Econometrie Grile An 2 FEAA [PDF]

Zitiervorschau

1. Care sunt valorile care lipsesc din table? b) 0,321

2.Pentru erorile estimate ale unui model de regresie liniară simplă ,considerând n=200 ,s-au obținut rezultate de mai jos b) nu sunt corecte

3. În urma testarii mediei variabilei reziduale față de valoarea zero, pentru un model de regresie liniară , s-a obtinut output-ul de mai jos : a) media variabilei reziduale nu diferă semnificativ de valoarea zero b) media estimată a erorilor modelului de regresie este egală cu zero

4. Selectați afirmațiile adevărate cu privire la indicatorii de corelație c) coliniaritatea ete acu atat mai pronuntata cu cat valoarea lui VIF este mai mare d) coliniaritatea este cu atat mai pronuntata cu cat valoarea lui TOL este mai mica . 5. Ipoteza de normalitate a erorilor vizează d) legea de repartitie normala a estimatorilor parametrilor modelului de regresie 6. La nivelul unui eșantion de persoane s-au inregistrat Sperața medie de viață (ani) . Sexul persoanei .D1 ( 1-Masculin și 0 feminin și dacă persoana are asigurare de sanatate . In urma modelarii econometrice s-a obtinut tabelul de mai jos . Pentru un risc asumat de 5%, pe care dintre următoarele afirmații le considerați fiind corecte? a) Speranța medie de viață a persoanelor de sex feminin si asigurate este mai mare cu 4,824 ani decat a presoanelor de sex masculin si neasigurate c) Persoanele de sex masculin si neasigurate inregistreaza cea mai scazuta speranta medie de viata d) Speranta medie de viață a persoanelor asigurate diferă semnificativ de speranta medie de viata a persoanelor neasigurate

7. Selectați afirmațiile corecte cu privire la coliniaritate a) Existenta coliniaritatii intr-un model induce cresterea variantei estimatorilor parametrilor de regresie b)Depinde de raportul e determinatie al modelelor auxiliare c) Intr-un model liniar variabilile independente sunt coliniare intre ele 8. Pentu testul Jarque-Bera se utilizeaza ? a) un risc asumat d) repartiția chi-pătrat 9) În cadrul demersului testari ipotezei ce presupune ca media erorilor este egala cu zero,ipoteza nulă si ipoteza alternativă se scriu astfel

10) Testarea normalității erorilor se realizează cu ajutorul a) testului chi-patrat b) diagramei PP-Pilot 11) Dacă ipoteza de hmoscedansticitate este incalcata,atunci : a) Se pierde eficienta estimatorilor parametrilor b) Erorile sunt heteroscendente și varianța estimatorilor de regresie este mai mare decat in cazul erorilor homoscedastice 12) În studiul legăturii dintre Speranța a vieții ( Y,ani), Xexul persoane ( D1 1-masculi 0 feminin ) și valoarea PIB/locuitor ( X,euro) , înregistrate in diferite țări ale Uniunii Europene și SUA , in anul 2010 ,s-a obtinut o ecuatie de forma a) Valoare medie estimata a Sperantei medii a vietii pentru persoanele de sex feminin din SUA este de 73 ani,atunci cand este nulă b) La o crestere cu 1 euri a PIB/locuitor , Speranta medie de viata creste in medie cu 0,35 ani, pntru toate categoriiile c) Valoarea edi estimata a sperantei medii a vietii pentru persoanele du sex masculin din SUA este de 67,6 ani , atunci cand valoarea IB pe locuitor este nula 13) În urma prelucrarii datelor privind Salariul anual obtinut ( Y mii lei) . Sexxual persoanei si numarul de ani de scoala , s-au obtinut urmatoarele rezultate

a) Salariul mediu al persoanelor e sex feminin , cand numarul de ani de scoala este egal cu zero,este de 3,609 mii lei c) salariul mediu al persoanelor de sex masculin , cand numarul de ani de scoala este egal cu 0 ,este de 0,946 mii lei

14) Ipoteza de necorelare a erorilor unui model de regresie presupune

15) Pentru erorile unui model de regresie s-au obținut următoarele rezultate

a) media estimata a erorilor este egala cu valoarea -6906,318 d) media erorilor nu difera semnificativ de valoarea zero ,pentru un rosc de 5% 16) În urma analizei coliniarității pentru un model liniar multivariat s-au obtinut rezultatele din tabelul de mai jos

b) nu exista variabile independente pentru care sa avem coliniaritate c) raportul de determinatie pentru modelul de regresie auxiliar este 0,406 17) Modelele de regresie de tip ANCOVA sunt modele in care A ) variabilele independente sunt variabile numerice si variabile dummy durnmy ? 18) Se inregistreaza valoare PIB/locuitor și a investițiilor în țări ale Uniunii Europene (UE) , SUA și Africa . Se definesc două variabile dummy ,astfel D1=1 pentru tarile din Africa ,pentru tatile din UE . In urma prelucrarii datelor s-au otinut urmatoarele date

a) țarile din Africa au un PIB mediu pe locuitor mai mic cu 8,893 euro fata de țarile din SUA , cand investitiile sunt egale cu zero

c) țarile din SUA au un PIB mediu pe locuitor mai mare cu 7.4 mil euro fata de tarile din UE , cand investitiile sunt egale cu zero 19) Pentru erorileestimate ale unui model de regresie liniară multiplă cu doua variabile independnte si n=25 s-a obtinut valoarea calculata a testuli Durbin Watson egala cu 2,99 c) autocorelate negativ 20) Ipoteza de homoscedasticitate , verificata cu testul Goldfield-Quandt , nu se respinge daca a) Valoarea calculata a statisticii Fisher , ( Fcalc= RSS2/RSS1 ) ,este mai mica decat valoarea critica , citita din tabelul repartitiei Fisher pentru riscul .... grade de libertate 21) In demersul verificarii ipotezelor formulate asupra erorilor unui model de regresie liniară simplă , se aplica testul Goldfeld-Quandt și se obțin urmatoarele rezultate

22) În modelele ANOVA, variabilele alternative ( dummy) apar b) ca variabile independente 23) La nivelul unui eșantion de autoturisme s-au inregistrat Puterea mtoruui si tipul de consum . În urma modelarii econometrice s-a obtinut tabelul de mai jos . Pentru un risc asumat de 5% ,pe care dintre urmatoarele afirmații le considerați ca fiind corecte

b) Puterea medie a motorului creste pe masura ce creste consumul d) Autoturismee cu consum mare au o putere medie a motorului de 16610.857 CP 24) În modelul de regresie de tip ANCOVA de forma Y=a2=a1,*D+B*X+E , valoarea (a0+a1) ,reprezinta c) nivelul mediu al variabilei dependente Y ,cand D=1 și X=0 25) Tabelele de mai jos contin rezultatele necesare pentru testarea ipotezei ce presupune ca media erorilor este egala cu zero Selectați tabelele pentru care putem afirma că ipoteza H0:M(e) = 0 este adevarata pentru un risc de 5%

26) In demersul verificarii ipotezelor asupra erorilor unui model de regresie liniară simplă , s-a obținut estimația coeficientului Spearman f=0,80 . Cunoscând volumul eșantionului obsevat n=27 și riscul admis a=0,05 , se poate că

27) La nivelul unui eșantion de țări s-au inregistat PIB/loc si Regiunea economică de proveniență . În urma modelării econometrice s-a obținut tabelul de mai jos . Pe care dintre următoarele afirmații le considerați ca fiind corecte ?

28) În demersul verificarii ipotezelor formulate asupra unui model de regresie liniară simplă. se aplică testul Glejer și se obțin rezultatele din tabelul de mai jos

29) Într-un model de regresie ANOVA cu o variabilă alternativă , parametrul a3 semnifica c) Diferența dintre edia grupei de unități care îndeplinește proprietatea si media grupei care nu indeplinește proprietatea 30) Pentru testarea ipotezei de necorelare se folosesc testele b) Durbin-Watson c) Runs test 31) Pentru erorile estimate ale unui model de regresie s-au obținut rezultatele de mai jos

Pentru exemplul dat,considerând un risc de 0,05 ,se poate considera că erorile b)sunt corelate 32) În demersul testării ipotezei ce presupune că media erorilor este egală cu zero se poate utiliza b) testul Student 33) În urma analizei coliniarității pentru un model liniar multivariat s-au obtinut rezultatele din tabelul de mai jos

a) Raportul de determinație pentru modelul liniar auxiliar , Pretul inghetatei…. b) Variabila Pretul Inghetatei poate fi considerata coliniara cu celelate variabile independente din model c) Variabila Veniturile medii pe failie nu poate fi considerata coliniara cu celelalte variabile independente don model 34) Pentru erorile estimate ale unui model de regresie,construit pentru un eșantion de 100 de firme , s-au obținut rezultatele

d) cu un risc de 5% erorile au repartiție care diferă semnificativ de cea normal 35) Pentru erorile estimate ale unui model de regresie s-au obținut rezultatele a) estimatorii parametrilor modelului de regresie urmează o lege normal c) se respectă ipoteza de normalitate a erorilor

Part II . 1) În demersul testării ipotezei ce presupune ca media erorilor este egală cu zero , valoarea teoretică a statisticii testes utilizate este

2) Pentru un model de regresie s-au obținut rezultatele de mai jos

d) homoscedastice 3) Pentru erorile estimate ale unui model de regresie liniară simplă, considerând n=30 , s-au obținut rezultatele de mai jos ( Pentru un risc de 5%, se poate considera ca erorile )

a) Nu sunt corelate 4) Tabelele de mai jos conțin rezultatele necesare pentru testarea ipotezei ce presupune ca media erorilor este egală cu zero . Selectați tabelul/tabelele pentru care putem afirma ca media estimată a erorilor unui model de regresie este egală cu zero

a) Correct b) Correct c) Correct 5) Pentru un eșantion de persoane se înregistrează Salariul anula , Nivelul de instruirr și Vechimea in muncă . Pentru nivelul de instruire se definesc două variabile dummy , astfel D1=1 , pentru persoanele cu studii gimnaziale si D2=1 pentru persoane cu studii liceale

a) persoanele cu studii superioare obțin un salariul mediu anual de 6,891 mii lei mai mare față de persoanele cu studii liceale . b) Nivelul de instruire influențează în mod semnificativ variația Salarul annual c) persoanele cu studii gimnaziale ,fară vechime in muncă, obțin un salariu mediu anual de 4,328 mii lei 6) În urma prelucrarii datelor privind PIB ( mil.euro) ș valoarea investițiilor înregistrate în două regiuni ale unei țări , s-au obținut urmatoarele rezultate b) Nivelul mediu al PIB in regiunea B esete de 1,74mil.euro ,atunci când valoarea investițiilor este egală cu zero c) Investițiile au o influență semnificativă asupra PIB , considerând un risc de 0,05 % 7) Pentru erorile estimate ale unui model de regresie liniară multimplă cu două variabile independente si n=25 s-a obținut valoarea calculată a testului Durbin Watson egală cu 1,1 a) Autocorelate pozitiv 8) Autocorelarea erorilor unui model de regresie poate avea drept cause a) Specificarea incorectă a modelui de regresie b) Neincluderea în modelul de regresie a unor variabile explicative importante 9) Pentru erorile modelului de regresie dintre venitul familiei și vârsta capului de familie ,pentru un eșantion de volum n=25 , a obținut valoarea coeficientului de autocorelație de ordinul unu r=0,043 a) Nu se poate decide asupra autocorelării erorilor 10) Rezultatele de mai jos vizează erorile estimate ale unui model de regresie a) Repartiția erorilor modelului nu diferă semnificativ de repartiția normală 11) În urma analizei coliniarității pentru un model liniar multivariat s-au obținut rezultatele din tablul de mai jos

(Care sunt valorile corecte care lipsesc din table?) b) 0,539 12 ) Un model de regresie ANOVA poate fi definit prin :

13) Pentru un risc de 0,05 , pe baza rezultatelor din tabelul de mai jos se consideră că

c) media erorilor de modelare nu diferă semnificativ de zero 14)În urma analizei coliniarității pentru un model liniar multivariat s-au obținut rezultatele din tabelul de mai jos

b) rapoartele de determinație (R2) pentru cele 3 modele de regresie auxiliare sunt 0,454 0,498 si 0,484 c) nu exista variabile independente care introduc fenomenul de coliniaritate 15)Pentru erorile estimate ale unui model de regresie s-au obtinut rezultatele din tabelul urmator

a) modelul de regresie nu trebuie corectat b) modelul de regresie îndeplinește ipoteza ce presupune că media erorilor este egală cu zero 16) Selectați afirmațiile adevarate cu privire la coliniaritate c ) este o ipoteză cu privire la variabilele independente ale unui model multiplu 17)Pentru un model de regresie s-au obținut rezultatele de mai jos (Pentru exeplul dat se poate considera , cu o probabilitate de 0,95 , că erorile sunt:)

c) Homoscedastice 18)Într-un model de regresie ANOVA cu o variabilă alternativă , parametrul a0 semnifica b) Valoarea medie a variabilei dependente pentru categoria unităților care nu indeplinesc proprietatea prin care se defineste variabila alternativa c) M( Y/D=0) 19)În demersul verificarii ipotezelor asupra erorilor unui model de regresie liniară simplă , s-a obținut estimația coeficientului Spearman ,r=20 , volumul eșantionului n=27 si risc admis a=0,05

20)În tabelul de mai jos sunt prezentate statisiticile descriptitive specifice erorii de modelare rezultate in urma modelării legăturii dintre doua variabile

21)În modelul de regresie de tip ANCOVA de forma Y=a0=a1-D1+B X+e , valoarea a+a1 reprezinta d) nivelul mediu al variabilei dependente Y când D=1 și X=0 22)Pentru un eșantion de 500 case , se considera legatura dintre Valoarea de vânzare a casei și Existența unei evaluări anterioare pentru casă . Rezultatele modelării sunt prezentate in tabelul de mai josPentru un eșantion de 500 case , se considera legatura dintre Valoarea de vânzare a casei și Existența unei

evaluări anterioare pentru casă . Rezultatele modelării sunt prezentate in tabelul de mai jos

23) Modelele de regresie de tmp ANCOVA sunt modele in care C ) variabilele independente sunt variabile numerice si variabile dummy 24) In urma analizei coliniarității pentru un model liniar multivariat s-au obținut rezeultatele din tabelul de mai jos

a) variabila Val energ/100gr poate fin considerata coliniară cu celelalte variabile independente din model 25) Daca E1-N ( 0,o2), atunci a) Estimatorii parametrilor modelului de regresie au o reartiție normal c) Formula B1-N(B2*a2 ) 26) Pentru ecuația de regresie Y=1+A1d1+a2D2 , sunt valabile urmatoarele afirmatii a) Este ecuația unui moel ANOVA c) M(Y/D1=0,D2=0) este a0 27)Selectați afirmațiile adevărate cu privire la indicatorii de corelație a) VIF=1/TOL c)Cu cât valoarea rapoartelor de determinație pentru modelele auxiliare este mai mare , peste un anumit prag,cu atât coliniaritatea este mai pronunțată d) TOL=1/VIF 28) Ipoteza de homoscedasticitate verificată cu testul Glejer se respinge daca

29) Pentru un eșantion de 500 de case , si considera legătura dintre Valoarea actuală de vânzare a casei și Valoarea de vânzare a casei . Rezultatele modelării snt prezentate in tabelul de emai jos

30) Statistica test este utilizată în demersul testării c) ipotezei ce presupune că media erorilor este egală cu zero 31) Daca ipoteza de homoscedasticitate este incălcată ,atunci b) se pierde eficiența estimatorilor parametrilor 32) Ipoteza de normalitate a erorilor se testeaza cu ajutorul c) testului Jarque-Bera 33) Dacă ipoteza de necorelare a erorilor unui model de regresie îndeplinită ,atunci a) Cov (E ,E1) =/ ( diferit de ) 0

nu este