Macd Un Systeme de Trading Complet Final [PDF]

Zitiervorschau

MACD: UN SYSTEME DE TRADING COMPLET

By Crypto-Analyse

SOMMAIRE INTRODUCTION

I. LES FONDAMENTAUX A. Pourquoi s’en servir B. Comment s’en servir C. Limites

II. LES STRATEGIES A. Le suivi de tendance B. Le retournement de tendance C. La stratégie Crypto-Analyse

CONCLUSION

INTRODUCTION Le Moving Average Convergence Divergence (MACD) est un indicateur de suivi de tendance. Qu’est-ce qu’un indicateur de suivi de tendance ? Pourquoi et comment s’en servir ?

I. LES FONDAMENTAUX Cet indicateur de suivi de tendance est un outil assez complet que je recommande à tous. Il est composé de 2 courbes. La ligne MACD (la bleu) qui est sensible aux variations des prix et la ligne signal (rouge) qui est moins réactive aux variations des cours. 
 Comme son nom l’indique, cet indicateur va vous permettre de déterminer la tendance que suit le cours sur une période donnée et de détecter les changements de tendances.

A.Pourquoi s’en servir ? Cet indicateur peut vous donner des informations de différentes natures. Il va notamment vous servir à : ➢ ➢ ➢ ➢

Déterminer si le marché est à la hausse, ou à la baisse. Déterminer si un changement de tendance est possible. Evaluer la force de la tendance. Déterminer des points d’entrées et de sorties pour vos trades.

B.Comment s’en servir ?

1. Lorsque la ligne MACD (bleu) est au-dessus de la ligne signal (rouge) le marché est haussier. A l’inverse, lorsque la ligne de signal (rouge) est au-dessus de la ligne MACD (bleu), le marché est baissier.

2. Lorsque les deux lignes se croisent un changement de tendance à lieu.

Un croisement peut donc représenter une bonne opportunité d’acheter ou de vendre son actif.

3. Plus on est éloigné de la droite 0, plus la tendance est forte.

Les retournements interviennent le plus souvent lorsque la tendance est faible ou lorsqu’elle est très forte. 4. Les points d’entrées et de sorties sont déterminés par les croisements entre la ligne signal (rouge) et MACD (bleu).

Comme vous pouvez le constater sur le graphe, l’intégralité des points d’entrées et de sorties d’MACD ont été bon. Suivre les indications données par MACD aurait permis de faire de gros bénéfices.

II. LES STRATEGIES Il est possible d’utiliser MACD de différentes manières. Cela donne lieu à trois stratégies : 1. Suivit de tendance 2. Retournement 3. La stratégie Crypto-Analyse

A. Le suivit de tendance : Vous devez coupler l’indicateur MACD avec la moyenne mobile sur 200 périodes.

La moyenne mobile sur 200 périodes vous donne la tendance générale et MACD vous donne les signaux.

La stratégie : ✓Lorsque le cours est au-dessus de la moyenne mobile sur 200 périodes, si la ligne MACD (bleu) traverse la ligne de signal (rouge) à la hausse, il faut acheter. ✓Lorsque la moyenne mobile traverse les cours ou que la ligne MACD (bleu) traverse la ligne de signal (rouge) à la baisse, il faut vendre.

NB : Pour que les signaux de MACD soit pertinent à prendre en compte dans votre analyse, il faut qu’ils aillent dans le sens de la tendance générale. En d’autres termes, si MACD ne suit pas la direction de la moyenne mobile sur 200 périodes : Ne suivez pas les signaux.

Pour rappel : La moyenne mobile sur 200 périodes vous donne la tendance à long terme : • Lorsque la MM200 est sous le cours et qu’elle enregistre de nouveaux plus haut alors la tendance de fond est à la hausse. • Lorsque la MM200 est au-dessus du cours et qu’elle enregistre de nouveaux plus bas alors la tendance de fond est à la baisse. • Lorsque le cours croise et passe au-dessus de la MM200 : Signal d’achat • Lorsque le cours croise et passe sous la MM200 : Signal de vente. Le suivit de tendance est une stratégie très pertinente qui vous permet de « surfer sur les tendances » c’est à dire d’acheter et de Holder quand la tendance est à la hausse et de vendre en restant en FIAT lorsque la tendance est à la baisse. Cette stratégie à l’avantage de pouvoir être utilisée par les Day traders comme par les Holders. En effet, les holders utiliserons de grande échelle de temps (1W - 1D - 4H) alors que les Day trader pourrons l’utiliser sur des échelles de temps plus réduites (4H 1H - 15 min). A noter : Cette stratégie et les signaux donnés par MACD sont plus pertinent sur les grandes échelles de temps.

Exercices : 1. Sur ce graphe, déterminez les points d’entrées, les points de sorties ainsi que les signaux d’achats et de ventes.

La fin du graphe a été coupée volontairement, essayez de d’anticiper le mouvement qui suivra. 2. Sur ce graphe, déterminez les points d’entrées, les points de sorties ainsi que les signaux d’achats et de ventes.

La fin du graphe a été coupée volontairement, essayez d’anticiper le mouvement qui suivra.

Correction : 1. Sur ce graphe, déterminez les points d’entrées, les points de sorties ainsi que les signaux d’achats et de ventes.

Vous vous demandez certainement pourquoi il n’y a pas de points de sorties. Ce n’est pas une erreur, rappelez-vous : Nous ne suivons que les signaux donnés par MACD qui vont dans le sens de la MM200. Nous n’avons donc pas de point de sortie sur ce chart, pour faire bien il aurait fallu recharger à chacun des points d’entrés de façon à accumuler des BTC en vue d’une hausse. Bien entendu, les plus experts d’entre vous peuvent suivre les signaux de ventes et profiter des points de sorties pour racheter plus bas. Cette stratégie serait plus rentable mais également plus difficile à mettre en place.

➢ La fin du graphe a été coupée volontairement, essayez de d’anticiper le mouvement qui suivra.

Le mouvement qui a suivi était à la hausse. Vous pouviez l’anticiper grâce au signal d’achat donné par MACD.

2. Sur ce graphe, déterminez les points d’entrées, les points de sorties ainsi que les signaux d’achats et de ventes.

Remarque : MM200 étant à la baisse, il n’y pas d’entrées. Bien entendu, les plus expérimentés pourront tenter des entrées.

➢

La fin du graphe a été coupée volontairement, essayez d’anticiper le mouvement qui suivra.

B. Le retournement de tendance Cette technique à l’avantage d’être utilisable sur n’importe quelle plage horaire et de pouvoir générer de gros bénéfices. Pour autant, c’est l’une des plus dures à appliquer. En effet, il va s’agir de se baser sur les divergences entre MACD et le cours pour agir. Le but étant d’anticiper un retournement de tendance afin de pouvoir se positionner au plus tôt. Ainsi, lorsque que la tendance est à la baisse, cette stratégie vous permettra de vous positionner au bon endroit avant la remontée et donc de profiter un maximum de la remontée des prix. Clairement, c’est la technique qui vous permettra de générer le plus de bénéfice. De plus, les signaux donnés par cette méthode sont très fiables, vous pouvez donc engager de grosses sommes.

Pour entrer : • Rentrez lorsqu’un signal d’achat vous est donné par MACD et qu’une divergence haussière apparaît entre le cours et l’indicateur MACD.

Pour sortir : • Sortez lorsqu’un signal de vente vous est donné par MACD et qu’une divergence baissière apparaît entre le cours et MACD

Qu’est-ce qu’une divergence ?

On parle de divergence lorsque le cours ne marque pas les mêmes top/bottom que l’indicateur technique employé.

Comment les détecter ? Pour cela rien de plus simple. Il vous suffit de tracer une droite passant par les deux derniers top/bottom de votre indicateur et une autre passant par les deux derniers top/bottom du cours. Si l’une est à la hausse et l’autre à la baisse alors on parle de divergence.

Il existe deux types de divergence : • Les divergences haussières : 1. Le cours baisse et marque un nouveau plus bas par rapport au précédent plus bas alors que l’indicateur technique ne marque pas de nouveau plus bas.

—> Ces divergences interviennent le plus souvent lorsque la tendance est à la baisse et informe d’un potentiel retournement du cours à la hausse.

2. Le cours baisse sans marquer un nouveau plus bas par rapport au précédent alors que l’indicateur technique marque un nouveau plus bas par rapport au précédent plus bas.

—> Ces divergences interviennent le plus souvent lorsque la tendance est à la hausse et informe d’une potentielle hausse et donc de la poursuite de la tendance. • Les divergences Baissières : 1. Le cours monte et marque un nouveau top par rapport au précédent top alors que l’indicateur technique ne marque pas de nouveau top par rapport au précédent.

—> Ces divergences interviennent le plus souvent lorsque la tendance est à la hausse

2. Le cours de l’actif monte sans marquer un nouveau top par rapport au précédent top alors que l’indicateur technique marque un nouveau top par rapport au précédent.

—> Ces divergences interviennent le plus souvent lorsque la tendance est à la baisse et informe d’une potentielle baisse et donc de la poursuite de la tendance.

Cas pratique et application de la stratégie. 1. Sur ce graph, identifier les signaux d’achats et de vente, déterminer les points d’entrées et de sortie correspondant à la méthode.

Correction :

Comme vous pouvez le constater il n’y a que 4 points d’entrées malgré les nombreux signaux envoyé par l’indicateur. En effet, dans cette stratégie, on ne considère que les signaux accompagnés d’une divergence.

Limites : Les signaux donnés dans cette stratégie sont très solides mais peu nombreux. Suivre uniquement ces signaux aurait permis de faire des gains mais pas de prendre l’ensemble des bénéfices qui s’offraient à nous.

C.La stratégie Crypto-Analyse. De façon à pallier le principal défaut de MACD, nous employons et croisons les deux stratégies avec les signaux MACD classiques et le RSI. Tout réside donc dans la gestion de Bankroll. En effet, on peut considérer certains signaux comme étant plus « fort «  que d’autres et donc investir une partie plus ou moins importante de notre capital.

Vous pouvez considérer que : ➢Les signaux donnés par la stratégie de retournement sont des signaux forts sur lesquelles vous pouvez investir une grosse partie de votre capital. Si en plus ils sont accompagnés d’un signal d’achat et d’une divergence haussière sur le RSI, vous pouvez être quasiment certain que le mouvement annoncé se produira. Par conséquent, vous pouvez vous préparez à investir une importante partie de votre capital ou à vendre la quasi-totalité de vos coins. ➢Les signaux donnés par l’indicateur (croisement de courbe) sont plus faibles, seuls, contre la tendance, ils peuvent s’avérer trompeur, il vaut mieux investir au minimum. ➢Les signaux donnés par la stratégie de suivit de tendance sont corrects, vous pouvez les suivre sans prendre trop de risque. De plus, vous l’avez surement compris, les différentes stratégies ne sont pas incompatibles. Vous pouvez donc aisément croiser ces stratégies et obtenir ainsi des signaux de très grande qualité.

Par exemple : • Un signal donné par la stratégie de retournement qui suit la tendance sera très solide (signal d’achat avec divergence haussière en tendance haussière).

• A l’inverse, un signal donné par la stratégie de retournement qui ne suit pas la tendance aura moins de chance d’être concluant. • Un signal donné par le RSI et que l’on retrouve sur MACD sera très solide.

Ainsi, en suivant l’ensemble des signaux qui vous sont donnés par MACD, vous aurez de nombreuses occasions de trades. Il faudra adapter vos investissement à la solidité du signal. Plus le signal est solide, plus gros sera le pourcentage de capital à investir.

Signal fort

Signal moyen

Signal faible

30-50%

10-30%

1-10%

Divergence et signal MACd + RSI

Signal MACD + RSI

Simple signal MACD

Reprenons le graphe étudié dans la stratégie de retournement :

Nous voyons très clairement que le nombre de signaux à suivre est faible et que nous ratons plusieurs occasions de trade. Appliquons maintenant à ce graphe la stratégie Crypto-Analyse.

QCM Sélectionnez les réponses correctes. I. La gestion de bankroll : A. B. C. D.

Est absolument indispensable pour réussir dans le trading Lorsque les signaux sont forts ont investit une faible part de son capital Il est essentiel de garder une réserve de FIAT. Ne permet pas d’éviter les pertes.

II. Le marché est à la hausse lorsque : A. La ligne MACD est au dessus de la ligne signal B. La ligne MACD est en dessous de la ligne signal C. La ligne MACD croise la ligne signe signal et passe au dessus. III. On dit qu’une divergence est haussière lorsque : A. Le cours baisse et marque un nouveau plus bas par rapport au précédant plus bas alors que l’indicateur technique ne marque pas de nouveau plus bas. B. Le cours de l’actif monte sans marquer un nouveau top par rapport au précédant top alors que l’indicateur technique marque un nouveau top par rapport au précédant. C. Le cours monte et marque un nouveau top par rapport au précédant top alors que l’indicateur technique ne marque pas de nouveau top par rapport au précédant D. Le cours baisse sans marquer un nouveau plus bas par rapport au précédant alors que l’indicateur technique marque un nouveau plus bas par rapport au précédant plus bas. IV. La stratégie Crypto-Analyse : A. B. C. D.

Consiste à articuler gestion de Bankroll et signaux de trading Consiste à prendre en compte tout les signaux sans les différencier Consiste à articuler deux stratégies de trading classique Permet d’obtenir des signaux nombreux mais peu fiables.

V. Le retournement de tendance : A. Est une stratégie qui ne donnent que des signaux très fiables B. Est encore plus efficace utilisé conjointement avec le RSI C. Permet rarement de faire des gains très importants. VI. MACD vous permet de : A. B. C. D.

Déterminer des points d’entrées et de sortie pour vos traces Evaluer la force de la tendance Evaluer la volatilité du cours Voir si le marché est à la hausse ou à la baisse rapidement.

Correction : I. La gestion de bankroll : A. B. C. D.

Est absolument indispensable pour réussir dans le trading Lorsque les signaux sont forts ont investit une faible part de son capital Il est essentiel de garder une réserve de FIAT. Ne permet pas d’éviter les pertes.

II. Le marché est à la hausse lorsque : A. La ligne MACD est au dessus de la ligne signal B. La ligne MACD est en dessous de la ligne signal C. La ligne MACD croise la ligne signe signal et passe au dessus. III. On dit qu’une divergence est haussière lorsque : A. Le cours baisse et marque un nouveau plus bas par rapport au précédant plus bas alors que l’indicateur technique ne marque pas de nouveau plus bas. B. Le cours de l’actif monte sans marquer un nouveau top par rapport au précédant top alors que l’indicateur technique marque un nouveau top par rapport au précédant. C. Le cours monte et marque un nouveau top par rapport au précédant top alors que l’indicateur technique ne marque pas de nouveau top par rapport au précédant D. Le cours baisse sans marquer un nouveau plus bas par rapport au précédant alors que l’indicateur technique marque un nouveau plus bas par rapport au précédant plus bas. IV. La stratégie Crypto-Analyse : A. B. C. D.

Consiste à articuler gestion de Bankroll et signaux de trading Consiste à prendre en compte tout les signaux sans les différencier Consiste à articuler deux stratégies de trading classique Permet d’obtenir des signaux nombreux mais peu fiables.

V. Le retournement de tendance : A. Est une stratégie qui ne donnent que des signaux très fiables B. Est encore plus efficace utilisée conjointement avec le RSI C. Permet rarement de faire des gains très importants. VI. MACD vous permet de : A. B. C. D.

Déterminer des points d’entrées et de sortie pour vos trades Evaluer la force de la tendance Evaluer la volatilité du cours Voir si le marché est à la hausse ou à la baisse rapidement.

CONCLUSION

Comme vous avez pu le constater MACD vous permet une multitude d’actions tout en restant simple à prendre en main. Nous recommandons grandement son utilisation, mais pour augmenter vos probabilités de réussite et optimiser les signaux donnés par MACD nous vous recommandons de le coupler avec les bandes de Bollinger et le RSI. La prochaine formation « annexe » sera intitulée « Ichimoku : un système de trading complet ». Elle sortira d’ici deux à trois semaines. Vous pouvez également nous aider en laissant votre avis sur notre site officiel : www.crypto-analyse.fr dans l’onglet « paiement ». Merci de nous avoir accordé votre confiance, n’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions, nous offrons un suivit en complément des informations.

Ensemble, on gagne !