Content: Front Matter....Pages - Theorie elementaire des processus a deux indices....Pages 1-39 Limites "quadrantales" des martingales....Pages 40-49 Convergence and regularity of strong submartingales....Pages 50-58 Discontinuites des processus croissants et martingales a variation integrable....Pages 59-83 Sur les discontinuites d'un processus cad-lag a deux indices....Pages 84-90 Regularite des martingales a deux indices et inegalites de normes....Pages 91-121 Inegalites de Burkholder pour martingales indexees par ℕ × ℕ....Pages 122-127 Martingales a variation independante du chemin....Pages 128-148 Some remarks on integration with respect to weak martingales....Pages 149-161 On the decomposition and integration of two-parameter stochastic processes....Pages 162-171 Optional increasing paths....Pages 172-201 The conditional independence property in filtrations associated to stopping lines....Pages 202-210 Identification et estimation de semi-martingales representables par rapport a un brownien a un indice double....Pages 211-232 Stochastic calculus for a two parameter jump process....Pages 233-244 Une propriete markovienne et diffusions associees....Pages 245-274