Séminaire de Probabilités XXVIII [1 ed.] 9783540583318, 3540583319 [DJVU]

Table of contents :
Semi-martingales banachiques: Le théorème des trois opérateurs....Pages 1-20
Jumping filtrations and martingales with finite variation....Pages 21-35
A simple proof of the support theorem for diffusion processes....Pages 36-48
Petites perturbations de systèmes dynamiques et Algèbres de Lie Nilpotentes. Une extension des estimations de Doss & Stroock....Pages 49-72
Orthogonalité et uniforme intégrabilité de martingales Etude d'une classe d'exemples....Pages 73-91
Remarques sur les inegalites de Burkholder-Davis-Gundy....Pages 92-97
Sur une transformation du mouvement brownien due à Jeulin et Yor....Pages 98-101
Exact rates of convergence to the local times of symmetric lévy processes....Pages 102-109
Deux contre-exemples sur la convergence d'intégrales anticipatives....Pages 110-112
Corrections à: “Sur la convergence d'intégrales anticipatives”....Pages 113-115
On conditioning random walks in an exponential family to stay nonnegative....Pages 116-121
Liminf behaviours of the windings and Lévy's stochastic areas of planar Brownian motion....Pages 122-137
Asymptotic windings of planar Brownian motion revisited via the Ornstein-Uhlenbeck process....Pages 138-152
Rate of explosion of the Amperean area of the planar Brownian loop....Pages 153-163
Comportement asymptotique du nombre de tours effectués par la trajectoire brownienne plane....Pages 164-171
Exponential moments for the renormalized self-intersection local time of planar brownian motion....Pages 172-180
Remarques sur le prix des actifs contingents....Pages 181-188
Fermeture de G T (Θ) et de L 2 (ℱ 0 )+G T (Θ)....Pages 189-194
Sur l'utilisation de processus de markov dans le modele d'ising: attractivite et couplage....Pages 195-235
Équations de structure pour des martingales vectorielles....Pages 236-255
Vitesse de convergence en loi pour des solutions d'equations differentielles stochastiques vers une diffusion....Pages 256-278
Grandes déviations de Freidlin-Wentzell en norme hölderienne....Pages 279-292
Espérances conditionnelles et C -martingales dans les variétés....Pages 293-299
A remark on stochastic integration....Pages 300-311
Some operator inequalities....Pages 312-315
Quelques cas de représentation chaotique....Pages 316-333
Erratum to “some remarks on mutual windings”....Pages 334-334
....Pages 334-334