange_réserves ■

EABUILDER.COM

https://www.eabuilder.com/

■

FOREXROBOTS.N

ET http://forexrobots.net/ ■

STRATÉGIE

QUANTITÉ https://strategyquant.com/ ■

FOREXAUTOMATIC.COM

http://forexautomatic.com/

■

COMMERCE.COM

https://www.tradestation.com/

■

METAQUOTES.NET

https://www.metaquotes.net/fr ■

ASSETMACRO.COM

https://www.assetmacro.com/financial-terms/kelly-criterion/ ■

MQL5.COM

https://www.mql5.com 70 / 64 « Créer d es stratégies de t rading automatisées »

 BIBLIOGRAPHIE  Théorie et pratique professionnelles du trading automatiséEugène A. Durenard John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey (2013)  L'apprentissage automatique dans les banques centrales Document de travail du personnel n° 674 Chiranjit Chakraborty et Andreas Joseph (BoE 2017)  12 secrets de trading Forex essentiels « Conseils applicables pour réussir vos opérations de change » George M. Protonotarios (2018)  Trading automatisé avec Machine Learning sur Big DataDymitr Ruta (2014)  Analyse automatisée des actualités pour calculer le sentiment du marché : son impact sur la liquidité et le trading G. Mitra, D. di Bartolomeo et A. Banerjee (2011)  Une nouvelle interprétation du taux d'informationKelly, JL (1956)  Généraliser le critère de Kelly Boyles Asset Management, LLC (2014)  Assistants du marché des fonds spéculatifs : comment les traders gagnants gagnentJack D. Schwager, Ed Seykota (2012) 71 / 64 « Créer d es stratégies de t rading automatisées »

 Finance automatisée : les hypothèses et les aspects comportementaux deTrading algorithmique Kumiega, Andrew et Van Vliet, Ben Journal de la finance comportementale. Vol. 13, n° 1. (2012)

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© George M. Protonotarios 2018

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CONSTRUIRE DES STRATÉGIES DE TRADING AUTOMATISÉES «INTRODUCTION À LA CONSTRUCTION DE STRATÉGIE AUTOMATISÉE & OPTIMISATION» © George M. Protonotarios 2018

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AVERTISSEMENT DE RISQUE Il existe une exposition considérable au risque lors de la négociation de Forex, de contrats à terme et d'options. Le trading du Forex et d'autres produits à effet de levier implique un niveau de risque important et ne convient pas à tous les investisseurs. Avant d'entreprendre de telles transactions, vous devez vous assurer que vous comprenez parfaitement les risques encourus et demander un avis indépendant si nécessaire. Il est toujours possible que vous subissiez une perte substantielle. Ne tradez jamais avec des fonds dont vous pourriez avoir besoin à l'avenir. Une performance précédente n'est pas nécessairement indicative des résultats futurs. Les opinions, suggestions, courtiers, systèmes, services, logiciels, avis, promotions, bonus, remises, liens et sites Web mentionnés dans cet eBook sont fournis à titre de commentaires généraux sur le marché et ne constituent en aucun cas des conseils en investissement. 74 / 64 « Créer d es stratégies de t rading automatisées »

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