Đư NG Trung Bình 101-Steven Burns PDF [PDF]

Zitiervorschau

Mục lục Tôi bắt đầu giao dịch khi nào? .......................................................................................................................2 Chương 1: Trung bình di chuyển là gì?...........................................................................................................2 Chương 2: Cách sử dụng Trung bình di chuyển .............................................................................................7 Chương 3: EMA 5 ngày (Động lượng) ..........................................................................................................10 Chương 4: EMA 10 ngày (Xu hướng ngắn hạn) ............................................................................................16 Chương 5: EMA 21 ngày (Hỗ trợ pullback) ..................................................................................................20 Chương 6: SMA 50 ngày (tuyến phòng thủ Uptrend) ..................................................................................25 Chương 7: SMA 100 ngày (Bán quá mức) ....................................................................................................28 Chương 8: SMA 200 ngày (Mức Giá đỡ cuối cùng của thị trường bò) .........................................................32 Chương 9: Hệ thống đường trung bình giao cắt nhau .................................................................................40 Chương 10: Kết hợp trung bình di chuyển với các chỉ số khác ....................................................................49

Tôi bắt đầu giao dịch khi nào? Nhìn lại cuộc đời tôi, tôi không nhớ có một thời gian mà tôi không hứng thú với thị trường. Khi còn là một thiếu niên, tôi đã bị mê hoặc bởi các bảng tổng hợp và sự kỳ diệu của việc tăng vốn theo thời gian. Trước khi có Internet, tôi nhớ đã xem báo giá cổ phiếu trên báo và tình yêu của tôi đối với giao dịch và thị trường chỉ tiếp tục phát triển. Tôi đã dành hơn 20 năm qua đầu tư và giao dịch. Ổ đĩa của tôi để trở thành một nhà giao dịch thành công dẫn đến việc đọc hàng trăm cuốn sách giao dịch và đưa những gì tôi học được vào hành động. Vì đường cong học tập quá dốc, tôi quyết định tạo một lối tắt cho các nhà giao dịch mới; loại thông tin tôi ước tôi có thể đã nghiên cứu khi tôi bắt đầu. Sách điện tử và sách giao dịch New Trader 101 là lối tắt đó. Tôi đã cô đọng tất cả các nguyên tắc chính mà một nhà giao dịch mới cần biết thành một định dạng dễ hiểu. Mục tiêu của tôi là làm cho một nhà giao dịch mới tăng tốc nhanh chóng và giao dịch thành công, với rất ít rủi ro. Giao dịch là trò chơi của tôi. Đối với tôi, một giao dịch chiến thắng tương tự như những gì nhiều người hâm mộ thể thao trải nghiệm khi đội của họ ghi bàn thắng, hoặc cầu thủ yêu thích của họ đạt được một danh hiệu lớn. Không có gì phấn khởi và bổ ích hơn khi học cách giao dịch thị trường tài chính và trở thành người chiến thắng. Tôi hy vọng bạn sẽ tham gia cùng tôi khi tôi chỉ cho bạn cách xây dựng và phát triển vốn của riêng bạn, với mức độ căng thẳng thấp và rủi ro tối thiểu. Nó rất có thể sẽ là một trong những điều bổ ích nhất bạn từng làm. Đó là cho tôi. Steve Burns [email protected] www.NewTraderU.com

Chương 1: Trung bình di chuyển là gì? “Tôi luôn kiểm tra biểu đồ của mình và các đường trung bình di chuyển trước khi thực hiện vị trí. Là giá trên hoặc dưới mức trung bình di chuyển? Nó hoạt động tốt hơn bất kỳ công cụ nào tôi có. Tôi cố gắng không đi ngược lại các đường trung bình động; nó là tự hủy hoại.” - - Marty Schwartz     

Đường trung bình là gì? Có những loại trung bình di chuyển nào? Chúng được sử dụng như các chỉ số kỹ thuật như thế nào? Chúng có thể được sử dụng vào khung thời gian nào? Những cái nào tôi thấy là có giá trị nhất?

Trung bình di chuyển sẽ là giá trung bình cho một công cụ giao dịch trong khung thời gian đã đặt. Chúng giúp làm dịu hành động giá và tập trung vào nơi giá hiện tại đang có xu hướng liên quan đến giá trung bình, theo khung thời gian của nhà giao dịch.

Đường trung bình là các công cụ kỹ thuật được sử dụng trên các biểu đồ để xác định xu hướng. Chúng có thể được sử dụng như các đường độc lập để giao dịch theo xu hướng hoặc kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác như chỉ báo MACD, RSI, mức giá hỗ trợ và kháng cự hoặc thậm chí với các đường trung bình động khác. Đường trung bình di động là một trong những khối xây dựng cho các chỉ báo kỹ thuật khác như Dải bollinger, MACD và McClennan Ocillator. Đường trung bình đơn giản (SMA) là một chỉ báo hiển thị một đường trên biểu đồ dựa trên tính toán giá trung bình của công cụ giao dịch trong một số khoảng thời gian đã đặt. Trung bình di chuyển đơn giản 5 ngày là giá trung bình trong khoảng thời gian 5 ngày. Nếu một cái gì đó kết thúc năm ngày qua ở mức 100 đô la, 101 đô la, 99 đô la, 98 đô la và 102 đô la, thì trung bình di chuyển năm ngày sẽ là 100 đô la. $ 100 + $ 101 + $ 99 + $ 98 + $ 102 = $ 500/5 = $ 100. Điều này cho thấy giá trị trung bình là 100 đô la trong khoảng thời gian 5 ngày. Một trung bình di chuyển đơn giản cho trọng số và tầm quan trọng như nhau đối với tất cả giá trong khoảng thời gian. $ 100 + $ 101 + $ 99 + $ 98 + $ 102 = $ 500/5 = $ 100. Điều này cho thấy giá trị trung bình là 100 đô la trong khoảng thời gian 5 ngày. Một trung bình di chuyển đơn giản cho trọng lượng và tầm quan trọng như nhau đối với tất cả giá trong khoảng thời gian. Đường trung bình theo hàm mũ (EMA) mang lại trọng số lớn hơn cho giá gần đây, để làm cho nó phản ứng nhanh hơn và nhanh hơn để điều chỉnh theo hành động giá. EMA thay đổi nhanh hơn để tính đến hành động giá gần đây và cung cấp cho các nhà giao dịch tín hiệu ra vào nhanh hơn so với trung bình di chuyển đơn giản.

Trung bình di chuyển có trọng số (WMA) chỉ định một hệ số trọng số cho từng mức giá trong khoảng thời gian giá để tính toán, theo tuổi của nó. Dữ liệu gần đây nhất có trọng số lớn nhất và mỗi giá trị giá sẽ giảm trọng lượng hơn vì dữ liệu được tính ngược với giá trong khoảng thời gian. Trung bình di chuyển có trọng số mang lại nhiều giá trị hơn cho giá gần đây nhất và ít hơn khi giá trở nên cũ hơn. Đừng để bị cuốn vào sự khác biệt hoặc tầm quan trọng của các loại đường trung bình di động này. Về lâu dài, đó sẽ là nguyên tắc giao dịch của bạn và chất lượng tín hiệu giao dịch của bạn tạo ra lợi nhuận, hơn loại trung bình di chuyển nào là 'tốt nhất'. Vấn đề là xác định và nắm bắt xu hướng với các đường trung bình bạn chọn, cho khung thời gian của riêng bạn. Di chuyển trung bình là các công cụ mạnh mẽ để sử dụng trong giao dịch của bạn. Đường trung bình là một nơi tuyệt vời để tìm kiếm manh mối về mức độ nào là khu vực chính để hỗ trợ và kháng cự, và để xác định xu hướng. Chúng có ý nghĩa bởi vì chúng được sử dụng làm chỉ số kỹ thuật làm mức chính để đánh đổi và trong giao dịch có hệ thống cho các tín hiệu vào và ra. Đường trung bình là một chỉ báo xu hướng không thiên vị. Đường xu hướng là chủ quan, đường trung bình là sự thật có thể định lượng. Đường trung bình có thể được sử dụng trên tất cả các khung thời gian, trong ngày, hàng ngày, hàng tuần và hàng tháng. Các nhà giao dịch giao dịch trong ngày có thể theo dõi các đường trung bình di chuyển trên biểu đồ hàng ngày để xem giá phản ứng như thế nào với các mức nhất định. Chẳng hạn, EMA 5 ngày trên biểu đồ hàng ngày có thể tìm thấy hỗ trợ trong ngày. Các nhà giao dịch cũng có thể tìm kiếm một

hợp lưu của các khung thời gian, trong đó đồng thời đạt được các hỗ trợ chính trên khung thời gian hàng ngày và hàng tuần, cho các mục có xác suất cao hơn do tín hiệu trên nhiều khung thời gian. Khóa học này sẽ tập trung vào cách tôi giao dịch bằng cách sử dụng các đường trung bình đơn giản và hàm mũ trên biểu đồ hàng ngày, nhưng các nguyên tắc của chúng là giống nhau cho tất cả các khung thời gian. Hãy nhớ rằng, khung thời gian càng ngắn, giá càng chịu nhiều tiếng ồn và tính chất ngẫu nhiên của người mua và người bán. Bạn càng đi cao vào khung thời gian, bạn càng có thể thấy xu hướng và mô hình tích lũy và phân phối của một thị trường, gần các đường trung bình di chuyển chính. Đường trung bình là đơn giản nhất trong tất cả các chỉ báo theo xu hướng. Trong xu hướng tăng, giá có xu hướng ở trên mức trung bình động chính. Trong xu hướng giảm, giá thường nằm dưới mức trung bình di chuyển chính. Khả năng đầu tiên của sự thay đổi trong xu hướng là khi giá vượt qua đường trung bình mà trước đây nó đã có xu hướng nhất quán ở phía bên kia. Xu hướng giảm bắt đầu đảo ngược khi giá vượt lên và qua một đường trung bình động, trong khi xu hướng tăng có dấu hiệu đảo chiều khi giá rơi qua đường trung bình động xuống dưới mức đó.

Đây là câu trả lời trung bình di chuyển của tôi. Đây là ý nghĩa của mỗi trung bình di chuyển đối với tôi trong giao dịch của tôi và cách tôi sử dụng chúng: 

EMA 5 ngày: Đây là một dấu hiệu của đà giá mạnh mẽ. Nó theo dõi xu hướng trong khung thời gian ngắn. Đây là hỗ trợ trong các xu hướng tăng mạnh nhất. Dòng này chỉ có thể được sử dụng











trong các xu hướng biến động thấp với động lượng mạnh. Một sự bứt phá trở lại trên đường này là một dấu hiệu cho tôi rằng một xu hướng tăng có thể được nối lại. Tôi chủ yếu sử dụng nó như là một điểm dừng cuối ngày. Rất hiếm khi dòng này không phá vỡ trong ngày, ngay cả trong các thị trường có xu hướng mạnh nhất. EMA 10 ngày: EMA 10 ngày là mức trung bình di chuyển tuyệt vời để sử dụng để giúp bạn đi đúng hướng của xu hướng thị trường chính. Nó thường là dòng đầu tiên bị mất trước khi bất kỳ rắc rối thực sự bắt đầu. Nó có thể được sử dụng như một tín hiệu độc lập ở một số cổ phiếu và thị trường có xu hướng mạnh mẽ theo một hướng trong thời gian dài. EMA 21 ngày: Đây là đường trung bình động trung hạn. Nó thường là đường hỗ trợ cuối cùng trong một xu hướng tăng không ổn định. Đối với tôi, đó là sự đảo ngược không thể tránh khỏi đối với giá trị trung bình trong một thị trường khi cuối cùng nó quay trở lại sau một xu hướng mở rộng. SMA 50 ngày: Đây là đường mà các cổ phiếu mạnh hàng đầu thường hồi về. Đây thường là mức hỗ trợ cho các xu hướng tăng mạnh. Đó là bình thường cho các thị trường tăng để hồi về đường này và tìm hỗ trợ. Hầu hết các thị trường tăng và xu hướng tăng sẽ kéo trở lại mức này. Nó nói chung là một đường tuyệt vời để “Mua ở mức trũng”. SMA 100 ngày: Đây là đường cung cấp hỗ trợ giữa 50 ngày và 200 ngày. Nếu nó không giữ vai trò hỗ trợ, có khả năng cao SMA 200 ngày là điểm dừng tiếp theo. Đây là mức pullback sâu hơn trong thị trường tăng và xu hướng tăng. Nó thường thể hiện tỷ lệ rủi ro / phần thưởng lớn trong thị trường tăng trưởng. SMA 200 ngày: Những con bò thích mua chỗ trũng ( dip) khi thị trường giao dịch trên mức trung bình 200 ngày, trong khi những con gấu thích bán các đợt phục hồi dưới đường này. Bears thường giành chiến thắng bên dưới đường này, vì 200 ngày trở thành kháng cự dài hạn hơn và những con bò mua pullback đến đường SMA 200 ngày miễn là giá vẫn ở trên nó. Đường này là một trong những tín hiệu lớn nhất trên thị trường cho bạn biết nên ở bên nào. Bò ở trên, Gấu ở dưới. Những điều tồi tệ xảy ra với chứng khoán và thị trường khi đường này bị mất.

Cần nhớ:  

  

Đường trung bình không phải là Chén Thánh giao dịch. Chúng là những công cụ giúp một nhà giao dịch nắm bắt xu hướng trong khung thời gian của riêng họ. Đường trung bình hoạt động tốt nhất trong các thị trường biến động thấp. Thị trường càng biến động, trung bình di chuyển càng ít tôn trọng sẽ được đưa ra khi cảm xúc chiếm lĩnh những người tham gia thị trường. Đường trung bình có ý nghĩa bởi vì chúng được sử dụng bởi rất nhiều người tham gia thị trường. Đường trung bình là mức trung bình của dữ liệu giá trong quá khứ, chúng không phải là yếu tố dự đoán. Thay vào đó, họ là một cách nhìn vào xu hướng hiện tại. Đường trung bình là các công cụ phân tích kỹ thuật phản ứng.

Những gì chúng ta đã học:   

Trung bình di chuyển là trung bình của giá trong một khoảng thời gian nhất định. Có các đường trung bình di chuyển đơn giản, theo cấp số nhân và có trọng số. Di chuyển trung bình là bộ lọc và dữ liệu giá trơn tru và giúp xác định xu hướng.

 

Đường trung bình có thể được sử dụng trên tất cả các khung thời gian, trong ngày, hàng ngày, hàng tuần và hàng tháng. Tôi sử dụng đường trung bình di chuyển trên biểu đồ hàng ngày: EMA 5 ngày, EMA 10 ngày, EMA 21 ngày, SMA 50 ngày, SMA 100 ngày và SMA 200 ngày.

Chương 2: Cách sử dụng Trung bình di chuyển “Tôi có một quy tắc mạnh mẽ và đó là khi nói đến một cổ phiếu nếu vượt quá mức trung bình 200 ngày, tôi sẽ mua nó, và nếu nó ở dưới, tôi sẽ không sở hữu nó hoặc tôi Sẽ Bán thôi, kết thúc câu chuyện và tôi chỉ để điều đó chi phối mọi việc tôi làm.”- Paul Tudor Jones Trong bài học này chúng ta sẽ học:     

Giao dịch với đường trung bình thay vì nguyên tắc cơ bản Sử dụng đường trung bình di động như một công cụ phân tích kỹ thuật phản ứng Vào lệnh giao dịch bằng cách sử dụng trung bình di chuyển Thoát lệnh giao dịch bằng cách sử dụng đường trung bình Nắm bắt xu hướng với đường trung bình di chuyển

Trong khi phân tích cơ bản là nghiên cứu về giá trị tiềm năng của thị trường, phân tích kỹ thuật là nghiên cứu về hành vi của những người tham gia giao dịch trong thị trường đó. Các nhà đầu tư chủ yếu tập trung vào các số liệu định giá cho một tài sản, trong khi các nhà giao dịch chủ yếu giao dịch hành động giá. Phần lớn các nhà đầu tư tập trung vào tỷ lệ giá cho thu nhập, tăng trưởng doanh thu, tăng trưởng thu nhập và cung và cầu khi cố gắng định giá thị trường. Các nhà giao dịch kỹ thuật xem xét hành động giá trên biểu đồ để xem mức giá mà những người tham gia thị trường khác đang mua và bán. Di chuyển trung bình là một bộ lọc giá cho các nhà giao dịch để có cái nhìn rộng hơn về xu hướng thay vì chỉ một mình giá. Mục tiêu của bạn với tư cách là một nhà giao dịch là phát triển các cách để nắm bắt xu hướng trong khung thời gian của bạn, thông qua các phương pháp định lượng dựa trên các nguyên tắc đã được chứng minh và nghiên cứu thị trường đã được kiểm chứng. Đường trung bình là một trong những công cụ tốt nhất để định lượng điều này. Việc kết hợp các đường trung bình động khi tín hiệu giao dịch loại bỏ phần lớn cảm xúc và ý kiến có xu hướng khiến các nhà giao dịch gặp rắc rối. Đường trung bình là hướng dẫn tuyệt vời cho các điểm vào lệnh, điểm thoát lệnh, kích thước vị thế và cung cấp bộ lọc để xem hành động của người mua và người bán trong một thị trường. Giá là kết quả của một thỏa thuận giữa người mua và người bán tại bất kỳ thời điểm nào. Mục đích của bạn là ở bên phải của các đường trung bình di chuyển chính khi thị trường hoặc tài sản đang được tích lũy hoặc phân phối, trong khung thời gian giao dịch của bạn. Giao dịch có lợi nhuận là kết quả của việc đưa ra quyết định tốt hơn so với phần lớn các nhà giao dịch đang ở phía sai của một đường trung bình chính trong thị trường của bạn. Một số tín hiệu định lượng để tham gia giao dịch:

        

Tín hiệu mua đà trong ngày khi giá phá vỡ trên đường trung bình động chính trên biểu đồ hàng ngày. Tín hiệu mua đà cuối ngày khi giá phá vỡ và đóng cửa trên mức trung bình động chính trên biểu đồ hàng ngày. Tín hiệu mua đà vào ngày hôm sau khi giá phá vỡ và đóng cửa trên mức trung bình di chuyển chính trên biểu đồ hàng ngày từ mức đóng trước đó. Mua trên mức hỗ trợ khi giá hồi về và giá giữ trên mức trung bình di chuyển chính. Mua khi giá đảo chiều và phá vỡ trên mức trung bình động chính sau khi ở phía bên kia của nó trong một xu hướng giảm. Mua khi giá hồi về trung bình di động đóng vai trò là hỗ trợ trong một xu hướng. Bán khống khi giá tiến vào một đường trung bình động đóng vai trò là ngưỡng kháng cự trong xu hướng giảm. Mua khi trung bình di chuyển ngắn hạn vượt qua trung bình di chuyển dài hạn. Bán khống khi đường trung bình động dài hạn vượt qua đường trung bình động ngắn hạn.

Các cách tiềm năng để thiết lập một điểm dừng: 



Nếu bạn tham gia giao dịch dựa trên đường trung bình động dài hạn hơn như 100 ngày hoặc 200 ngày và nó đã đi vào lợi nhuận mở rộng, bạn có thể chuyển điểm dừng của mình lên mức trung bình động 5 ngày hoặc 10 ngày. Đặt điểm dừng ở mức thấp trong ngày thấp hoặc cao của ngày hôm trước.

Thoát với lợi nhuận:     

Giá vượt qua dưới mức trung bình di chuyển ban đầu của bạn sau khi giữ nó thông qua một xu hướng có lợi nhuận. Có thể sử dụng chỉ báo RSI để thoát giao dịch để có lợi nhuận tối đa sau khi nhập dựa trên mức trung bình di chuyển. Thoát khỏi vị trí của bạn khi nó trở nên quá mua hoặc bán quá mức. Thoát nếu Dải bollinger bị phá vỡ. Thoát nếu đạt được mục tiêu lợi nhuận của bạn.

Cần nhớ: 1. Tín hiệu vào lệnh theo đà giá dựa trên sự bắt đầu của một bước di chuyển mạnh mẽ và phá vỡ khỏi phạm vi giao dịch ngắn hạn. Giao dịch theo đà (động lượng) dựa trên nguyên tắc mức cao thậm chí cao hơn hoặc mức thấp thấp hơn trên biểu đồ, dựa trên phạm vi và xu hướng giao dịch mới. Động lượng thường là một giao dịch ngắn hạn. Các nhà giao dịch nhất thời đang tìm cách tận dụng một chuyển động và sau đó thoát ra khỏi sức mạnh. Đây là nơi sử dụng EMA 5 ngày và EMA 10 ngày. 2. Giao dịch theo xu hướng là nơi bạn tham gia với dòng chảy của xu hướng thị trường là mức cao cao hơn và mức thấp cao hơn, hoặc mức cao thấp hơn và mức thấp thấp hơn, trong khung thời gian của riêng bạn. Xu hướng cũng có thể được đo lường bằng cách di chuyển các đường trung bình đang tăng cao hơn hoặc thấp hơn trên biểu đồ. Đây là nơi bạn sử dụng các đường trung bình động 50 ngày và 100 ngày để nắm bắt xu hướng dài hạn hơn trong tuần và tháng.

3. Một xu hướng sau các nỗ lực giao dịch để nắm bắt toàn bộ xu hướng và sẽ trả lại lợi nhuận từ giấy để tìm kiếm các xu hướng dài hạn này. Những người theo xu hướng có thể nắm bắt xu hướng diễn ra trong nhiều năm. Những người theo xu hướng cũng có xu hướng thoát khỏi thị trường khi xu hướng bắt đầu thay đổi, và có thể kiếm tiền từ những vị thế bán trong thị trường xu hướng giảm. 200 ngày là mức trung bình di chuyển mà phần lớn trong số họ bỏ qua. 4. Đường trung bình không phải là công cụ rất hữu ích để giao dịch xoay quanh các thị trường trong một phạm vi (sideway) chặt chẽ chặt chẽ. Chúng chủ yếu dành cho xu hướng giao dịch hoặc dao động sâu bên trong các xu hướng dài hạn. Một số nhà giao dịch tìm kiếm các dấu hiệu cho thấy trung bình di chuyển trong khung thời gian của họ đang bắt đầu dốc lên hoặc xuống và coi đó là một chỉ báo về xu hướng bắt đầu, tiếp tục hoặc thay đổi. Không có đường trung bình kỳ diệu nào luôn dẫn đến lợi nhuận, chỉ có những đường cho phép bạn kiếm tiền theo xu hướng dựa trên tính cách, khả năng chịu rủi ro và khung thời gian của chính bạn. Mỗi nhà giao dịch phải quyết định cách kết hợp trung bình di chuyển vào hệ thống và khung thời gian của riêng họ. Đường trung bình được sử dụng tốt nhất để xác định xu hướng và lệnh dừng lỗ động (trailing stop) sau khi các mục được thực hiện dựa trên các thông số kỹ thuật khác. Mặc dù các đường trung bình di chuyển đơn lẻ không phải là tín hiệu độc lập để tạo hệ thống giao dịch, chúng là một trong nhiều công cụ mà nhà giao dịch có thể sử dụng cho các tín hiệu trong kế hoạch giao dịch của mình. Có thể sử dụng đường trung bình di động làm tín hiệu độc lập để giao dịch các cổ phiếu và hàng hóa riêng lẻ đang bị tích lũy hoặc phân phối lớn, nếu bạn giữ cho khoản lỗ của mình nhỏ và để người chiến thắng của bạn chạy. Biến động cao là kẻ thù lớn nhất của giao dịch với các đường trung bình động ngắn hạn trên biểu đồ hàng ngày, bởi vì chúng không được tôn trọng trong quá trình mở rộng phạm vi giá và có thể gây ra nhiều giao dịch thua lỗ trước khi bắt được giao dịch thắng. Sử dụng trung bình di chuyển của các khung thời gian dài hơn như 50 ngày, 100 ngày và 200 ngày là một cách để lọc nhiều tiếng ồn trên biểu đồ trong ngày và hàng ngày, nhưng nhà giao dịch sẽ phải chấp nhận các khoản rút vốn lớn hơn trong quá trình biến động di chuyển giá, ngay cả trong xu hướng dài hạn mạnh mẽ hơn. Di chuyển trung bình có thể là công cụ có giá trị nhất trong hộp công cụ giao dịch của bạn nếu bạn sử dụng chúng để định lượng các điểm vào lệnh và thoát lệnh trong một hệ thống giao dịch mạnh mẽ. Đường trung bình là một trong những cách dễ nhất và nhanh nhất để định lượng xu hướng trong các khung thời gian cụ thể. Trong khóa học này, bây giờ chúng ta sẽ khám phá cụ thể cách tôi sử dụng chúng trong giao dịch cá nhân của mình. Những gì chúng ta đã học:    

Đường trung bình có thể cho các nhà giao dịch và nhà đầu tư biết hành vi mua và bán của những người tham gia thị trường. Đường trung bình có thể được sử dụng để xác định xu hướng theo giá của xu hướng nào. Đường trung bình có thể được sử dụng để định lượng các quyết định giao dịch hiện tại dựa trên xu hướng của hành động giá trước đó. Di chuyển phá vỡ đường trung bình có thể được sử dụng làm tín hiệu mua và bán đà.

  

Các mức hỗ trợ trung bình di chuyển chính có thể được sử dụng làm cơ hội mua “chỗ trũng”. Đường trung bình có thể được sử dụng để định lượng các điểm dừng cứng, dừng lỗ và dừng lỗ động. Đường trung bình di động có thể là một phần của kế hoạch giao dịch và hệ thống giao dịch sau khi hiểu được đường trung bình chính của thị trường.

Chương 3: EMA 5 ngày (Động lượng) “Trung bình di chuyển là những bậc thầy của tôi.”- Larry Tentarelli Trong bài học này chúng ta sẽ học:     

Sử dụng tốt nhất cho EMA 5 ngày khi nào? Loại thị trường nào hoạt động tốt nhất với nó? Khi nào nó không hoạt động? Những nguy hiểm là gì? Một số ví dụ giao dịch?

EMA 5 ngày được sử dụng tốt nhất như một công cụ của nhiều người cho một nhà giao dịch dựa trên quy tắc tùy ý. EMA 5 ngày không phản hồi tốt như một chỉ báo độc lập, nhưng có thể rất hữu ích khi kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác cho các điểm vào lệnh, thoát lệnh và dừng lỗ cuối ngày. EMA 5 ngày có thể được sử dụng như: 1. Một chỉ báo mua theo đà ngắn hạn để nắm bắt một vài ngày của một xu hướng, nếu giá phá vỡ trên nó. 2. Nếu giá đột ngột phá vỡ trên nó sau khi ở dưới nó trong nhiều tuần. 3. Nó có thể là một chỉ báo vị thế bán nếu nó bị mất sau khi giá đã giao dịch trên nó trong nhiều tuần. 4. Nó có thể được sử dụng cùng với chỉ báo RSI cho các điểm vào lệnh và thoát lệnh. Tránh mua trong thị trường mua quá mức hoặc bán trong thị trường bán quá mức. Các phương tiện giao dịch sẽ khác nhau, vì vậy bạn phải nghiên cứu các biểu đồ trong thị trường của mình để xem các mức RSI nào có ích trong lịch sử. 5. Nó sẽ cho bạn thấy xu hướng ngắn hạn theo giá bên nào, tăng giá ở trên và giảm xuống dưới, trên khung thời gian hàng ngày. 6. Nó có thể được sử dụng như là điểm dừng cuối ngày sau khi vào lệnh khi giá tiến vào tín hiệu của đường trung bình động dài hạn hơn. Vào lệnh bằng cách sử dụng SMA 200 ngày và nếu xu hướng giao dịch có lợi cho bạn, hãy thoát và khóa lợi nhuận sau khi EMA 5 ngày bị mất và không được phục hồi vào cuối ngày. 7. Nó có thể là một điểm dừng khi bạn để lợi nhuận chạy trễ trong một xu hướng đã được vào lệnh dựa trên một loại tín hiệu đầu vào khác. Ví dụ: Bạn có thể vào lệnh sau khi giá phá vỡ trên SMA 200 ngày với điểm dừng lỗ đặt ở mức giá vào cuối ngày dưới đường200 ngày. Sau đó, nếu giá phá vỡ trên SMA 50 ngày, hãy chuyển điểm dừng của bạn xuống gần mức dưới 50 ngày. Sau đó đến EMA 10 ngày, và cuối cùng đóng cửa dưới EMA 5 ngày. Bạn có thể khóa lợi nhuận và không

bị hạn chế trong việc giữ giao dịch hoàn toàn khi giá trở lại SMA 200 ngày, nhưng thoát ra và khóa lợi nhuận. Đường trung bình theo hàm mũ 5 ngày là một công cụ để nắm bắt đà tăng mạnh trong khoảng thời gian giao dịch 5-10 ngày. Nó được sử dụng tốt nhất kết hợp với nến tăng mạnh, phá vỡ trên đường trung bình động dài hạn chính hoặc phá vỡ phạm vi giao dịch.

EMA 5 ngày là một cách tuyệt vời để sử dụng điểm dừng cho giao dịch chiến thắng trên các điểm phá vỡ trên SMA 50 ngày hoặc SMA 200 ngày. Điều này hoạt động trong các thị trường có xu hướng mạnh mẽ đột phá sau một thời gian hợp nhất giá dài, và xu hướng trên một đường trung bình động dài hạn quan trọng.

Sau một xu hướng giảm vào lãnh thổ quá bán, sự đảo chiều mạnh mẽ trở lại đường EMA 5 ngày có thể là tín hiệu đảo chiều mua vào theo đà khi nó đóng cửa trở lại trên đường trung bình động dài hạn chính.

Trong xu hướng giảm, EMA 5 ngày có thể đóng vai trò là ngưỡng kháng cự cuối ngày. Đường EMA 5 ngày là một cách tuyệt vời để theo dõi điểm dừng của giao dịch thắng sau khi đã có một vị thế bán trên một cổ phiếu mất trung bình động 200 ngày và bắt đầu xu hướng giảm phân phối mạnh.

EMA 5 ngày không hữu ích trong các thị trường bị kẹt trong phạm vi giao dịch, không có xu hướng hoặc thâm nhập vào EMA 5 ngày mỗi ngày. Việc mở rộng phạm vi giao dịch là do sự không chắc chắn về hướng và không tôn trọng EMA 5 ngày vì việc phát hiện giá đang được tiến hành.

Bạn muốn sử dụng EMA 5 ngày: 1. Sau một tín hiệu động lượng như một phá vỡ trên một phạm vi giao dịch chính, nến rất tăng, một gap và giá đi tiếp, hoặc phá vỡ và đóng cửa trên một trung bình di chuyển dài hạn chính như 50 ngày hoặc 200 ngày. 2. EMA 5 ngày là một đường trung bình động ngắn hạn tuyệt vời để sử dụng trong các hệ thống giao nhau trung bình di động mà chúng ta sẽ thảo luận trong khóa học này. 3. Bạn muốn sử dụng EMA 5 ngày trên các biểu đồ nơi giá nằm ở một bên của đường EMA 5 ngày trong nhiều ngày và tuần. Điều này cho thấy rằng nó đang được tôn trọng, và giá nằm ở một phía của nó trong thời gian dài cho thấy sự tích lũy hoặc phân phối mạnh mẽ trong một thị trường. 4. Lưu ý rằng khung thời gian tốt nhất để giao dịch với EMA 5 ngày chỉ trong 5 đến 10 ngày trong hầu hết các trường hợp. Điều quan trọng là phải lấy lợi nhuận vì giá được kéo quá xa khỏi đường EMA 5 ngày, bởi vì nó thường quay trở lại đường đó và các xu hướng mạnh mẽ không kéo dài hơn một vài tuần đến một tháng. Các lối thoát tốt nhất là sử dụng các bộ dao động hiển thị các điều kiện mua quá mức hoặc bán quá mức hoặc Dải bollinger. Chúng tôi sẽ thảo luận chi tiết này sau trong khóa học này. Những gì chúng ta đã học:





   

EMA 5 ngày được sử dụng tốt nhất như là một chỉ báo động lượng mạnh, điểm dừng sau một xu hướng dài khỏi đường trung bình động dài hạn và điểm dừng cuối ngày trong khi giao dịch theo xu hướng. Trong khi sử dụng các điểm dừng cuối ngày, điều quan trọng là bạn định vị kích thước đủ nhỏ để bạn không bị mất hơn 1% tổng số vốn giao dịch nếu EMA 5 ngày bị mất và biến động tăng đột ngột. Hãy sẵn sàng bước vào với một điểm dừng khẩn cấp nếu sự biến động mở rộng đủ để khiến bạn giảm 1% vốn giao dịch trong ngày. EMA 5 ngày hoạt động tốt nhất trong các xu hướng mạnh với động lượng và có thể được sử dụng là xu hướng tăng và xu hướng giảm. EMA 5 ngày không hữu ích trong các thị trường giới hạn phạm vi hoặc khi giá rất biến động. EMA 5 ngày không thể được sử dụng làm chỉ báo độc lập do nó chỉ là công cụ trong các thị trường có xu hướng mạnh. Giao dịch với EMA 5 ngày bị cô lập sẽ dẫn đến giao dịch quá mức và chuỗi thua lỗ khi thị trường không theo xu hướng hoặc trở nên biến động. Bạn nên giới hạn số lượng giao dịch bạn có trong một tháng để kiểm soát số lượng tổn thất bạn có thể gặp phải và chỉ thực hiện các thiết lập có tiềm năng tăng trưởng nhất.

Chương 4: EMA 10 ngày (Xu hướng ngắn hạn) “Một trung bình di chuyển theo cấp số nhân (EMA) 10 ngày là chỉ số yêu thích của tôi để xác định xu hướng chính. Tôi gọi đây là đèn đỏ, đèn xanh, vì đó là điều bắt buộc trong giao dịch để duy trì ở phía chính xác của đường trung bình để tạo cho mình xác suất thành công cao nhất. Khi bạn giao dịch trên 10 ngày, bạn có đèn xanh, thị trường đang ở chế độ tích cực và bạn nên suy nghĩ mua. Ngược lại, giao dịch dưới mức trung bình là đèn đỏ. Thị trường đang ở một chế độ tiêu cực và bạn nên suy nghĩ bán.” - Marty Schwartz. Trong bài học này chúng ta sẽ học:     

Sử dụng EMA 10 ngày làm công cụ kỹ thuật phản ứng. Đó là xu hướng nắm bắt hiệu quả. Cách lọc sử dụng. Làm thế nào nó giữ bạn ở phía bên phải của thị trường. Những điểm yếu.

EMA 10 ngày là mức trung bình di chuyển nhanh và giữ cho một nhà giao dịch ở bên phải của mức trung bình di chuyển nhanh. Đường này không thể sử dụng được ở các thị trường có phạm vi hàng ngày lớn đưa giá qua 10 EMA liên tục trên biểu đồ hàng ngày. Sử dụng EMA 10 ngày: 



Nó có thể được sử dụng để kết thúc giao dịch trong ngày (intraday), khi giá quay trở lại đường này trong cả hai xu hướng giảm và xu hướng tăng. Nhà giao dịch trong ngày có thể đi mua khi giá quay trở lại từ bên trên hoặc bán khi giá quay trở lại từ bên dưới. Lợi nhuận từ đường trung bình di động này là bằng cách đi theo xu hướng trong nhiều ngày để giành chiến thắng lớn và nhanh chóng chấp nhận khoản lỗ nhỏ khi đường bị vi phạm.

  

 

Điều tối quan trọng là tránh giao dịch ngoài đường khi thị trường không tôn trọng nó trong nhiều ngày. Mua một phá vỡ đà trên nó làm tăng tỷ lệ cược của một xu hướng. Xu hướng giao dịch trên biểu đồ hàng ngày với các điểm dừng cuối ngày nếu đường bị vi phạm có thể khiến bạn không bị dừng sớm trước một xu hướng cho đến khi nó thực sự đóng cửa dưới nó. Biến động càng cao trở thành EMA 10 ngày càng không hữu ích. EMA 10 ngày chỉ có thể được sử dụng làm tín hiệu mua nếu xu hướng dài hạn tăng lên được đo bằng SMA 200 ngày hoặc là tín hiệu bán chỉ trong các xu hướng giảm khi giá đang giao dịch dưới SMA 200 ngày.

EMA 10 ngày có thể giúp bạn giao dịch ở phía bên phải của xu hướng ngắn hạn của thị trường và dao động giá trong vài ngày liên tiếp. Xác suất bắt được xu hướng tăng khi kết hợp các đường trung bình di động bị phá vỡ, như EMA 10 ngày và SMA 50 ngày, hoặc EMA 10 ngày và SMA 200 ngày. Bạn có thể thấy cách EMA 10 ngày có thể giữ các nhà giao dịch ở phía bên phải của thị trường trong nhiều ngày liên tiếp. Khi sử dụng EMA 10 ngày, sẽ rất tốt để khóa lợi nhuận bằng cách sử dụng bộ dao động khi giá được mở rộng vượt xa EMA 10 ngày. 30 RSI là một nơi tuyệt vời để khóa trong các giao dịch bán và 70 RSI là một nơi tuyệt vời để khóa trong các giao dịch mua.

Ví dụ: Apple phá vỡ SMA 50 ngày và EMA 10 ngày sau đó đảo ngược lại theo cả hai ban đầu. Ngày giao dịch tiếp theo, một gap và và giá chạy đã đưa Apple trở lại cả hai đường trung bình động chính và bắt đầu xu hướng 21 ngày so với EMA 10 ngày. Hầu hết các xu hướng tốt đều bắt đầu với một số loại đà: chênh lệch về giá, vượt qua đường trung bình động dài hạn hoặc nến lớn khi bắt đầu xu hướng. Nhìn chung, có một tín hiệu “đánh lửa” đà trước một thời gian dài trong một cổ phiếu hoặc thị trường có đủ sức mạnh để đứng về một phía của đường trung bình động ngắn hạn.

Điều quan trọng là ở bên phải của một xu hướng tăng với EMA 10 ngày. Ở lâu trên đường EMA 10 ngày và thoát khỏi các vị thế mua khi chỉ số RSI trở nên quá mua gần mức 70 RSI. Đường này sẽ đưa các nhà giao dịch ra khỏi một vị thế trước khi một thị trường thực hiện các chuyến đi không thể tránh khỏi của việc nó trở lại SMA 50 ngày, 100 ngày hoặc 200 ngày.

Bạn có thể chọn tốc độ bạn muốn khóa lợi nhuận. Bạn có thể tham gia vào thời gian nghỉ trên đường EMA 10 ngày, nhưng bạn muốn thoát ra để tối đa hóa lợi nhuận và không thực hiện giao dịch chiến thắng trong suốt quãng đường trở lại dưới đường EMA 10 ngày. Sự kết thúc của một xu hướng đà giá ngắn hạn thường là một sự đảo ngược nhanh chóng và xấu xí. Chỉ số 70 RSI là một nơi tuyệt vời để thoát ra để tối đa hóa lợi nhuận với các chỉ số chứng khoán và cổ phiếu vốn hóa lớn.

Những gì chúng ta đã học:      



EMA 10 ngày sẽ cho bạn thấy xu hướng ngắn hạn trên biểu đồ và đó là một hướng dẫn tốt hơn so với ý kiến cá nhân. EMA 10 ngày có thể giúp bạn đi đúng hướng của xu hướng thị trường trong nhiều ngày, tuần và tháng. EMA 10 ngày là một công cụ nắm bắt xu hướng mạnh mẽ và được cải thiện đáng kể khi kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác cho các điểm vào lệnh và thoát lệnh. Giá nằm trên đường EMA 10 ngày lâu và thời gian nằm dưới lại ngắn có thể khiến một nhà giao dịch không gặp nhiều rắc rối. EMA 10 ngày không hiệu quả trong các thị trường bị biến động và phạm vi. EMA 10 ngày không thể được sử dụng nếu nó nằm trong biến động giá trong ngày trong nhiều ngày liên tiếp. Bạn đang tìm kiếm động lực trong chuyển động giá đóng cửa ở một bên hoặc bên kia của đường EMA 10 ngày trong nhiều ngày. Các phá vỡ nhất thời trên các đường trung bình động dài hạn chính là một nơi tuyệt vời để bắt đầu một vị trí với EMA 10 ngày làm bộ lọc xu hướng.

Chương 5: EMA 21 ngày (Hỗ trợ pullback)

“Nơi nào bạn muốn luôn luôn kiểm soát, không bao giờ muốn, luôn giao dịch, và luôn luôn bảo vệ mông của bạn trước hết. Đó là lý do tại sao hầu hết mọi người mất tiền với tư cách là nhà đầu tư cá nhân hoặc nhà giao dịch vì họ không tập trung vào việc mất tiền. Họ cần tập trung vào số tiền mà họ gặp rủi ro và có bao nhiêu vốn có rủi ro trong bất kỳ khoản đầu tư nào họ có. Nếu mọi người dành 90 phần trăm thời gian của họ cho việc đó, thì không phải 90 phần trăm thời gian cho những ý tưởng trên trời về số tiền họ sẽ kiếm được. Sau đó, họ sẽ là nhà đầu tư cực kỳ thành công.”-Paul Tudor Jones. Trong bài học này chúng ta sẽ học:     

Cách sử dụng EMA 21 ngày làm công cụ kỹ thuật phản ứng. Nắm bắt hiệu quả Xu hướng. Cách lọc sử dụng. Cách nó giữ bạn ở phía bên phải của xu hướng thị trường. Những điểm yếu.

EMA 21 ngày đánh dấu xu hướng trung hạn trong một thị trường. Nó mang lại cho các giao dịch nhiều chỗ hơn để di chuyển và “hơi thở” mà không bị dừng lỗ sớm do các biến động giá trong ngày ngắn hạn. Trong ví dụ này, bạn có thể thấy xu hướng 29 ngày trên cổ phiếu TSLA sau khi thoát ra trong hơn 50 ngày. Mua khi giá phá vỡ 50 ngày với điểm dừng cuối ngày dưới đường EMA 21 ngày, sẽ bắt được khoảng 45 đô la trên $ TSLA.

Xu hướng IPO của Shake Shack có thể đã được nắm bắt bằng cách sử dụng EMA 21 ngày làm điểm dừng cuối ngày.

EMA 21 ngày có thể giữ bạn ở phía bên phải của một cổ phiếu “quái vật dễ bay hơi” trong cả xu hướng tăng và xu hướng giảm. Biểu đồ $ TSLA cho thấy nó đóng cửa dưới EMA 21 ngày trong 16 ngày liên tiếp. Đây là bằng chứng cho thấy nó đang được phân phối không được tích lũy, không có ý kiến hoặc dự đoán cần thiết. Một nhà giao dịch bán khi mất EMA 21 ngày có thể đã phải mua lại vị thế bán sau khi nến đảo chiều tăng giá, hoặc mục tiêu giá của họ đã được đáp ứng.

Trong khi giao dịch với EMA 21 ngày, điều quan trọng là sử dụng chiến lược thoát tối đa hóa lợi nhuận thay vì chờ đợi quay trở lại EMA 21 ngày. Chỉ số RSI là một công cụ tôi sử dụng để thoát giao dịch trong các chỉ số chứng khoán và cổ phiếu tăng trưởng vốn hóa lớn. Khi giá đạt đến mức 30 RSI, tôi tìm cách mua lại vị thế bán và khi giá đạt đến mức 70 RSI, tôi tìm cách bán các vị trí mua của mình bất kể tôi đang sử dụng mức trung bình nào. Điều này là do tại các bài đọc cực đoan này, rủi ro / phần thưởng đã sai lệch so với vị thế hiện tại và tỷ lệ mất lợi nhuận lớn hơn tiềm năng tiếp diễn xu hướng.

EMA 21 ngày là một công cụ giao dịch theo xu hướng tuyệt vời có thể giúp bạn không bị loại ra khỏi thị trường hoặc cổ phiếu đang có xu hướng và tối đa hóa lợi nhuận từ xu hướng bằng cách lọc ra hầu hết tiếng ồn trong ngày. EMA 21 ngày có thể được sử dụng bộ lọc quá mức cho hệ thống giao dịch ngắn hạn. Đối với các nhà giao dịch trong ngày và những người sử dụng các đường trung bình động ngắn hạn, họ có thể tìm cách thực hiện các giao dịch mua khi giá cao hơn EMA 21 ngày và các giao dịch bán khi giá bên dưới nó. Bán trên kháng cự và mua trên hỗ trợ trong ngày, và sử dụng các đường trung bình động ngắn hạn, có tỷ lệ cược tốt hơn khi nó được thực hiện theo hướng của xu hướng trung gian.

Những gì chúng ta đã học: EMA 21 ngày là một công cụ kỹ thuật phản ứng có thể được sử dụng để xác định xu hướng trung gian. EMA 21 ngày có thể được sử dụng để nắm bắt xu hướng bằng giá giao dịch dựa trên mặt nào của giá trung bình di chuyển đang có xu hướng. EMA 21 ngày có thể được sử dụng làm tín hiệu đầu vào cho các giao dịch và có thể được kết hợp với các bộ dao động để thoát tín hiệu để tối đa hóa lợi nhuận. Giá đóng cửa liên tục theo EMA 21 ngày xác định xu hướng giảm trung gian. Giá đóng cửa ổn định trên đường EMA 21 ngày xác định xu hướng tăng trung gian. EMA 21 ngày không hoạt động như một chỉ báo độc lập trong thị trường đi ngang hoặc biến động, nhưng cần được kết hợp với các chỉ báo khác để thành công trong giao dịch dài hạn.

Chương 6: SMA 50 ngày (tuyến phòng thủ Uptrend) “Đối với một nhà lãnh đạo thị trường, đường trung bình động 50 ngày - tính trung bình hoạt động của giá đóng cửa trong 50 phiên giao dịch vừa qua - có thể đóng vai trò là mức hỗ trợ trong xu hướng tăng.

Nhưng nó cũng có thể hoạt động như một mức kháng cự trong một xu hướng giảm. Nếu một cổ phiếu bị phá vỡ dưới đường 50 ngày với khối lượng lớn và không thể tăng trở lại, thì đó thường là tín hiệu cho thấy nhu cầu mua đang cạn kiệt và hoạt động của cổ phiếu sẽ kết thúc.”- Ken Shreve. Trong bài học này chúng ta sẽ học:     

Khung thời gian nào thường được sử dụng cho nó? Các công dụng chính của SMA 50 ngày là gì? Khi nào nó thường hỗ trợ? Khi nào thì thường kháng cự? Điểm yếu của nó là gì?

SMA 50 ngày có thể giữ bạn trong một cổ phiếu tăng trưởng dưới sự tích lũy của người quản lý tiền trong nhiều tháng. Phải mất thời gian để các tổ chức xây dựng vị trí lớn trong chứng khoán, vì vậy việc mua của họ thúc đẩy giá cả tăng lên. Việc mua của họ cho thấy xu hướng mạnh mẽ trên các biểu đồ, vượt xa SMA 50 ngày trong nhiều tháng.

SMA 50 ngày cũng có thể được sử dụng làm bộ lọc cho các chiến lược giao dịch theo đà bằng cách sử dụng các đường trung bình và chỉ báo kỹ thuật khác. Một quy tắc giao dịch khả thi là mua trên một cổ phiếu khi giá phá vỡ trên đường EMA 10 ngày và cũng được giao dịch trên SMA 50 ngày. Với bộ lọc này,

bạn sẽ không mất nhiều thời gian cho một cổ phiếu trong EMA 10 ngày trừ khi nó cũng vượt quá SMA 50 ngày. Giao dịch chứng khoán dưới SMA 50 ngày có khả năng được phân phối và tỷ lệ cược tốt hơn cho một giao dịch mua nếu vượt qua cả EMA 10 ngày với tích lũy ngắn hạn và SMA 50 ngày cho thấy tích lũy dài hạn hơn. Một cổ phiếu quái vật mạnh sẽ tìm thấy người mua tại SMA 50 ngày trong khi nó đang được tích lũy trong một thị trường tăng giá.

Cần nhớ: 

 

Trong các cổ phiếu Monster mạnh nhất, 50 ngày có thể hoạt động như một chỉ báo Đèn xanh / Đèn đỏ độc lập. Mua khi giá nằm trên đường 50 ngày và thoát ra nếu giá giảm xuống dưới và nắm bắt xu hướng dài hạn hơn trong quy trình. Trong xu hướng thị trường tăng mạnh, SMA 50 ngày sẽ giữ vai trò hỗ trợ nhiều lần trước khi cuối cùng thất bại. Trong các xu hướng mạnh mẽ, 70 RSI có thể bị phá vỡ và thị trường có thể tiếp tục tăng trong nhiều tháng. 50 ngày là đường quan trọng để theo dõi khi một thị trường tăng mạnh giá hồi lại (pullback) và có “chỗ trũng”. Thị trường thường bật lên trên pullback đầu tiên cho đường này. Tuy nhiên, mức độ hỗ trợ được kiểm tra càng nhiều thì tỷ lệ cược càng lớn và nó có thể bị phá vỡ và điều chỉnh sâu hơn xảy ra.





Chừng nào thị trường giao dịch trên SMA 50 ngày, nhà giao dịch nên nghĩ rằng” Mua chỗ trũng”, bởi vì bán một thị trường mạnh giao dịch trên SMA 50 ngày không phải là nơi dễ kiếm tiền. Lợi nhuận dễ nhất là theo xu hướng về mặt dài hạn. Nhiều lần khi bắt đầu xu hướng giảm, bạn sẽ thấy giá vượt qua SMA 50 ngày, sau đó trở thành kháng cự. Các đợt phục hồi cố gắng đưa nó trở lại SMA 50 ngày, nhưng giảm xuống và một xu hướng giảm bắt đầu. Trong một cổ phiếu hoặc thị trường được phân phối, SMA 50 ngày có thể đóng vai trò kháng cự trong nhiều tháng và thậm chí trở thành tín hiệu bán cho đến khi đường bị phá vỡ và giá có thể ở trên mức đó trong một thời gian dài. Đối với một thị trường có xu hướng thấp hơn và thấp hơn SMA 50 ngày, hướng ít kháng cự nhất là bán thị trường ngắn hạn.

Những gì chúng ta đã học:      

SMA 50 ngày có thể giúp bạn chiến thắng các giao dịch trong nhiều tháng theo đúng xu hướng. SMA 50 ngày cung cấp hỗ trợ cho các cổ phiếu Monster đang tích lũy và hỗ trợ chỉ số chứng khoán trong các đợt tăng giá của thị trường tăng. SMA 50 ngày cung cấp hỗ trợ trong các xu hướng tăng dài hạn. 50 ngày thường là đường hồi phục về ngưỡng kháng cự khi bắt đầu xu hướng giảm tại các thị trường đang phân phối. Trong các xu hướng mạnh, giá có xu hướng mở rộng và bỏ chạy khỏi đường SMA 50 quá xa để sử dụng được. Tốt hơn là sử dụng các chỉ báo kỹ thuật khác để thoát lệnh (như chỉ số RSI) và tối đa hóa lợi nhuận và không chờ đợi giá hồi đến đường 50 ngày.

Chương 7: SMA 100 ngày (Bán quá mức) “Giao dịch những gì đang diễn ra ... Không phải là những gì bạn nghĩ là sẽ xảy ra.”- Doug Gregory. Trong bài học này chúng ta sẽ học:     

SMA 100 ngày có thể là đường hỗ trợ chính giữa SMA 50 ngày và SMA 200 ngày. SMA 100 ngày là khu vực quan trọng để người mua “chỗ trũng” theo dõi các điểm vào lệnh tiềm năng trong thị trường tăng giá. SMA 100 ngày mang lại rủi ro / phần thưởng lớn được thiết lập cho các điểm mua khi nó phù hợp với điều kiện bán quá mức. Nếu giá đóng cửa dưới SMA 100 ngày trong nhiều ngày, có khả năng cao là 200 ngày sẽ đạt được. Thị trường thường phục hồi SMA 100 ngày nhiều lần trong năm.

Khi hỗ trợ 50 ngày bị mất trên thị trường, nơi tiếp theo mà một nhà giao dịch có thể chuyển sự chú ý của họ là đường hỗ trợ 100 ngày. Tỷ lệ giữ mức này sẽ cải thiện nếu nó phù hợp với các chỉ số vượt bán khác. Trong biểu đồ $ SPY, mỗi lần giá vào “chỗ trũng” SMA 100 ngày thể hiện một điểm vào lệnh rủi ro / phần thưởng tốt vì chỉ số dài hạn đang trong xu hướng tăng. Khi SMA 100 ngày trùng với 30 RSI, tỷ lệ cược đã tăng lên rất nhiều cho một giao dịch thắng.

Chìa khóa với việc sử dụng trung bình di chuyển theo cách tôi làm là, xem chúng như các mức hỗ trợ và khả năng chống lại giao dịch xung quanh. Khi 50 ngày bị mất, tôi chuyển sự chú ý của mình sang mức hỗ trợ SMA 100 ngày có thể cho một giao dịch swing sang phía mua. Tôi sẽ dừng lại (stop out) ở một vị trí mua với mức đóng cửa dưới SMA 100 ngày và sẽ vào lại giao dịch ở mức gần trên SMA 100 ngày. Tôi chờ kết quả cuối ngày để xem thị trường phản ứng thế nào xung quanh SMA 100 ngày để tránh nhiều tiếng ồn trong ngày. Giá có thể di chuyển xung quanh một đường di chuyển trung bình nhiều lần trước khi có xu hướng. Tôi sẽ bước vào và thực hiện một giao dịch mua nếu đạt đến mức 30 RSI khá hiếm, nhưng đó là tín hiệu vào khác với SMA 100 ngày. Đường trung bình có ý nghĩa của chúng đối với tôi dựa trên cách giá đóng xung quanh chúng. Nếu SMA 100 ngày bị mất, tôi chuyển sự chú ý của mình sang SMA 200 ngày như là mức hỗ trợ tiềm năng tiếp theo. Trong ví dụ này về biểu đồ $ SPY hàng ngày, SMA 100 ngày, RSI bán ra 30-30 và giao thoa tăng giá của tất cả đã xếp hàng để hội tụ ba lần, tạo ra rủi ro / phần thưởng lớn cho giao dịch mua trong xu hướng tăng dài hạn. Chỉ riêng SMA 100 ngày là một công cụ để mua “chỗ trũng”, nhưng bạn cũng nên xem xét nếu các công cụ kỹ thuật khác đang xác nhận đó là khu vực mua “chỗ trũng” tiềm năng, hoặc dựa trên mô hình giá, nó có thể giảm xuống thấp hơn.

Khi một cổ phiếu đang trong một xu hướng tăng nhất quán với mức cao cao hơn và mức thấp cao hơn, SMA 100 ngày có thể mang lại rủi ro / phần thưởng lớn khi tái vào lệnh nếu giá bị trả lại gần SMA 100 ngày. Một sự phục hồi có thể xảy ra khi giá tiếp cận SMA 100 ngày, nhưng không bao giờ đạt đến nó. Tìm kiếm một nến tăng dài, đường trung bình tăng, giao cắt đường tăng và các điều kiện vượt bán để mua khi giá không đạt đến SMA 100 ngày. Chìa khóa để sử dụng các đường trung bình di chuyển như trên biểu đồ $ FB, là cho các giao dịch thắng của bạn lớn và các giao dịch thua của bạn là nhỏ. Bạn phải sử dụng các điểm dừng để tối đa hóa các điểm vào lệnh tuyệt vời của mình như tín hiệu đầu tiên trên biểu đồ và nhanh chóng cắt giảm những người thua cuộc nếu bạn vào lệnh vào lần giá nảy vào đường SMA 100 ngày thứ hai. Bạn cũng phải chuyển sang các cơ hội khác nếu trung bình di chuyển chính đã mất giá trị dưới dạng hỗ trợ và không phải chịu nhiều tổn thất khi độ biến động tăng xung quanh mức từng là mức hỗ trợ chính. Giới hạn các điểm vào lệnh của bạn chỉ ở những điểm vào lệnh dựa trên nhiều xác nhận kỹ thuật sẽ giúp tăng tỷ lệ chiến thắng của bạn và hạn chế thua lỗ của bạn.

SMA 100 ngày có thể là mức hỗ trợ cuối cùng trước khi thị trường vượt ra khỏi phạm vi và xu hướng mạnh mẽ từ trên mức thấp quá mức 30 - 35, đến mức vượt bán trên 70 RSI theo một xu hướng dài. Khả năng nắm bắt và đi theo những xu hướng này sẽ là một phần lớn trong thành công của bạn với tư cách là một nhà giao dịch. Trong ví dụ về biểu đồ $ USO, sự bứt phá SMA 100 ngày trong khi chỉ báo MACD vẫn tăng và một điểm đã vượt lên trên mức SMA 100 ngày với sự giao nhau của chỉ số MACD tăng. Các cổ phiếu hàng hóa và tăng trưởng có xu hướng có sức mạnh xu hướng vượt qua 70 RSI và tiếp tục phát triển, trong khi các chỉ số chứng khoán và các quỹ ETF ngành có xu hướng tìm thấy ngưỡng kháng cự mạnh tại 70 RSI nếu nó đi xa. Một sự bứt phá và đóng cửa trên 70 RSI là một chỉ báo xu hướng động lượng và nó báo hiệu rằng giá đã đi ngang. Điều này có thể xảy ra với hàng hóa và xu hướng tiếp tục.

Những gì chúng ta đã học:      

Nếu SMA 50 ngày bị mất, mức tiếp theo để tìm kiếm một bật lên là SMA 100 ngày trong xu hướng tăng của thị trường tăng. SMA 100 ngày là mức giá để theo dõi mua tiềm năng trong một thị trường đang tăng. Nếu SMA 100 ngày trùng với các mức vượt bán của 30-35 RSI, nó thể hiện một mục tỷ lệ rủi ro / phần thưởng tốt ở hầu hết các thị trường. Giá nằm dưới SMA 100 ngày trong một số ngày, khả năng nó sẽ có xu hướng giảm xuống SMA 200 ngày. Càng nhiều ngày liên tiếp mà SMA 100 ngày vượt qua SMA 100 ngày, nó càng ít ý nghĩa và hữu ích trong một biểu đồ cụ thể. Có nhiều khả năng thị trường mà bạn đang giao dịch sẽ phục hồi SMA 100 ngày nhiều lần trong năm, ngay cả trong các thị trường tăng giá. Điều này là bình thường và không có lý do để hoảng sợ hoặc tin rằng xu hướng tăng đã kết thúc.

Chương 8: SMA 200 ngày (Mức Giá đỡ cuối cùng của thị trường bò)

“Số liệu của tôi cho tất cả mọi thứ tôi nhìn vào là mức trung bình động 200 ngày của giá đóng cửa. Tôi đã thấy quá nhiều thứ đi về không, cổ phiếu và hàng hóa. Toàn bộ mẹo trong đầu tư là: Làm thế nào để tôi không bị mất tất cả mọi thứ? Nếu bạn sử dụng quy tắc trung bình di chuyển 200 ngày, thì bạn sẽ thoát ra. Bạn chơi phòng thủ, và bạn thoát ra.”- Paul Tudor Jones. Trong bài học này chúng ta sẽ học:     

SMA 200 ngày là bộ lọc xu hướng dài hạn cho thị trường. 200 ngày đóng vai trò là mức hỗ trợ chính cuối cùng trong thị trường tăng trưởng. Nhiều nhà giao dịch sử dụng SMA 200 ngày làm bộ lọc theo xu hướng cho các điểm vào lệnh và thoát lệnh của họ. 200 ngày là một trong những đường trung bình được theo dõi nhiều nhất trên thị trường. Giao dịch mua có xác suất thành công cao hơn khi giá nằm trên SMA 200 ngày và giao dịch bán có tỷ lệ cược tốt hơn dưới mức đó.

Giao dịch với xu hướng tăng dài hạn có thể có xác xuất thành công cao hơn nếu giá nằm trên đường SMA 200 ngày, và bạn có thể giữ tiền mặt nếu giá nằm bên dưới nó. Nếu bạn chỉ học một điều và không học gì khác từ khóa học này, hãy hiểu rằng việc mất 200 ngày là cảnh báo đầu tiên của bạn về khả năng điều chỉnh, xu hướng giảm hoặc thị trường gấu. Thực tế này một mình có thể cứu bạn khỏi tổn thất lớn.

Khi các nhà đầu tư và nhà giao dịch bị mắc kẹt với tiền mặt sau một thị trường gấu dài và không biết khi nào nên quay trở lại vào cổ phiếu, một điểm vào lệnh khi giá phá vỡ lần đầu tiên và đóng cửa trên 200, đưa ra cho nhà giao dịch điểm vào lệnh rủi ro / phần thưởng tốt tại bắt đầu của thị trường tăng giá tiếp theo có thể. Tất nhiên, họ phải sẵn sàng thoát ra nếu giá bắt đầu đóng cửa dưới đường SMA 200 ngày và đà không biến thành xu hướng.

Cổ phiếu tăng trưởng hàng đầu hỗ trợ quan trọng đầu tiên là SMA 50 ngày, nhưng hỗ trợ quan trọng cuối cùng của họ là 200 ngày. Sự phục hồi tại SMA 200 ngày đối với cổ phiếu quái vật thể hiện tỷ lệ rủi ro / phần thưởng vượt trội đối với cổ phiếu tăng trưởng thường được tích lũy, nhưng trong quá trình điều chỉnh thị trường đã hồi trở lại SMA 200 ngày, do vốn chủ sở hữu là tài sản lớp đang được phân phối. Đây là một giới hạn an toàn của một nhà kỹ thuật để sở hữu một cổ phiếu tăng trưởng với mức giá tuyệt vời.

SMA 200 ngày có thể cung cấp hỗ trợ mạnh mẽ trong các thị trường giao dịch trong một phạm vi cho các cổ phiếu tăng trưởng sẽ bùng nổ thành một xu hướng tăng trong các thị trường tăng trưởng. Dấu hiệu đầu tiên của một cổ phiếu riêng lẻ đang được phân phối là mất SMA 200 ngày. Sau khi đường này bị mất, xu hướng giảm mạnh có thể diễn ra nhanh chóng.

Khi một cổ phiếu bị phá vỡ dưới SMA 200 ngày, nó có xu hướng tăng trở lại 200 ngày ít nhất một lần nữa trước khi bắt đầu một xu hướng giảm mạnh. Sau khi sử dụng mất SMA 200 ngày làm tín hiệu vào ngắn, EMA 5 ngày hoặc EMA 10 ngày có thể được sử dụng làm điểm dừng tùy thuộc vào biến động lịch sử của cổ phiếu. Sử dụng trung bình di chuyển chính hoạt động trên cổ phiếu trong quá khứ mà vẫn không bị phá vỡ trong nhiều tuần.

SMA 200 ngày cung cấp cho nhà giao dịch khả năng định lượng môi trường thị trường mà họ đang ở, cũng như xu hướng dài hạn của thị trường đó. Nó cho thấy sự phân phối hoặc tích lũy dài hạn của một loại tài sản hoặc thị trường. SMA 200 ngày là “đường cát” cuối cùng phân chia thị trường tăng và thị trường giảm. Bò bắt đầu từ bỏ và bán các cổ phần của họ bên dưới đường này, trong khi những con gấu bắt đầu các phục hồi ngắn trở lại đường này. Di chuyển mạnh có thể xảy ra khi đường này đạt được và sau đó bị phá vỡ theo hướng này hay hướng khác. Các trận chiến có thể diễn ra trong nhiều ngày tại SMA 200 ngày, vì một xu hướng mới cố gắng tự thiết lập hoặc một xu hướng cũ chiến thắng. Đường này là một cách tốt hơn nhiều để định lượng xu hướng thị trường, trái ngược với ý kiến, suy đoán và dự đoán. Các thị trường tăng mạnh có động lực và tạo mức cao mới mọi thời đại trước tiên phải vượt qua SMA 200 ngày. Bằng cách miễn là SMA 200 ngày bị phá vỡ, nó mang lại cho nhà giao dịch hoặc nhà đầu tư cơ hội ở bên phải của một thị trường tăng giá. Các thị trường có xu hướng giảm dài hạn trước tiên phải cắt xuống đường SMA 200 ngày trước khi có thể thực hiện bất kỳ thiệt hại nào. Bằng cách thoát khỏi các vị thế mua khi đường này bị mất, nhà giao dịch và nhà đầu tư có cơ hội bảo toàn vốn khỏi rủi ro của việc điều chỉnh thị trường lớn hơn hoặc thị trường gấu. Tránh xa việc bị sụt giảm tài khoản lớn có thể cải thiện kết quả đầu tư và giao dịch dài hạn. Thực hiện các vị thế bán khi đường SMA 200 ngày đầu tiên bị mất cho phép các nhà giao dịch tiếp xúc với lợi

nhuận từ xu hướng giảm của thị trường. Thực hiện vị thế bán vì 200 ngày đầu tiên bị mất có tỷ lệ rủi ro / phần thưởng tốt cho mặt bán nếu xu hướng giảm bắt đầu. Một điểm dừng lỗ có thể được thiết lập ở mức gần với SMA 200 ngày. Tín hiệu kỹ thuật nào đã cứu các nhà đầu tư khỏi xu hướng giảm không ngừng 2008-2009? Hiểu rằng xu hướng tăng dài hạn đã thay đổi sau khi SMA 200 ngày bị mất. Những người theo xu hướng dài hạn không nên mua khi thị trường dưới SMA 200 ngày và các nhà giao dịch swing không nên mua các vị thế mua dưới 30 RSI.

Những gì chúng ta đã học:   

Sự khởi đầu của xu hướng tăng và thị trường tăng giá thường bắt đầu khi giá phá vỡ và nằm trên đường SMA 200 ngày. Dấu hiệu đầu tiên của sự khởi đầu của một xu hướng giảm hoặc thị trường gấu là khi giá phá vỡ và nằm dưới đường SMA 200 ngày. SMA 200 ngày là cài đặt trung bình di chuyển mặc định trên hầu hết các phần mềm biểu đồ. Nó được sử dụng bởi nhiều nhà giao dịch để mua trên một phá vỡ đường này, và bán khi giá phá vỡ





dưới nó. Một số mua trên sự phá vỡ, số khác chờ xác nhận của giá mở hoặc đóng của ngày hôm sau. Khi đường SMA 200 ngày báo hiệu thị trường đang trong xu hướng tăng dài hạn hay xu hướng giảm dài hạn, việc mua điểm yếu khi có pullback ( giá hồi về) và nằm phía trên đường SMA 200 và bán sức mạnh khi giá hồi lại và nằm bên bên dưới SMA 200 sẽ đặt các nhà giao dịch ở mặt phải thị trường của sự tích lũy phân phối. Những điều tồi tệ xảy ra với các vị thế mua dưới SMA 200 ngày.

Chương 9: Hệ thống đường trung bình giao cắt nhau “Phần lớn xu hướng có thể được giải thích bằng sự giao cắt của đường trung bình. Đừng đam mê quá mức trong sự phức tạp.” - Jerry Parker. Trong bài học này chúng ta sẽ học: 

   

Các hệ thống đường trung bình giao nhau là một cách để nắm bắt xu hướng bằng cách tham gia giao dịch khi một trung bình di chuyển ngắn hạn vượt qua một đường trung bình dài hạn hơn, sau đó thoát ra khi giao dịch trở lại bên dưới. Các hệ thống đường trung bình giao nhau là một cách để giao dịch dựa trên xu hướng giá thay vì ý kiến cá nhân hoặc nguyên tắc cơ bản. Hệ thống giao nhau đường trung bình di chuyển có thể giúp bạn giao dịch lâu hơn so với dùng 1 đường trung bình di chuyển một mình. Hệ thống giao nhau trung bình di động sẽ cho ít tín hiệu hơn so với trung bình di chuyển dùng một mình. Hệ thống giao nhau đường trung bình di chuyển có thể được kiểm tra lại để có kết quả trong các loại môi trường thị trường khác nhau bằng các công cụ dựa trên nền web.

Một cách để sử dụng đường trung bình động trong một hệ thống giao dịch là sử dụng hai đường trung bình di động cung cấp tín hiệu mua và bán khi đường trung bình ngắn hạn đi qua đường dài hơn. Người tiên phong giao dịch xu hướng huyền thoại, Richard Donchian, đã sử dụng một hệ thống giao nhau trung bình di chuyển năm và hai mươi ngày để có tín hiệu mua và bán. Donchian là người tiên phong trong giao dịch dựa trên hành động giá kỹ thuật trái ngược với các nguyên tắc cơ bản, ý kiến và dự đoán. Cách mà hệ thống sử dụng nhiều đường trung bình di động là nó làm cho tín hiệu giao dịch và làm trơn tru các điểm vào lệnh và thoát lệnh trong giai đoạn biến động, là phát triển hệ thống giao dịch bằng cách sử dụng giao nhau trung bình. Sử dụng hai đường trung bình di động, bạn có thể tạo tín hiệu điểm vào lệnh được kích hoạt khi đường trung bình động ngắn hạn vượt qua đường trung bình động dài hạn. Tín hiệu thoát hoặc đảo chiều được kích hoạt khi đường trung bình động ngắn hạn đi qua bên dưới đường trung bình động dài hạn. Khung thời gian giao dịch và backtests của bạn xác định trung bình di chuyển nào phù hợp nhất với phương tiện giao dịch, khung thời gian và phương pháp giao dịch của bạn. Đường trung bình động ngắn hạn có thể tạo ra tín hiệu sai trước khi bắt kịp xu hướng và tạo ra nhiều tín hiệu hơn hệ thống có đường trung bình động dài hạn hơn. Nhà giao dịch có thể kiểm tra hiệu suất của các đường trung bình di chuyển có độ dài khác nhau phù hợp với khung thời gian của riêng họ và giữ các tùy chọn thời gian.

Các hệ thống trung bình di chuyển giao cắt dài hạn có thể trả lại lợi nhuận trước khi lối ra được kích hoạt. Nguyên tắc cơ bản là bạn phát triển một hệ thống đường trung bình di động cắt nhau cho phép bạn có những chiến thắng lớn và thua lỗ nhỏ. Mục đích của việc di chuyển các hệ thống đường trung bình cắt nhau là để thay thế các ý kiến và dự đoán bằng một cách định lượng để nắm bắt xu hướng. Một hệ thống đường trung bình giao nhau đang chờ đợi một xác nhận kép về xu hướng và buộc nhà giao dịch phải hành động dựa trên những gì thực sự xảy ra trên thị trường do xu hướng giá chứ không phải niềm tin cá nhân của họ. Điều này một mình nó đã là một lợi thế rất lớn so với phần lớn các nhà giao dịch chỉ đơn giản là giao dịch từ gan ruột của họ. Dự báo tốt nhất về một xu hướng trong tương lai là xu hướng hiện tại đang đi theo hướng ít kháng cự nhất cho đến khi nó dừng lại. Các hệ thống đường trung bình cắt nhau sẽ làm giảm số lượng giao dịch và thua lỗ thay vì chỉ sử dụng một hệ thống một đường trung bình di chuyển. Với các đường trung bình di chuyển đơn lẻ, giá có thể xâm nhập và đi qua một đường di chuyển trung bình 3 đến 5 lần trước khi có xu hướng theo một hướng, gây ra nhiều tổn thất. Một hệ thống giao cắt đường trung bình có thể chỉ có một điểm vào lệnh và một lối thoát trong cùng một khung thời gian. Bằng cách sử dụng các hệ thống giao cắt đường trung bình di chuyển trái ngược với các đường trung bình di chuyển đơn, chất lượng tín hiệu của bạn tăng lên và nhiễu của tín hiệu sai sẽ giảm. Các nhà giao dịch có nhiều lựa chọn về cách sử dụng các hệ thống giao cắt đường trung bình di chuyển trong giao dịch của riêng họ: 









Các nhà giao dịch có thể có các bộ lọc để họ chỉ giao dịch mua khi tín hiệu đường trung bình động ngắn hạn vượt qua dài hạn, nếu thị trường của họ giao dịch trên SMA 200 ngày, ví dụ, Đây là một ý tưởng tốt trong thị trường chứng khoán bởi vì nó có xu hướng có xu hướng tăng nhờ nhu cầu cổ phiếu liên tục, vì chúng là quyền sở hữu trong các công ty. Các nhà giao dịch chỉ có thể giao dịch việc bán khống nếu đường trung bình động ngắn hạn vượt qua đường trung bình động dài hạn hơn, nếu thị trường giao dịch dưới SMA 200 ngày, chẳng hạn. Nhà giao dịch có thể sử dụng ‘luôn trong cách tiếp cận ', duy trì vị thế khi đường trung bình động ngắn hạn vượt qua đường trung bình động dài hạn. Sau đó, họ có thể thoát việc mua và bán khống, vì đường trung bình di chuyển ngắn hạn vượt qua trung bình di chuyển dài hạn. Cách tiếp cận này hoạt động tốt nhất với hàng hóa, vì chúng có xu hướng theo cả hai hướng, dựa trên cung và cầu hiện tại. Nhà giao dịch cũng có thể có tín hiệu ‘giữ tiền mặt dựa trên mức độ biến động cao, khi giá mở rộng phạm vi trung bình hàng ngày hoặc sau một loạt thua lỗ. Một nhà giao dịch có thể chờ đợi tín hiệu mạnh mẽ hơn trước khi vào lại lệnh với hệ thống giao cắt này. Nhà giao dịch cũng có thể thêm chỉ số RSI dưới dạng bộ lọc xu hướng bổ sung, chỉ lấy tín hiệu mua hoặc đà “chỗ trũng” nếu chúng phù hợp với các tham số của chúng hoặc chỉ bán ở mức quá mua. Tham số của tôi là 30-30 RSI như là một cơ hội mua quá mức cho hầu hết các phương tiện chứng khoán, tín hiệu mua 50-60 trong xu hướng tăng và 65-70 là mức mua quá mức để tìm cách thoát khỏi vị thế mua hoặc thực hiện bán khống.

  

Sự giao nhau của MACD cũng có thể được sử dụng như một bộ lọc thứ cấp, chỉ nhận các tín hiệu khi MACD cũng được xác nhận theo hướng của tín hiệu xu hướng giao nhau. Đối với một hệ thống cơ học thuần túy, bạn phải trao đổi các tín hiệu kỹ thuật chính xác cách bạn kiểm tra lại chúng để có cơ hội nhận được những kết quả tương tự, và không phá vỡ hệ thống. Không giống như các đường trung bình di chuyển đơn lẻ hiếm khi hoạt động như các chỉ báo kỹ thuật độc lập trên nhiều môi trường thị trường, hệ thống giao nhau trung bình có thể là hệ thống giao dịch độc lập có thể vượt trội so với lợi nhuận thị trường và đánh bại mua và giữ đầu tư trong dài hạn.

Dưới đây là một số giao cắt đường trung bình di chuyển phổ biến được sử dụng. Chọn những một cặp để kiểm tra phù hợp với khung thời gian và thị trường của bạn: SMA 5 ngày / SMA 20 ngày EMA 5 ngày / SMA 50 ngày EMA 10 ngày / EMA 20 ngày EMA 10 ngày / EMA 50 ngày EMA 15 ngày / EMA 30 ngày EMA 15 ngày / EMA 150 ngày SMA 10 ngày / SMA 200 ngày SMA 50 ngày / SMA 200 ngày Đây là một hệ thống đơn giản có thể được sử dụng để tăng lợi nhuận và giảm tỷ lệ sụt giảm tài khoản tại các thị trường với sự dao động giá rộng: Tín hiệu giao nhau EMA 10 ngày / 30 ngày theo cả hai hướng. Bạn mua khi đường EMA 10 ngày vượt qua 30 ngày và thoát khỏi việc mua và bán khống khi 10 ngày quay trở lại dưới 30 ngày. Điều này cho phép người giao dịch nắm bắt được sự dao động lên và sự dao động xuống trong một thị trường với các bước đi rộng theo cả hai hướng.

Chìa khóa để sử dụng bất kỳ hệ thống giao dịch nào như thế này sẽ là các giao dịch thắng của bạn sẽ lớn và các giao dịch thua lỗ của bạn sẽ nhỏ. Bạn có thể nắm bắt cả xu hướng tăng và xu hướng giảm để kiếm lợi nhuận trong một thị trường hai mặt và cũng ở một bên của biểu đồ xu hướng trong thời gian dài để tối đa hóa lợi nhuận ở cả hai hướng. Điều quan trọng trong việc nghiên cứu biểu đồ và kiểm tra lại để di chuyển các hệ thống giao nhau của đường trung bình mà bạn kiểm tra và xem dữ liệu qua nhiều môi trường thị trường. Một hệ thống duy nhất hoạt động tốt trong thị trường tăng trưởng có thể không có lợi trong thị trường gấu hoặc có thể đưa bạn đến tiền mặt khi bắt đầu xu hướng giảm mà không có tín hiệu giao dịch trong nhiều tháng. Trong khi mặt bán khống của sự giao nhau có thể dẫn đến nhiều tổn thất trong xu hướng tăng của thị trường tăng, nó có thể dẫn đến một chiến thắng lớn trong một sự sụt giảm thị trường. Nhận ra rằng những chiến thắng lớn là khó khăn nhất để có được trong thời gian thực khi các đợt phục hồi của giá di chuyển chống lại vị trí của bạn và gây ra sự sụt giảm trong lợi nhuận giấy. Bạn phải cam kết tuân theo một hệ thống giao dịch cơ học hoặc tùy ý và tuân thủ kế hoạch của bạn bất kể điều gì. Hãy linh

hoạt với ý kiến của bạn về nơi giá thị trường sẽ đi, nhưng phải tuân thủ kỷ luật với hệ thống và quy tắc giao dịch của bạn. Điều quan trọng là giao dịch một kích cỡ của vị thế cho phép bạn giao dịch một hệ thống mà không bị loại bỏ khỏi giao dịch vì bạn không thể xử lý sức nóng của thị trường đối với bạn. Trong biểu đồ $ QQQ, nó chỉ ra rằng hệ thống giao nhau EMA 10 ngày / 30 ngày một mình sẽ có một chiến lược dài duy nhất để kiếm tiền trước khi thị trường năm 2008 tan rã, tránh toàn bộ cuộc khủng hoảng và một hệ thống cho phép bạn đảo ngược và bán khống để nắm bắt được một xu hướng lớn. Trong một xu hướng của cường độ này, chỉ báo RSI không hữu ích như là một chỉ báo vượt bán, nhưng chỉ báo MACD đã đưa ra một số tín hiệu bán khống ngắn hạn trong chiều tăng có thể thu được lợi nhuận nhỏ. Xu hướng parabol bền vững mạnh mẽ như thế này là nơi di chuyển các hệ thống giao nhau của đường trung bình có lợi nhất. Tuy nhiên, đây là những trường hợp hiếm và thường chỉ xảy ra mỗi thập kỷ hoặc lâu hơn. Nhưng hệ thống giao nhau di chuyển của bạn thường sẽ giữ bạn ở phía bên phải của một xu hướng lớn khi nó xảy ra.

Một điều mà các chuyến đi của các nhà giao dịch hệ thống là họ từ bỏ các hệ thống giao dịch tốt trong môi trường thị trường xấu. Đừng từ bỏ các hệ thống giao dịch dài hạn tốt dựa trên kết quả ngắn hạn xấu. Di chuyển các hệ thống giao nhau của đường trung bình dựa vào xu hướng để có lợi nhuận sẽ có nhiều tổn thất trong các thị trường bị đi ngang hoặc biến động trong phạm vi chặt chẽ. Điều quan trọng là giữ cho thua lỗ nhỏ, và lấy mục tiếp theo để có cơ hội nắm bắt người chiến thắng lớn tiếp theo. Giữ các khoản sụt giảm tài khoản nhỏ bằng cách giao dịch kích cỡ của vị thế giữ cho mỗi giao dịch thua lỗ tới 1% tổng số vốn giao dịch của bạn. Bạn có thể giao dịch kích thước vị thế lớn hơn với các chỉ số ETF chứng khoán, nhưng phải giao dịch nhỏ hơn với các cổ phiếu tăng trưởng biến động hơn. Giao dịch quyền chọn có thể được định vị là 1% trên tổng số vốn giao dịch của bạn, do đó không cần phải dừng lỗ. Đó sẽ là một giao dịch toàn bộ hoặc không có gì trong đó không có gì đạt được sẽ là khoản lỗ 1%. Biểu đồ $ QQQ này gây bực bội trong thời gian thực, khi năm 2015 nó trở thành một thị trường đi ngang chặt chẽ và lợi nhuận từ giấy sẽ biến mất khi không có xu hướng nào xuất hiện hàng tuần. Điểm hay của giao thức EMA 10 ngày / 30 ngày đặc biệt này là một hệ thống độc lập, là trong khi nó tiếp tục mang lại lợi nhuận bằng giấy, nó đã hạn chế số lượng giao dịch thua lỗ. Nó tiết kiệm chi phí hoa hồng và giữ tỷ lệ chiến thắng tốt thông qua nhiều lần giá đảo chiều dao động kiểu lên xuống thất thường (choppy), ngày qua ngày. Đây là điều tuyệt vời khi đưa ra quyết định giao dịch chủ yếu vào cuối ngày, bạn tránh được lượng lớn tiếng ồn trong ngày.

Những người theo xu hướng dài hạn có một tín hiệu gọi là "giao cắt vàng", đó là khi SMA 50 ngày vượt qua SMA 200 ngày. Đây là một tín hiệu bắt đầu thị trường tăng giá cổ phiếu dài hạn.

Biểu đồ $ PCLN cho thấy kết hợp giao dịch đường trung bình di chuyển với giao dịch dựa trên quy tắc tùy ý sử dụng các chỉ báo kỹ thuật. Với ví dụ này, bạn sẽ tham gia các giao dịch bán khi EMA 10 ngày giao nhau dưới EMA 50 ngày và bao gồm giao dịch bán của bạn khi giá trở nên quá bán ở mức 30 RSI. Bạn sẽ mua khi EMA 10 ngày vượt qua EMA 50 ngày và thoát khi RSI vượt quá 70 vào điều kiện mua quá mức. Tín hiệu thứ hai là trước khi ra báo cáo thu nhập của công ty, do đó, đó là một giao dịch rủi ro chỉ có thể được thực hiện nếu quy tắc của bạn cho phép rủi ro giao dịch thông qua báo cáo thu nhập công ty được phát hành. Đây là cách kết hợp các tín hiệu chéo trung bình di chuyển thành tín hiệu dựa trên quy tắc tùy ý và tối đa hóa lợi nhuận mà không phải chờ đợi sự giao nhau tiếp theo thoát ra với lợi nhuận.

Cần nhớ: Các hệ thống giao nhau trung bình chỉ di chuyển dài có thể hạn chế rất nhiều việc rút vốn trong thị trường gấu. Nhiều hệ thống dài hạn có thể giảm tỷ lệ rút tiền từ 50% trở lên bằng cách tránh tiếp xúc lâu khi thị trường đang trong xu hướng giảm. 



Các hệ thống đường trung bình cắt nhau là đảo chiều và bạn bán khống có thể mang lại lợi nhuận trong thị trường gấu, nhưng hoạt động kém ở các thị trường tăng giá khi xu hướng giảm không xảy ra và mặt bán khống liên tục bị dừng lại (stop out). Các hệ thống đường trung bình cắt nhau là xu hướng việc tuân theo các hệ thống sẽ sinh lãi phụ thuộc vào xu hướng của thị trường và khả năng tuân thủ hệ thống với kỷ luật và không từ bỏ nó trong các chuỗi thua lỗ. Tôi đặc biệt khuyên một backtest cơ học của bất kỳ hệ thống giao dịch với đường trung bình cắt nhau nào trước khi giao dịch trực tiếp làm cơ sở cho tiềm năng chiến thắng của hệ thống của bạn. Sau đó, bạn có thể thực hiện các điều chỉnh trong các quy tắc tùy ý để tối đa hóa giao dịch thắng và giảm thiểu giao dịch thua.



Các hệ thống đường trung bình cắt nhau có thể mang lại lợi nhuận, nhưng cũng có thể tạo ra đường cong vốn chủ sở hữu không thoải mái trong giao dịch thời gian thực, tùy thuộc vào khung thời gian của nhà giao dịch và biến động thị trường. Bạn có thể giảm lãi và lỗ bằng bộ lọc biến động và chuyển sang tiền mặt khi VIX (một chỉ báo về biến động thị trường-ND) trở nên quá cao so với khung thời gian cụ thể của bạn.

Những gì chúng ta đã học: 





 

Để sử dụng hệ thống đường trung bình cắt nhau, hãy vào lệnh mua khi đường trung bình di chuyển ngắn hạn vượt qua một đường trung bình dài hơn và sau đó thoát khi hệ thống này quay trở lại từ hướng khác. Hệ thống đường trung bình cắt nhau thường được sử dụng như một phương thức giao dịch cơ học để giao dịch thị trường chỉ thông qua hành động giá. Các quy tắc tùy ý có thể được thêm vào nhưng chúng thường là cơ học để đảm bảo hiệu suất phù hợp. Khi được sử dụng như một hệ thống cơ học thuần túy, nó có thể loại bỏ sự căng thẳng và cảm xúc của một nhà giao dịch cần đưa ra quyết định. Sử dụng hệ thống giao nhau của đường trung bình thay vì chỉ sử dụng đường trunhg bình một mình làm giảm số lượng giao dịch của bạn, do đó, cả hai đều làm tăng cơ hội nắm bắt xu hướng dài hơn và giảm chi phí hoa hồng và tỷ lệ giao dịch. Các hệ thống giao nhau của đường trung bình di chuyển cơ học hoàn toàn có thể được kiểm tra lại cho hiệu suất lịch sử. Hệ thống đường trung bình cắt nhau có thể lọc rất nhiều nhiễu trong biểu đồ và đưa ra tín hiệu với tỷ lệ tốt hơn về một xu hướng thực sự xuất hiện so với chỉ di chuyển trung bình.

Chương 10: Kết hợp trung bình di chuyển với các chỉ số khác “Bộ tạo dao động được tính toán bằng cách sử dụng “phái sinh” của giá và do đó hầu hết các bộ dao động sẽ có hình dạng rất giống nhau. Stochastic, RSI, dao động trung bình di chuyển và MACD là một số dao động được sử dụng rộng rãi hơn. Chúng rất hữu ích trong các thị trường dao động tích cực và sẽ có ít giá trị hơn trong một thị trường phẳng, đi ngang.”- Linda Raschke. Trong bài học này chúng ta sẽ học:     

Vào lệnh với đường trung bình di chuyển chính bị phá vỡ và thoát lệnh để tối đa hóa lợi nhuận. Cách khóa lợi nhuận mở mà không phải chờ giá hồi về đường trung bình di chuyển chính. Cách sử dụng chỉ báo RSI phù hợp với đường trung bình di động. Cách sử dụng MACD phù hợp với đường trung bình di chuyển. Bộ lọc kỹ thuật để sử dụng cùng với đường trung bình di chuyển.

Các hệ thống đường trung bình di chuyển đơn lẻ thường không backtest cũng như các hệ thống độc lập cho các điểm vào lệnh và thoát lệnh. Chúng chỉ là một công cụ để nắm bắt xu hướng và cần một lớp tín hiệu khác để giảm nhiễu và giữ một nhà giao dịch ở phía bên phải của xu hướng thị trường. RSI là một bộ dao động động lượng kỹ thuật so sánh mức tăng gần đây với các khoản lỗ gần đây để cố gắng đọc mức mua quá mức và bán quá mức của hành động giá của thị trường. Chỉ số RSI có phạm vi từ 0 đến 100. Một thị trường được cho là quá mua với mức đọc 70. Đối với các nhà giao dịch, đây là dấu

hiệu cho thấy có lẽ đã đến lúc bán các vị thế mua của họ ở mức đọc cao này. Chỉ số RSI đạt 30 được cho là báo hiệu rằng một tài sản đang bắt đầu bị bán quá mức và có thể đưa ra tỷ lệ rủi ro / phần thưởng tốt để đi mua ở mức đó. Đường trung tâm cắt ngang ở mức 50 có thể được sử dụng làm điểm bắt đầu của một xu hướng theo hướng phá vỡ (+51 tăng hoặc -50 giảm). Hoặc việc sử dụng truyền thống của RSI cho giao dịch swing được sử dụng tốt nhất trong các chỉ số và lĩnh vực chứng khoán với phạm vi 65-70 cho thấy tình trạng mua quá mức và tìm cách thoát khỏi đó và phạm vi 30-35 cho thấy tín hiệu mua quá mức và tín hiệu mua. Bộ dao động RSI hoạt động tốt nhất để giao dịch swing trong các thị trường giới hạn phạm vi. Nó không hoạt động cho thấy sự cực đoan trong xu hướng thị trường, vì mức cao hơn hoặc mức thấp thấp hơn xảy ra trong thời gian dài.

Trong ví dụ phía trên về biểu đồ $ INDU trong một thị trường giao dịch dao động (swing trading market), nó cho thấy mức tín hiệu của mức tín hiệu quá mua và bán quá mức. Điểm vào lệnh tốt nhất trên biểu đồ là khi 30 RSI hội tụ với 200 ngày và một giao thoa tăng giá cho một giao dịch mua có xác suất rất cao. RSI không phải là một chỉ báo độc lập, nhưng nên được sử dụng cùng với các công cụ giao dịch khác để xác nhận. Tôi khuyên các nhà giao dịch nên ngừng giao dịch mua khi chỉ báo RSI đóng cửa dưới mức 30 RSI và ngừng giao dịch bán nếu giá đóng cửa trên 70 RSI. Khi giá bùng phát và đóng cửa vượt quá các mức này, đó là dấu hiệu của một động thái parabol tiềm năng phổ biến hơn ở các cổ phiếu hoặc hàng

hóa tăng trưởng, nhưng có thể xảy ra ở bất kỳ thị trường nào. Chìa khóa để sử dụng RSI là tối đa hóa lợi nhuận các giao dịch thắng và giảm thiểu thua lỗ các giao dịch thua. MACD là chỉ báo kỹ thuật cố gắng đo lường động lượng của hành động giá của thị trường. Nó chuyển đổi hai đường trung bình động thành hai đường trên biểu đồ bằng cách trừ trung bình di chuyển dài hạn khỏi đường trung bình động ngắn hạn được sử dụng trong các tính toán của nó. Chỉ báo MACD cho thấy mối quan hệ giữa hai đường trung bình động của giá. Công thức mà MACD sử dụng để tính toán các đường của nó xuất phát từ trung bình di chuyển theo cấp số nhân 26 ngày và trung bình di chuyển theo cấp số nhân 12 ngày của một thị trường. EMA 26 ngày được trừ khỏi EMA 12 ngày để tạo một đường. Sau đó, đường EMA 9 ngày của chính nó cũng được đặt với tổng của các dòng đầu tiên để tạo tín hiệu cho các điểm vào lệnh và thoát lệnh dựa trên giao nhau. Đường thứ hai được sử dụng làm đường tín hiệu khi nó đi qua đường thứ nhất. MACD là về mối quan hệ giữa hai đường trung bình động trung hạn. Các tín hiệu của nó dựa trên sự hội tụ và phân kỳ của các đường trung bình động này. Sự hội tụ của hai đường cho thấy khả năng thị trường nằm trong phạm vi giao dịch. Một sự khác biệt của hai đường khi chúng di chuyển ra khỏi nhau xảy ra trong các xu hướng trong thị trường đó. Chỉ báo chủ yếu được sử dụng cho các tín hiệu giao dịch theo xu hướng và dao động trên các đường giao cắt của đường MACD trên đường tín hiệu. Chỉ số MACD không hữu ích để xác định thị trường mua quá mức và bán quá mức. Thay vào đó, nó là một phép đo về sự hội tụ và phân kỳ của hai đường trung bình động xung quanh đường 0 '. MACD rất tốt trong việc hiển thị các mục tiềm năng dựa trên việc thay đổi động lượng và có thể đưa ra tín hiệu tăng hoặc giảm chung cho xu hướng thị trường. Mặc dù MACD có thể được sử dụng như một hệ thống giao cắt, nhưng nó được sử dụng tốt nhất như một công cụ cùng với các chỉ số khác. Chỉ báo MACD hoạt động tốt nhất trong các thị trường có xu hướng và dao động rộng rãi, và không hữu ích trong các thị trường đi ngang chặt chẽ vì nó có xu hướng đi ngang khi giá đi ngang trong thời gian dài. Để tổng hợp chỉ số MACD: Khi đường MACD màu đen nằm trên đường tín hiệu màu đỏ, đó là dấu hiệu của động lượng tăng và xu hướng tăng, khi đường tín hiệu màu đỏ nằm dưới đường MACD màu đen, đó là tín hiệu của đà giảm và xu hướng giảm tiềm năng. Điểm vào lệnh cho rủi ro / phần thưởng tốt nhất thường là khi các đường giao nhau vì đó là tín hiệu cho thấy một xu hướng tiềm năng hoặc dao động giá đã bắt đầu. Biểu đồ $ INDU cho thấy cách đường EMA 10 / EMA 50 có thể được sử dụng để giao dịch hành động giá. Với điểm vào lệnh đầu tiên, sự giao nhau trong tháng 12, xu hướng mạnh mẽ tiếp tục trong bảy tháng với các lần giá hồi nhỏ trước khi tiếp tục cao hơn. Trong một thị trường có xu hướng mạnh mẽ, một hệ thống giao cắt sẽ hoạt động tốt. Đây là xu hướng theo hình thức đơn giản nhất của nó. Trong xu hướng mạnh mẽ, các giao thoa giảm giá 70 RSI và MACD dẫn đến những đợt giảm giá nhỏ bên trong một xu hướng dài hạn mạnh mẽ. Ví dụ này cho thấy một xu hướng mạnh mẽ, và sau đó là một thị trường giao dịch xoay vòng (swing trading market), và làm thế nào có thể sử dụng chỉ báo RSI và MACD làm tín hiệu để thoát các giao dịch được bắt đầu bởi các giao dịch đường trung bình di chuyển. Sau tháng 6, tín hiệu RSI và MACD bắt đầu hoạt động trở lại khi thị trường bắt đầu giao dịch trong phạm vi rộng. Thị trường chứng khoán có xu hướng tăng lên trong thời gian dài. Khi bắt đầu biểu đồ đó, tín

hiệu MACD và RSI sẽ khiến nhà giao dịch giảm thiểu mức tăng, và sau tháng 6, tín hiệu của họ sẽ cho phép nhà giao dịch tối đa hóa mức tăng. Điều này cho thấy việc bắt giá 22 điều chỉnh với nhiều tín hiệu hơn là sử dụng đường trung bình di chuyển một mình. Lưu ý rằng các nhà giao dịch vẫn sẽ làm tốt trong cả hai môi trường thị trường. Tuy nhiên, tín hiệu giao dịch swing sẽ khiến các nhà giao dịch hoạt động kém trong các xu hướng mạnh mẽ và vượt trội so với thị trường trong các thị trường giao dịch trong một phạm vi. Chúng ta phải chọn giao dịch để tối đa hóa xu hướng và sẵn sàng mạo hiểm lợi nhuận mở, hoặc sẵn sàng khóa lợi nhuận và từ bỏ lợi nhuận tiềm năng lớn hơn, để hạn chế rủi ro và hạn chế sụt giảm tài khoản giao dịch. Khi giao dịch trên thị trường chứng khoán với đường trung bình di động, hãy hiểu rằng mặt mua của bạn giao dịch tỷ lệ rủi ro / phần thưởng giảm dần khi vị trí của bạn tiến gần hơn với 70 RSI và tỷ lệ rủi ro / phần thưởng vị trí ngắn của bạn giảm khi bạn tiến gần hơn đến 30 RSI và khả năng giá dội lên quá bán. Khi bạn ở lâu trên thị trường và chỉ số MACD nằm ở phía giao cắt tăng giá, tỷ lệ cược của bạn sẽ tốt hơn cho một xu hướng tăng. Nếu bạn bán khống và chỉ số MACD nằm ở phía giao cắt giảm giá, tỷ lệ cược của bạn cho một giao dịch bán khống thành công là lớn hơn. Đường Di chuyển trung bình và MAD giao cắt có xu hướng là kế hoạch tốt nhất để bắt đầu khi bắt đầu một xu hướng tiềm năng, trong khi đó, chỉ báo RSI là tốt nhất để chỉ cho bạn nơi thoát ra khi kết thúc xu hướng hoặc dao động trong giá thị trường. Trong việc tạo hệ thống, nghiên cứu biểu đồ và kiểm tra lại (backtesting), bạn có thể tạo các bộ lọc cho mức trung bình di chuyển của mình. Ví dụ:  

  

Bạn chỉ mua khi hệ thống giao cắt 2 đường trung bình của đường MA ngắn vượt lên trên đường MA dài hơn và chỉ số MACD nằm ở phía bên phải của giao cắt theo chiều tăng. Bạn chỉ mua khi hệ thống giao cắt 2 đường trung bình của đường MA ngắn vượt lên trên đường MA dài hơn và chỉ báo RSI trên 50 cho tín hiệu động lượng và bán ra tín hiệu bán của chỉ số dưới 50 cho thấy mất đà. Bạn không mua khi giá cắt lên đường trung bình di chuyển chính nếu chỉ số RSI vượt quá 65 do tỷ lệ rủi ro / lợi nhuận bị lệch. Bạn có thể tắt đi ( không tìm kiếm) tín hiệu bán khống khi thị trường bạn giao dịch vượt quá SMA 200 ngày. Bạn có thể tắt đi ( không tìm kiếm) tín hiệu mua của mình khi thị trường bạn giao dịch nằm dưới SMA 200 ngày.

Trong các thị trường tăng giá, hỗ trợ 50 RSI có thể là tín hiệu xác nhận để vào các vị thế mua trên thị trường chứng khoán, trong khi các đợt phục hồi của thị trường gấu đến 50 RSI có thể là tín hiệu xác nhận cho các giao dịch bán. Ví dụ này về biểu đồ $ SPY từ thị trường tăng trưởng 1999-2000 cho thấy ngay cả ở các thị trường tăng trưởng, rất khó để các chỉ số chứng khoán vốn hóa lớn và cổ phiếu vốn hóa lớn đóng cửa trên 70 RSI hoặc dưới 30 RSI. Điều quan trọng là biết rằng bạn có các cấp độ này để làm việc với tư cách là kháng cự và hỗ trợ khi bạn quyết định thoát khỏi các vị trí mua và bán có lãi. Các mức này hoạt động ở hầu hết các thị trường, vì giá có xu hướng được mở rộng và sau đó trở lại mức trung bình. Chúng là một cách tuyệt vời để đo lường phần thưởng còn lại của bạn so với rủi ro hiện tại của bạn.

Trong một thị trường có xu hướng mạnh mẽ, hoặc khi giá dao động trong một phạm vi rộng, giao thoa đường MACD sẽ đưa nhà giao dịch ở phía bên phải của thị trường trong hầu hết các trường hợp và sẽ giữ nhà giao dịch ở bên phải của xu hướng giá hiện tại hoặc dao động nếu giá tiếp tục di chuyển có lợi cho họ. Dưới đây là các chiến lược xuất nhập cảnh tiềm năng để xem xét: 







Vào lệnh trên một phá vỡ và giá đóng cửa trên SMA 200 ngày, dừng lỗ là mức giá đóng cửa dưới 200 ngày. Nếu nó có xu hướng, điểm dừng có thể trở lại gần đường EMA 10 ngày với mục tiêu là 65 RSI trên biểu đồ hàng ngày. Vào lệnh với một cổ phiếu khi nó thoát khỏi SMA 50 ngày. Dừng lỗ là mức giá đóng cửa trở lại dưới SMA 50 ngày. Điểm dừng giao dịch trong một xu hướng là giá đóng cửa dưới đường EMA 10 ngày. Mục tiêu là 70 RSI. Vào lệnh với chỉ số chứng khoán ở mức 34 RSI nhưng vẫn vượt SMA 200 ngày. Điểm dừng lỗ ban đầu của bạn là mức giá đóng cửa dưới 30 RSI. Điểm dừng của bạn là mức giá đóng cửa dưới mức thấp của ngày hôm trước. Mục tiêu của bạn là 50 RSI. Bạn có một vị thế bán trong một chỉ số chứng khoán khi nó tăng trở lại mức 51 RSI, nhưng thị trường nằm dưới SMA 200 ngày. Điểm dừng lỗ của bạn là gần với chỉ số 54 RSI. Điểm dừng của

bạn là điểm cao nhất của ngày hôm trước. Mục tiêu giá của bạn là bao gồm mức bán của bạn ở mức 32 RSI. Kích cỡ vị thế phải đủ nhỏ để nếu bạn dừng lỗ, bạn sẽ mất một tỷ lệ rất nhỏ trong số vốn giao dịch của mình. Tôi định vị kích cỡ vị thế và điểm dừng nên nếu tôi dừng lại, tôi sẽ chỉ mất 1% tổng số vốn giao dịch của mình. Nhưng nếu xu hướng giao dịch của tôi có lợi cho tôi, tôi có thể trả lại 3% hoặc nhiều hơn trên tổng tài khoản của mình. Toàn bộ điểm của mô-đun vào lệnh và thoát lệnh kỹ thuật này là để giảm thiểu tổn thất và tối đa hóa lợi nhuận. Lợi nhuận giao dịch của bạn sẽ được xác định chủ yếu từ khả năng tạo ra những chiến thắng lớn khi bạn ở bên phải của một giao dịch và chịu những tổn thất nhỏ khi bạn giao dịch sai. Sử dụng hành động giá của thị trường để tạo tín hiệu phản ứng dựa trên các mức hỗ trợ và kháng cự chính. Loại bỏ ý kiến và dự đoán của bạn và nắm lấy hành động giá, đó là điều duy nhất phải trả. Những gì chúng ta đã học: 

 





Đường trung bình di động có thể được sử dụng cho các mục và như là dấu hiệu bắt đầu của một xu hướng, nhưng các lối thoát có thể được tối đa hóa với các bộ dao động quá bán và quá mua như RSI. Lợi nhuận nên được khóa trong khi một xu hướng đi đủ xa để làm lệch tỷ lệ rủi ro / phần thưởng so với vị trí hiện tại, khiến rủi ro không còn xứng đáng với phần thưởng tiềm năng còn lại. Các nhà giao dịch nên tìm cách thoát khỏi các vị thế mua khi chỉ báo RSI tiến đến 70 RSI và tìm cách thoát khỏi các vị thế bán khi chỉ số RSI tiếp cận với 30 RSI trên biểu đồ hàng ngày ở hầu hết các thị trường. Điều này có thể khác nhau ở các thị trường khác nhau vì vậy nghiên cứu backtest và biểu đồ là rất quan trọng. Một nhà giao dịch có thể sử dụng giao cắt của 2 đường trên chỉ số MACD làm bộ lọc để xác nhận việc phá vỡ một đường trung bình di động để giảm lượng giao dịch và tăng độ chính xác của các điểm vào lệnh. Một nhà giao dịch có thể sử dụng chỉ báo MACD và RSI để xác nhận các điểm vào lệnh dựa trên đường trung bình di chuyển và như các bộ lọc trong việc tạo và kiểm tra lại hệ thống.

Đến đây là hết rồi. Chúc mừng bạn đã hoàn thành cuốn sách! Chờ đã... Nếu bạn cảm thấy sách hay, có giúp ích thêm cho sự hiểu biết của bạn thì ủng hộ người dịch một ly café ( giá một ly café tại khu vực sinh sống của bạn bình dân chỉ từ 10k-20k) người dịch có thêm động lực dịch nhiều sách hay phục vụ bạn. Nếu bạn không ủng hộ? không sao cả ^^quan trọng chính bạn đã góp thêm sự hiểu biết cho mình như vậy người dịch cũng đã cảm thấy tuyệt vời rồi. Rất nhiều sách hay mình sẽ post trong năm nay (đảm bảo là bản dịch đầu tiên tại Việt Nam). Tài khoản post bài trên traderviet: 85quanghoa. Page facebook: facebook.com/traderso1 Ủng hộ mình ly cafe Số tài khoản: Nguyễn Quang Hòa BIDV 64110000885838 CN Đà Lạt. Cảm ơn bạn và rất vui được biết bạn!

.