La Cartographie Des Risques Bancaires [PDF]

Zitiervorschau

Travail à faire :

La Cartographie Des risques Bancaires

Réalisée Par :

- Loubna SARHANI

Année Universitaire 2014 / 2015

Cartographie des risques bancaires Introduction Le « risque » est un obstacle illustrant les pertes possibles lors de toute action ou activité. L’idée est que vos choix peuvent influencer le résultat et celui-ci peut être une perte. Ce genre de perte potentielle est appelé « Risque ». Dans une entreprise, presque tous les investissements comportent des risques, avec la différence que certains sont extrêmement risqués alors que d’autres le sont beaucoup moins. L’activité d’une banque la place au confluent d’une grande variété de risques qui différent de ceux de l’entreprise en sorte que les risques bancaires sont toujours de grande ampleur puisqu’ils touchent le système financier tout entier.

Cartographie des risques bancaires : approche Une cartographie offre une hiérarchisation des risques. La cartographie de ces derniers est à la fois un outil réglementaire et de management des activités. L’objectif premier est de pouvoir hiérarchiser les risques afin de favoriser le pilotage.

Présentation du schéma

Relation directe

ACF Risque de liquidité (3)

ABF I F

Risque de crédit (2)

Risque de solvabilité (1)

Relation indirecte

Risque de solvabilité Le risque de solvabilité est le risque qu'un débiteur soit incapable de payer sa dette. Il est l'élément essentiel du risque de crédit, l'autre risque étant celui que le débiteur refuse de payer.

Risque de crédit Le risque résultant de l'incertitude qu'à la possibilité ou la volonté des contreparties ou des clients de remplir leurs obligations. Très prosaïquement, il existe donc un risque pour la banque dès lors qu'elle se met en situation d'attendre une entrée de fonds de la part d'un client ou d'une contrepartie de marché.

Risque de liquidité C'est le risque de ne pouvoir vendre à son prix un titre financier. Il peut se traduire, soit par une impossibilité effective de le vendre, soit par une décote dite d'illiquidité. Le risque de liquidité concerne les placements financiers qui sont très difficiles à liquider (c’est-à-dire à vendre) très rapidement.

Risque de marché ce risque peut être défini comme risque lié à la variation des cours ou des prix sur les biens, actifs et valeurs financières qui font l'objet des transactions sur les marchés, mais aussi le risque de taux d'intérêt qui est un risque qui fait courir au porteur d'une créance ou d'une dette à taux fixe ou variable l'évolution des taux entre la date de l'engagement et la date du règlement. .

On peut dire alors que le risque d’insolvabilité est apparu dans la relation directe entre l’agent à capacité de financement et l’agent à besoin de financement dans un premier temps. Et puis après que l’intermédiaire financier ne commence à faire son travail, c’est-à-dire prétendre avoir les moyens et les compétences de pouvoir assurer cette relation entre l’ACF et l’ABF. Cependant, la relation qui existe entre cet intermédiaire et l’ABF mène à un « Risque de Crédit », c’est lorsque l’ABF n’arrive pas à honorer ses engagements vis-à-vis de cet intermédiaire qui joue le rôle d’un ACF qui détient l’épargne. Et d’autre partie, lorsque l’intermédiaire financier joue un rôle d’ABF et n’arrive pas à assurer la liquidité vers l’ACF, ce risque est intitulé « Risque de liquidité ».